招商期货“套利金”示范账户

敬请阅读末页的免责条款 招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所 0755075507550755----82766967827669678276696782766967 zzzzrrrrlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cn 2010201020102010年年年年00005555月月月月22225555日日日日 产品经理 ：谢磊 投资决策小组： 黄耀民 ，孙敏涛 ，詹志红 ，王惠家 ，李 鑫，何卓乔，李志阳 ，王艳慧 ，罗俊江 ，王应玺 ，温美苑 ，邱迪 ““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范账户盘中操作仅对公司高端客户提供示范账户盘中操作仅对公司高端客户提供示范账户盘中操作仅对公司高端客户提供示范账户盘中操作仅对公司高端客户提供，，，，其他投资者其他投资者其他投资者其他投资者如想获取如想获取如想获取如想获取““““套利金套利金套利金套利金 ””””产品产品产品产品 ，，，，请致电请致电请致电请致电0755075507550755----82766967827669678276696782766967 或发邮件至或发邮件至或发邮件至或发邮件至zrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cn。。。。 从从从从2010201020102010年年年年3333月月月月4444日起日起日起日起 ，，，，““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范账户盘后持仓报告在网站上示范账户盘后持仓报告在网站上示范账户盘后持仓报告在网站上示范账户盘后持仓报告在网站上公布时间将会延迟两个星期公布时间将会延迟两个星期公布时间将会延迟两个星期公布时间将会延迟两个星期。。。。投资者如想实时获得投资者如想实时获得投资者如想实时获得投资者如想实时获得““““套利金套利金套利金套利金 ””””每日持仓每日持仓每日持仓每日持仓报告报告报告报告 ，，，，请致电请致电请致电请致电 0755075507550755----82766967827669678276696782766967或发邮件至或发邮件至或发邮件至或发邮件至zrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cn。。。。 账户情况账户情况账户情况账户情况
示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计：：：：1,285,9041,285,9041,285,9041,285,904元元元元
累计收益率累计收益率累计收益率累计收益率：：：：28.59%28.59%28.59%28.59%
““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范示范示范示范 账户账户账户账户 收益率曲线及仓位图收益率曲线及仓位图收益率曲线及仓位图收益率曲线及仓位图 “套利金 ”示范 账户 是以各品种套利策略研究为基础的示范操作，该示范 操作并不保证实战中能取得较好效果，模拟交易中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。 套利交易虽然风险较低，但仍然有风险，资金管理和止损操作也是非常重要的。一般情况下 建议每次操作仓位 合计为20%（即做多仓位10%，做空仓位10%）； 如果是 建议 少量尝试性建仓，则仓位减半，即各5％。 敬请阅读末页的免责条款 Page 2 ““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图 -1%4%9%14%19%24%29%34%39%05-1805-2806-0706-1706-2707-0707-1707-2708-0608-1608-2609-0509-1509-2510-0510-1510-2511-0411-1411-2412-0412-1412-2401-0301-1301-2302-0202-1202-2203-0403-1403-2404-0304-1304-2305-0305-1305-230%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%仓位 （右轴 ）收益率 （左轴 ） 资料来源：招商期货研究所 ““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范帐户持仓表示范帐户持仓表示范帐户持仓表示范帐户持仓表 起始权益 起始日期 最新权益合计 收益率 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2009200920092009----5555----18181818 1,285,902 1,285,902 1,285,902 1,285,902 28.59%28.59%28.59%28.59% 截昨日手续费合计 截昨日平仓盈亏合计 截当日日手续费合计 截当日平仓盈亏合计 52333 389265 52333 389265 已平仓总次数 其中盈利次数 其中亏损次数 胜率 113 92 21 81.42% 历史平仓记录历史平仓记录历史平仓记录历史平仓记录 序号序号序号序号 合约合约合约合约 建仓日期建仓日期建仓日期建仓日期 买买买买1/1/1/1/卖卖卖卖----1111 建仓价建仓价建仓价建仓价位位位位 手手手手数数数数 仓仓仓仓位位位位 平仓价平仓价平仓价平仓价 平仓日期平仓日期平仓日期平仓日期 平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏 手续手续手续手续费费费费 盈利盈利盈利盈利率率率率 2009年度合计 2009-5-18 2009-12-31 314210 32498 PTA1003 2009-12-1 1 7888 6 2.5% 8400 2010-1-5 15360 156 PTA1002 2009-12-1 -1 7854 6 2.5% 8276 2010-1-5 -12660 156 5.1% 73 价差 /比值 34 124 2700 0.2% 天胶 1003 2009-12-31 1 23735 4 5% 24155 2010-1-5 8400 120 天胶 1005 2009-12-31 -1 24375 4 5% 24715 2010-1-5 -6800 120 1.4% 74 价差 /比值 -640 -560 1600 0.1% 白糖 1101 2009-12-24 1 5327 9 5% 5472 2010-1-6 13050 216 白糖 1009 2009-12-24 -1 5549 9 5% 5962 2010-1-7 -37170 216 0.6% 75 开仓价差为222,平仓价差实为211 -24120 0.1% 白糖 1101 2009-12-31 1 5244 9 5% 5472 2010-1-6 20520 216 白糖 1009 2009-12-31 -1 5694 9 5% 5792 2010-1-7 -8820 216 16.7% 76 开仓价差为450,平仓价差实为262 11700 1.6% PVC1005 2009-12-9 1 7870 6 2.5% 8050 2010-1-7 5400 180 PVC1003 2009-12-9 -1 7670 6 2.5% 7560 2010-1-7 3300 180 17.9% 77 价差 /比值 200 490 8700 0.8% 敬请阅读末页的免责条款 Page 3 天胶 1003 2009-12-28 1 23525 4 5% 24700 2010-1-15 23500 120 天胶 1005 2009-12-28 -1 24005 4 5% 25225 2010-1-15 -24400 120 -1.2% 78 价差 /比值 -480 -525 -900 -0.1% 豆一 1009 2009-12-11 1 4011 7 2.5% 3915 2010-1-15 -6720 140 豆一 1005 2009-12-11 -1 4132 7 2.5% 4060 2010-1-15 5040 140 -3.4% 79 价差 /比值 -121 -145 -1680 -0.2% 天胶 1009 2010-1-18 1 24840 4 5% 25975 2010-1-20 22700 120 天胶 1005 2010-1-18 -1 24765 4 5% 25485 2010-1-20 -14400 120 8.1% 80 价差 /比值 75 490 8300 0.8% 豆一 1005 2009-12-1 -1 4006 13 5% 3980 2010-2-1 3380 260 豆粕 1005 2009-12-1 1 3081 16 5% 2819 2010-2-1 -41920 320 -38.6% 81 价差 /比值 1.300 1.412 -38540 -3.9% 玉米 1009 2009-12-25 1 1857 27 5% 1854 2010-2-3 -810 378 白糖 1009 2009-12-25 -1 5632 9 5% 5565 2010-2-3 6030 216 4.6% 82 价差 /比值 0.330 0.333 5220 0.5% 铝1005 2010-2-1 1 16050 3 2.5% 16600 2010-2-3 8250 72 螺纹钢 1005 2010-2-1 -1 4292 6 2.5% 4150 2010-2-3 8520 152 33.2% 83 价差 /比值 3.740 4.000 16770 1.7% 天胶 1009 2010-1-22 1 25045 4 5% 22695 2010-2-5 -47000 120 天胶 1005 2010-1-22 -1 24760 4 5% 22195 2010-2-5 51300 120 4.1% 84 价差 /比值 285 500 4300 0.4% 豆粕 1009 2010-2-3 1 2721 18 5% 2727 2010-2-5 1080 360 早籼稻 1009 2010-2-3 -1 2127 23 5% 2122 2010-2-5 1150 322 1.6% 85 价差 /比值 1.279 1.285 2230 0.2% 白糖 1101 2010-1-27 1 5