敦沛金融每日商品新闻

CRB商品指數標普高盛商品指數道瓊斯UBS商品指數羅傑斯國際商品指數第一頁每日商品新聞-15.167.88.913.917.410.524.325.228.114.5-33.822.8芝加哥小麥紐約可可 年變動%39.246.243.677.930.515.80.2芝加哥大豆紐約白銀紐約黃金倫敦鋁紐約銅芝加哥活牛4.43,010.0104.6紐約凍橙汁紐約天然氣紐約RBOB氣油芝加哥瘦豬紐約原油-5.9紐約咖啡倫敦鎳芝加哥玉米紐約取暖油紐約原糖紐約棉花6.20.9204.6市場分析及產品支援部 3,701.10.58.5收巿價605.2153.47.3230.9CRBCRBCRBCRB商品指數商品指數商品指數商品指數1.12,320.3775.52010年12月13日28.675.9162.587.8-0.4年變動%23,549.01,273.01,384.9574.3245.828.7137.0411.219.31.64.73.411.012.71.43.10.5-2.5-0.8-11.24.03.8收巿價 月變動%3.7314.916.323.715.22.8 月變動%■ 人民銀行宣布了年內第6次上調存款準備金率，繼續回收流動性以遏制偏高的信貸增長。人民銀行周五晚間宣布從12月20日起上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。上調存款準備金率可能暫時緩解市場緊張情緒，不過由於通脹壓力仍未有效緩和，11月份居民消費價格同比上升5.1%，環比上升1.1%，因此加息的可能性仍然存在。另一方面，美國經濟周期研究所(ECRI)周五稱，衡量美國未來經濟增速的一項指標，12月3日止當周領先指標(WLI)升至126.4，為29周高位。此外，湯森路透/密西根大學消費者信心指數強於預期，數字由11月的71.6升至12月的74.2。兩個數據都顯示美國經濟前景優於預期，卻對金價不利。總括而言，由於內地加息可能性仍未完全消除，對金價走勢仍有一定風險。黃金走勢黃金走勢黃金走勢黃金走勢市場焦點市場焦點市場焦點市場焦點■ 能源:- 石油輸出國組織(OPEC)周五在月度報告中將2011年全球石油日需求增長預估僅上調1萬桶至118萬桶。OPEC將2011年全球石油日需求預估上調16萬桶至8,711萬桶高於2010年的8,593萬桶。該組織預計，2011年對該組織的原油日需求為2,924萬桶，2010年為2,893萬桶。- 國際能源署(IEA)周五表示，明年直至2015年全球石油需求將高於此前預估，對石油輸出國組織(OPEC)原油的需求將上升。IEA月報將2011年全球石油日需求增幅預估上調13萬桶，至每日132萬桶。■ 穀物:- 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周五幾近收平，美國農業部(USDA)一報告顯示美國玉米年末庫存高於市場預估，為市場帶來壓力。■ 金屬:- 倫敦ETF Securities周五將首次推出實貨支持的基本金屬上市交易產品，並表示將推出基於實貨銅、鎳和錫的產品。香港灣仔港灣道18號中環廣場16樓 | | | | +852-2802-8838 | | | | www.tanrich.com24025026027028029030031032033012月3月5月8月10月 主要商品一日表現主要商品一日表現主要商品一日表現主要商品一日表現庫存庫存淨長短倉淨長短倉庫存庫存淨長短倉第二頁 週變動% 月變動%收巿價1,386.00-2.71.2每日商品新聞2010年12月13日-0.2232,7512.31.1收巿價 月變動%349,450 週變動%3.4LMELMELMELME期鋁價格期鋁價格期鋁價格期鋁價格////庫存庫存庫存庫存LMELMELMELME期銅價格期銅價格期銅價格期銅價格////庫存庫存庫存庫存////CFTCCFTCCFTCCFTC非商業淨長短倉非商業淨長短倉非商業淨長短倉非商業淨長短倉-4.210.6-0.6黃金價格黃金價格黃金價格黃金價格////SPDRSPDRSPDRSPDR黃金庫存黃金庫存黃金庫存黃金庫存////CFTCCFTCCFTCCFTC非商業淨長短倉非商業淨長短倉非商業淨長短倉非商業淨長短倉-1.45.28,990.001,294白銀價格白銀價格白銀價格白銀價格////COMEXCOMEXCOMEXCOMEX庫存庫存庫存庫存////CFTCCFTCCFTCCFTC非商業淨長短倉非商業淨長短倉非商業淨長短倉非商業淨長短倉4.925.2收巿價2,3081.1 週變動% 月變動%28.674,278,300-3.1-0.30.332,969-3.1市場分析及產品支援部 26,432-17.1收巿價108,066-0.1 週變動% 月變動%-4.3-0.8香港灣仔港灣道18號中環廣場16樓 | | | | +852-2802-8838 | | | | www.tanrich.com45005500650075008500950012月3月5月8月10月$/噸200 K250 K300 K350 K400 K450 K500 K550 K600 K噸庫存價格85095010501150125013501450155012月3月5月8月10月$/OZ1020M1070M1120M1170M1220M1270M1320M1370M噸庫存價格-5.0-4.0-3.0-2.0-1.00.01.02.03.0咖啡鎳原糖棉花銅活牛玉米取暖油天然氣黃金原油大豆白銀瘦豬凍橙汁RBOB氣油鋁小麥可可%140016001800200022002400260012月3月5月8月10月$/噸3.0 M3.2 M3.4 M3.6 M3.8 M4.0 M4.2 M4.4 M4.6 M4.8 M噸庫存價格121416182022242628303212月3月5月8月10月$/OZ105 K107 K109 K111 K113 K115 K117 K119 K121 K噸庫存價格 K10 K20 K30 K40 K淨長短倉 K100 K200 K300 K淨長短倉 K20 K40 K60 K淨長短倉 庫存庫存庫存庫存組合總值CRB商品指數DJ-UBS商品指數羅傑斯國際商品指數第三頁18.418.720.987.793.1355,872市場分析及產品支援部 421,311,18631.1現金192,00023.515.63.84ETFS大豆ETC14.58ETFS咖啡ETC3.1121.920.39157,34414.3440,75047.1305,85039.8ETFS玉米ETC1.2030.01.763SPDR黃金ETF118.4913.8135.408現價現價現價現價巿值巿值巿值巿值回報回報回報回報/%/%/%/%DB原油 ETF23.5618.826.9215,20014.2價格指數452,371敦沛商品模擬投資組合敦沛商品模擬投資組合敦沛商品模擬投資組合敦沛商品模擬投資組合購入價購入價購入價購入價比重比重比重比重/%/%/%/%15,980-0.32.078.4原油價格原油價格原油價格原油價格////庫存庫存庫存庫存1.91.952.3 週變動% 週變動%原油價格-1.1 月變動%-3.3-1.6299,425每日商品新聞2010年12月13日115,9642.621.6-0.721.2 週變動% 年變動%年變動%價格指數41.0價格指數-0.3上海期貨交易所銅價指數上海期貨交易所銅價指數上海期貨交易所銅價指數上海期貨交易所銅價指數////庫存庫存庫存庫存上海期貨交易所鎳價指數上海期貨交易所鎳價指數上海期貨交易所鎳價指數上海期貨交易所鎳價指數////庫存庫存庫存庫存65,950178,750香港灣仔港灣道18號中環廣場16樓 | | | | +852-2802-8838 | | | | www.tanrich.com 週變動% 年變動%上海期貨交易所鋁價指數上海期貨交易所鋁價指數上海期貨交易所鋁價指數上海期貨交易所鋁價指數////庫存庫存庫存庫存6570758085909512月3月5月8月10月$320 M330 M340 M350 M360 M370 M380 M桶庫存價格30K35K40K45K50K55K60K65K70K12月3月5月8月10月噸 M50 M100 M150 M200 M噸庫存價格13K14K15K16K17K18K12月3月5月8月10月噸 M100 M200 M300 M400 M500 M600 M噸庫存價格90K110K130K150K170K190K210K12月3月5月8月10月噸 M50 M100 M150 M200 M250 M300 M350 M噸庫存價格 美匯指數美匯指數美匯指數美匯指數美匯指數歐羅兌美元英鎊兌美元美元兌瑞郎澳元兌美元紐元兌美元美元兌加元美元兌日元第四頁-2.94-1.63六個月三十年4.4289-0.050.42000.7500市場分析及產品支援部 ■ 本周美國市場焦點將在周二的美國聯儲局貨幣政策會議，我們預計聯儲局不會對6,000億美元的購買國債計劃作出調整，市場將觀望議息聲明對經濟前景及就業情況的看法。而下周繼續有一系列數據公布，主要包括零售銷售、消費者物價指數和生產物價指數，以及房屋開工等。我們留意到美國債息率在奧巴馬與共和黨達成減稅協議後上升，相信是因為市場擔憂美政府財赤擴大，需要增加發債，債息上升，有可能吸引資金流向美匯，令美匯維持強勢。據CFTC數據，至12月7日止當周美元凈空頭持倉規模略降至84.2億美元，前一周為85.5億美元。■ 歐元兌美元跌幅有機會擴大，因歐盟領導人會議可能令市場更加憂慮歐盟內部對如何解決其債務危機的分歧加劇。歐盟各成員國領導人將於12月16-17日開會，討論歐洲債務危機擴散問題。預計取得實質性進展的可能性較低，德法兩國在上周五對增加歐洲救助資金規模和發行歐元債券的提議表示反對。另外，愛爾蘭政府下周將尋求議會批准850億歐元的國際貨幣基金組織(IMF)/歐盟援助計劃，市場擔憂能否獲得通過，故歐元仍存在不明朗因素。而美債息上升，加強美元吸引力，料歐元受壓。■ 美元兌日圓前周曾因伯南克QE3之言回落至83水平以下，但在美日債息擴闊下，美元兌日圓再度轉強並重返84水平。美日的10年期國債息差上周擴闊至2%以上，這主要由於美國國債息率急升有關。雖然美國聯儲局的6,000億美元購債計劃理論上將限制息升，但短線而言，我們認為債息仍會上升，故日圓將繼續下跌。據CFTC數據顯示，日圓的淨長倉亦大幅減少至23,288張，前周為30,006張。■ 澳元在99美仙水平有阻力，澳洲儲備銀行上周一如預期維持息率不變。中國上月CPI數字達5.1%，雖然預料通脹應見頂，但仍會維持在高位。故內地緊縮政策陰影相信會持續，我們認為澳元的走勢會相當程度受這因素左右，短期難以突破。加上美匯有機會進一步上升，預計澳元可能要回落至96美仙水平。收巿價月變動%日變動%0.170.202.78五年十年一年美國國庫債券息率(%)三個月0.1166一個月三個月0.0986-3.170.23110.2911美元倫敦同業拆息隔夜0.002010年12月13日主要匯率主要匯率主要匯率主要匯率0.981180.07000.001.3226-0.10-0.1083.95000.23-1.041.58021.0091-0.15-0.230.98530.160.74830.17560.6363六個月1.9826兩年3.3190市場焦點市場焦點市場焦點市場焦點每日外匯新聞香港灣仔港灣道18號中環廣場16樓 | | | | +852-2802-8838 | | | | www.tanrich.com707580859012月3月5月8月10月 第五頁 週變動% 月變動%澳元兌美元澳元兌美元澳元兌美元澳元兌美元////CFTCCFTCCFTCCFTC澳元非商業淨長短倉澳元非商業淨長短倉澳元非商業淨長短倉澳元非商業淨長短倉美元兌日