东海期货股指期货持仓分析

东海期货研究所 1 股指期货持仓分析  5月5日（周一）股指期货上午一度小幅跳水,午后两波拉升,最终收于小阳线。主力合约IF1405上涨9.6点至2156.6点，涨幅0.45%。全部股指期货合约整体成交量大增24.6万手至67.7万手。上证指数微涨0.99点至2027.35，涨幅0.05%。今日涨幅较大的板块是蓝宝石(+3.28%)、次新股（+3.04%）、送转潜力（+2.79%）、活跃股、电脑设备、生态农业等。跌幅较大的板块是银行（-1.06%）、房地产（-0.42%）、外资背景（-0.36%）大盘成长、巨潮红利等。  从持仓量上看，股指期货的总持仓量增5730手至13.7万手。各合约的前20名主力持仓的多空比（多头持仓/空头持仓）为0.858。多头方面，1405合约前20大主力增仓增加2865手至4.99万手；1406合约前20大主力持仓2.8万手；1409合约前20大主力持仓1.66万手。空头方面，1405合约前20大主力增1637手至5.31万手；1406合约前20大主力持仓3.51万手；1409合约前20大主力持仓2.22万手。总体来看，多方阵营中国泰君安、中信、广发等增仓千手左右，略显积极。空方第一主力中信减仓近千手。总体上看，多头略显积极。 投资要点 研究所 金融部 张 瑜 核心研究员 联系电话：021-68757651 传真号码: 021-68757719 从业资格证号：F0261956 Email: zhangy@qh168.com.cn 公司名称：东海期货 公司地址：上海浦东新区东方路1928号8层 邮政编码：200122 公司网址：www.qh168.com.cn 东海期货研究所 2 5月5日（周一）股指期货上午一度小幅跳水,午后两波拉升,最终收于小阳线。主力合约IF1405上涨9.6点至2156.6点，涨幅0.45%。全部股指期货合约整体成交量大增24.6万手至67.7万手。上证指数微涨0.99点至2027.35，涨幅0.05%。今日涨幅较大的板块是蓝宝石(+3.28%)、次新股（+3.04%）、送转潜力（+2.79%）、活跃股、电脑设备、生态农业等。跌幅较大的板块是银行（-1.06%）、房地产（-0.42%）、外资背景（-0.36%）大盘成长、巨潮红利等。 总持仓依旧维持平稳 从持仓量上看，股指期货的总持仓量增5730手至13.7万手。各合约的前20名主力持仓的多空比（多头持仓/空头持仓）为0.858。多头方面，1405合约前20大主力增仓增加2865手至4.99万手；1406合约前20大主力持仓2.8万手；1409合约前20大主力持仓1.66万手。空头方面，1405合约前20大主力增1637手至5.31万手；1406合约前20大主力持仓3.51万手；1409合约前20大主力持仓2.22万手。总体来看，多方阵营中国泰君安、中信、广发等增仓千手左右，略显积极。空方第一主力中信减仓近千手。总体上看，多头略显积极。 表1. IF1405和IF1406前20名成交会员 合约:IF1405 合约:IF1406 成交量排名 成交量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 1 海通期货 110423 52460 1 海通期货 10211 4492 2 国泰君安 75406 20927 2 华西期货 7388 4515 3 广发期货 63156 35077 3 中信期货 5273 3465 4 中信期货 61389 20555 4 南华期货 3907 2400 5 兴证期货 60053 32044 5 广发期货 3437 2522 6 光大期货 54203 13870 6 国泰君安 3360 1139 7 华泰长城 50540 13692 7 华鑫期货 3133 1196 8 申银万国 44936 12276 8 经易期货 2655 1591 9 南华期货 42366 8108 9 华泰长城 2419 1276 10 经易期货 33451 17936 10 光大期货 2018 1129 11 招商期货 30404 6466 11 申银万国 1979 1033 12 银河期货 30308 7555 12 上海东证 1971 1001 13 永安期货 28989 8837 13 兴证期货 1931 1000 14 北京中期 27034 8794 14 招商期货 1746 687 15 浙江中大 24972 12556 15 银河期货 1680 723 16 上海东证 24230 5720 16 上海中期 1490 1114 东海期货研究所 3 17 中信建投 22882 10808 17 永安期货 1430 556 18 上海中期 22144 11039 18 浙江中大 1258 88 19 鲁证期货 22062 3876 19 浙商期货 1241 430 20 国信期货 17864 4826 20 中银国际 1232 477 合计 846812 307422 合计 59759 30834 数据来源：中国金融期货交易所、东海期货研究所 表2. IF1405和IF1406前20名多单持仓会员 合约:IF1405 合约:IF1406 持买单量排名 持买单量排名 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 1 国泰君安 6121 1018 1 国泰君安 5467 68 2 海通期货 5057 243 2 海通期货 2044 112 3 中信期货 4942 1484 3 永安期货 2018 404 4 永安期货 4419 -394 4 北京中期 1853 140 5 银河期货 4404 -265 5 鲁证期货 1749 -164 6 北京中期 3374 284 6 申银万国 1609 8 7 广发期货 2748 931 7 中信期货 1471 102 8 申银万国 2207 -29 8 大地期货 1152 151 9 光大期货 2107 -173 9 大越期货 1115 -6 10 上海东证 1983 257 10 广发期货 1032 -116 11 南华期货 1791 308 11 中国国际 999 2 12 招商期货 1519 -163 12 银河期货 959 58 13 华泰长城 1468 169 13 北京首创 901 41 14 浙商期货 1282 -391 14 中粮期货 895 56 15 鲁证期货 1176 -386 15 新湖期货 893 16 16 国海良时 1155 421 16 东兴期货 828 312 17 中信建投 1091 -179 17 光大期货 811 6 18 兴证期货 1049 72 18 上海东证 810 50 19 国投中谷 1045 -271 19 宝城期货 800 616 20 中国国际 961 -71 20 华泰长城 750 46 49899 2865 28156 1902 数据来源：中国金融期货交易所、东海期货研究所 表3. IF1405和IF1406前20名空单持仓会员 合约:IF1405 合约:IF1406 持卖单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 1 中信期货 9971 -909 1 中信期货 8290 311 东海期货研究所 4 2 海通期货 8841 150 2 国泰君安 3879 140 3 广发期货 5163 721 3 海通期货 2893 -189 4 华泰长城 4479 -221 4 招商期货 2701 -12 5 财富期货 3752 -618 5 广发期货 2346 429 6 国泰君安 2759 112 6 永安期货 1819 34 7 银河期货 2072 325 7 华泰长城 1537 -43 8 国信期货 1768 280 8 银河期货 1520 28 9 上海东证 1693 829 9 光大期货 1501 40 10 鲁证期货 1603 376 10 申银万国 1376 57 11 兴证期货 1584 317 11 北京中期 1269 41 12 申银万国 1330 -43 12 中信建投 1162 210 13 光大期货 1270 -340 13 国金期货 938 -81 14 永安期货 1225 -151 14 新湖期货 726 18 15 招商期货 1098 339 15 国投中谷 673 2 16 中国国际 989 321 16 上海东证 568 -83 17 中信建投 887 37 17 平安期货 565 -12 18 中钢期货 886 7 18 安信期货 458 67 19 中投天琪 865 117 19 国信期货 455 27 20 华西期货 848 -12 20 南华期货 454 143 53083 1637 35130 1127 数据来源：中国金融期货交易所、东海期货研究所 免责条款 本报告立足于结合基本面及技术面对市场价格运行趋势及轮廓进行整体判断，提示可能存在的投资风险与投资机会。报告中的信息均源自于公开材料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告仅作参考之用，在任何情况下均不构成对所述期货品种的买卖建议，我们也不承担因根据本报告操作而导致的损失。