金石股指期货图表快报：利好数据促使美股反弹

专业 客观 共创金石价值 请务必阅读最后一页的免责条款 金石股指期货图表快报100603：利好数据促使美股反弹 林啸 创新策略部 电话：021-61941535 邮箱zhangcc@ jsfco.com.cn 昨日美国公布的利好房地产和汽车销售数据提振了投资者的人气，道指强烈反弹，涨幅达2.25%，收于10249点，英国FTSE100指数下跌0.23%、德国DAX指数下跌0.07%，法国CAC40指数下跌0.05%。 昨日沪深300指数小幅反弹，上涨0.49%，报收于 2757 点，成交 464 亿元。短期内沪深 300 指数可能反弹，但中长期将下探至 2300，预计市场底部将在 2200 点左右。昨日主力 IF1006 合约报收于 2776 点，上涨 15 点，成交 34 万手，持仓增加 945 手。IF1007 收于 2789 点，成交量 1.02 万手，持仓 2270 手增加 410 手。 操作建议：今日沪深300指数可能反弹至2809但很难反弹超过2820点，中长期将下探至2300点至2200点区间。建议投资者中长期做空期1012合约。 图表 1 重要股指与期指合约数据变动表 核心数据 6 月 2 日 6 月 1 日 变化幅度变化区间 重要指数 道指 10249.0210024 225.02 FSTE100 5151 5163 ‐12 东京225 9603 9711 ‐108 沪深300 2757.00 2744.00 13.00 2700.075 2757.914 沪深300期指合约 主力IF1006合约 2776.4 2762 14.4 2781.4 2718.2 基差 -19.4 -18 -1.4 持仓量 18691 17746 945 成交量 343923 420130 -76207 期现套利收益 na na 与 07 合约跨期套利收益 -2.40% 0.01% 与 09 合约跨期套利收益 3.34% 4.14% 与 12 合约跨期套利收益 3.70% 4.05% IF1007合约 2789.4 2781 8.4 2735 2798 基差 -32.4 -37 4.6 价差 13 19 -6 持仓量 2270 1860 410 成交量 10242 10915 -673 期现套利收益 na na 与 09 合约跨期套利收益 2.08% 1.84% ETF 现货组合追踪误差 0.0858%0.1091% 数据来源：wind、金石期货研究所 股指研究 2010年6月03日 金石研究 | 股指报告 请务必阅读最后一页的免责条款 - 1 - 专业 客观 共创金石价值 图表 2 沪深 300 指数和各期指合约走势图 数据来源：wind、金石期货研究所 图表 3 期指合约基差走势图 图表 4期指合约价差走势 数据来源：wind、金石期货研究所 数据来源：wind、金石期货研究所 金石研究 | 股指报告 请务必阅读最后一页的免责条款 - 2 - 专业 客观 共创金石价值 图表 5 期指合约持仓量 图表 6 期指合约成交量 数据来源：wind、金石期货研究所 数据来源：wind、金石期货研究所 图表 7 期指合约成交量与持仓量比 图表 8 1006、1007 合约价差&跨期套利收益 数据来源：wind、金石期货研究所 数据来源：wind、金石期货研究所 金石研究 | 股指报告 请务必阅读最后一页的免责条款 - 3 - 专业 客观 共创金石价值 图表 9 沪深 300 十大行业涨跌幅 图表 10 沪深 300 指数前十大权重股涨跌 数据来源：wind、金石期货研究所 数据来源：wind、金石期货研究所 表格 11全球重要股指 代码 全球重要股指 最新 涨跌% 000001.SH 上证综合指数 2571.4 0.12% 399001.SZ 深证成份指数 10188 0.89% 000300.SH 沪深 300 2757.5 0.49% DJI.GI 道琼斯工业平均指数 10250 2.25% IXIC.GI 纳斯达克综合指数 2281.1 2.64% SPX.GI 标准普尔 500 指数 1098.4 2.58% N225.GI 东京日经 225 指数 9799.7 2.05% KS11.GI 韩国综合指数 1646 0.95% AS51.GI 澳大利亚标普 200 指数 4416.6 0.81% FTSE.GI 伦敦金融时报 100 指数 5151.3 -0.23% FCHI.GI 法国巴黎 CAC40 指数 3501.5 -0.05% GDAXI.GI 德国法兰克福 DAX 指数 5981.2 0.00% TWII.TW 台湾加权指数 7195.7 -1.28% HSI.HI 恒生指数 19472 -0.13% IBOVESPA.GI 圣保罗 IBOVESPA指数 62943 1.78% RTS.GI 俄罗斯 RTS 指数 1393 0.66% SENSEX.GI 印度孟买 Sensex30指数 16742 1.02% 数据来源：wind 金石研究 | 股指报告 请务必阅读最后一页的免责条款 - 4 - 专业 客观 共创金石价值 研研究究员员简简介介：： 林啸：现任金石期货研究所研究员，英国阿伯丁大学经济学硕士，多年从事证券期货研究，CFA 一级。 研究领域：宏观经济 股指期货。 免免责责条条款款：： 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，金石期货研究机构求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经金石期货有限公司授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。