齐鲁证券分级基金数据日报

请务必阅读正文之后的重要声明部分 分级基金数据日报（20150127） 分析师联系人 马刚 S0740208060088 (0531)68889527 Magang@r.qlzq.com.c 2015年1月27日 投资要点  今日交量超过200万元的分级B中，涨幅位居前列的有（150029）中证500B、（150048）消费B、（150072）盛世B、（150182）军工B、（150195）互联网B、（150187）SW军工B、（150206）国防B，涨幅分别为3.16%、2.16%、1.60%、0.97%、0.96%、0.93%、0.85%。  今日跌幅较大的分级B有（150189）转债进取、（150144）转债B级、（150165）可转债B、（150193）地产B、（150118）房地产B、（150172）证券B，分别下跌9.15%、9.01%、7.53%、3.83%、3.76%、3.32%。 今日成交量超过200万元的分级B中，整体溢价率超1%的仅（161831）银华恒生H股，整体溢价1.28。今日整体折价居前的有（161826）银华中证转债、（161819）银华中证内地资源主题、（161816）银华中证等权重90、（166011）中欧盛世成长分级，折价率分别为2.17%、1.37%、1.30%、1.05%。  隐含收益率位居前列的永续A有（150022）申万菱信深成收益、（150200）招商中证证券公司A、（150140）国金通用沪深300A、（150198）国泰国证食品饮料A、（150130）国泰国证医药卫生A、（150171）申万菱信申万证券行业A、（150190）新华中证环保产业A、（150167）银华沪深300A，隐含收益率分别为7.07%、6.87%、6.75%、6.74%、6.74%、6.72%、6.72%、6.70%。 证券研究报告金融工程定期报告.产品研究 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 2 - 金融工程定期报告 标的指数 今日沪指下跌30.22点，报收3352.96，跌幅0.89%，两市成交额共计7130亿元。主要市场标的指数涨幅居前的有移动互联指数、中小板300、中证TMT、中证军工、中小板指、国证医药，涨幅分别为0.91%、0.67%、0.53%、0.50%、0.48%、0.42%。跌幅较大的指数有国证地产、中证800金融、中证转债、证券II(申万)、中证800证保、沪深300成长、中证100，分别下跌2.21%、2.10%、1.69%、1.65%、1.63%、1.33%、1.33%。 分级B 今日交量超过200万元的分级B中，涨幅位居前列的有（150029）中证500B、（150048）消费B、（150072）盛世B、（150182）军工B、（150195）互联网B、（150187）SW军工B、（150206）国防B，涨幅分别为3.16%、2.16%、1.60%、0.97%、0.96%、0.93%、0.85%。 今日跌幅较大的分级B有（150189）转债进取、（150144）转债B级、（150165）可转债B、（150193）地产B、（150118）房地产B、（150172）证券B，分别下跌9.15%、9.01%、7.53%、3.83%、3.76%、3.32%。 套利机会 今日成交量超过200万元的分级B中，整体溢价率超1%的仅（161831）银华恒生H股，整体溢价1.28。今日整体折价居前的有（161826）银华中证转债、（161819）银华中证内地资源主题、（161816）银华中证等权重90、（166011）中欧盛世成长分级，折价率分别为2.17%、1.37%、1.30%、1.05%。 永续A 今日永续A延续普遍上涨趋势，成交量超100万元的永续A中，涨幅居前的有（150117）国泰国证房地产A、（150192）鹏华中证800地产A、（150152）富国创业板A、（150164东吴中证可转换债券A）、（150203）鹏华中证传媒A、（150022）申万菱信深成收益、（150150）信诚中证800有色A，涨幅分别为2.53%、1.71%、1.68%、1.49%、1.40%、1.37%、1.24%。跌幅居前的永续A有（150177）鹏华证保A、（150157）信诚中证800金融A、（150051）信诚沪深300A，分别下跌0.34%、0.22%、0.11%。 基金代码15002150041500715018150191501815020150141502115017150111500815019150181500915018来金 码 场内简称29 中证5048 消费B 72 盛世B 82 军工B 95 互联网B87 SW军工06 国防B 46 300高贝10 国企改B74 TMT中证1 华商5086 中小板B91 NCF环保80 信息B 99 同庆8085 环保B 来源： wind，齐称 交易格（元0B 1111B 1工B 11贝B 1B 1证B 10B 1B 1保B 110B 11齐鲁证券研究所 易价元）日涨跌(%1.11 3.1.51 2.1.46 1.1.35 0.1.58 0.1.85 0.1.31 0.1.69 0.1.23 0.21.34 0.1.78 0.1.36 -0.1.20 -0.1.95 -0.21.36 -0.21.72 -0.2图表2： 隐含收益率招商中证证证食品饮料证券行业隐含收益率6.70%。 跌幅(%) 成交（元16% 9116% 660% 497% 64596% 3993% 6085% 8736% 225% 48907% 506% 207% 33808% 6420% 2729% 229% 223图表1：标：成交量较大杠- 3 -率位居前列的证券公司A、料A、（1501A、（150190）率分别为7.交金额元） 折率183.07 -3604.55 -1452.01 -1519.62 10955.10 8028.15 7784.72 9256.08 3972.91 13547.15 10264.49 -0877.12 0426.99 -1724.01 6247.19 -2311.50 6标的指数涨跌大杠杆股基表现的永续A有（、（150140）国130）国泰国证）新华中证环7.07%、6.87%、折溢价率(%) 价格杆3.73%1.43%1.75%0.29%8.32%7.00%9.43%3.56%3.82%0.23%0.22%0.46%1.80%6.20%2.08%6.95%跌幅一览表 表现（以日价格请务必阅读（150022）申万国金通用沪深证医药卫生A环保产业A、（、6.75%、6.7格杠杆 净值杆1.68 11.18 11.83 11.65 11.56 11.49 11.68 11.56 11.70 11.66 11.43 11.77 11.85 11.46 11.53 11.54 1价格涨跌幅排序读正文之后的 金融万菱信深成收深300A、（15A、（150171）、（150167）银.74%、6.74%、6值杠杆 标的指涨跌（1.61 0.1.16 0.1.80 0.1.82 0.1.69 0.1.60 0.1.84 0.1.62 -0.1.93 -0.1.83 0.1.43 0.1.78 0.1.82 -0.1.55 0.1.49 -0.1.65 -0.序） 的重要声明部融工程定期报收益、（150200150198）国泰）申万菱信申银华沪深300A6.72%、6.72%指数（%）期26%永26%永22%有运50%永91%永50%永74%永50%永09%永53%永26%有运48%有运01%永23%永61%有运01%永 部分 报告 00）泰国申万0A，%、期限 永续 永续 运作期限 永续 永续 永续 永续 永续 永续 永续 运作期限 运作期限 永续 永续 运作期限 永续 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 4 - 金融工程定期报告 150170 恒生B 1.29 -0.54% 512.28 9.90%1.69 1.85 -0.41%永续 150107 中小B 1.58 -0.57% 3375.35 -1.75%1.67 1.64 0.48%有运作期限 150153 创业板B 1.34 -0.67% 35823.81 1.13%1.74 1.76 0.22%永续 150141 国金300B 1.05 -0.75% 1024.11 9.91%1.86 2.05 -0.90%永续 150097 商品B 0.88 -0.79% 4372.65 -0.56%2.14 2.13 0.02%有运作期限 150131 医药B 1.21 -0.90% 50927.11 -1.53%1.84 1.82 0.42%永续 150052 沪深300B 1.52 -0.91% 2584.41 6.73%1.60 1.71 -0.90%永续 150176 银华H股B 1.42 -1.05% 535.47 10.49%1.62 1.79 -1.62%永续 150149 医药800B 1.37 -1.09% 4336.69 6.89%1.67 1.79 0.04%永续 150019 银华锐进 0.99 -1.10% 35633.57 7.73%1.94 2.09 -0.65%永续 150199 食品B 1.25 -1.26% 3831.16 -0.21%1.80 1.80 -0.36%永续 150204 传媒B 1.39 -1.28% 8365.06 9.40%1.64 1.80 -0.34%永续 150124 建信50B 1.38 -1.29% 2172.59