要闻： 1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8290，较上一交易日跌125点。人民币兑美元中间价调升164个基点，报6.8183，升幅创8月28日以来最大。 2、美元指数纽约尾盘涨0.32%，报95.4303，创近两周以来新高。美元兑加元涨0.7%，报1.3189；欧元兑美元跌0.31%，报1.1582；美元兑日元涨0.32%，报111.44；英镑兑美元跌0.12%，报1.2855；美元兑离岸人民币跌144点，跌幅为0.21%，报6.8496。 3、英国央行行长卡尼：货币政策委员会没有关于无协议脱欧的预期；英国退欧谈判正在步入关键阶段，将达成某种形式的过渡期协议；如果英国无协议脱欧，英国家庭“在未来几年”可能会出现实际收入紧缩；如果无协议脱欧，央行政策可能会收紧。 4、阿根廷政府官员周二将与IMF在美国首都华盛顿开会讨论提前发放6月达成的500亿美元贷款援助事宜。有分析指出，IMF可能会提前拨付290亿美元，用以帮助阿根廷偿还债务并履行其削减财政赤字的承诺。不过考虑到阿根廷目前的内忧外患，预计IMF会提出更为苛刻的条件作为提前发放贷款的代价。 重要数据： 1、美国8月Markit制造业PMI终值54.7，预期54.5，初值54.5。 2、英国8月建筑业PMI为52.9，为2016年7月来最低，预期54.9，前值55.8。 2018/9/5 方正中期期货研究院 宏观金融小组成员 牛秋乐 执业编号：Z0002616 李彦森 从业编号：F3050205 冯世佃 从业编号：F3049858 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 人民币汇率数据日报 CNY Daily Report 期权市场策略日报 请务必阅读最后重要事项 第1页 一、收盘情况 离岸人民币日K线图 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 在岸人民币日K线图 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 美元指数日K线图 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 期权市场策略日报 请务必阅读最后重要事项 第2页 二、资金面及货币供给数据 Shibor隔夜 1.00001.20001.40001.60001.80002.00002.20002.40002.60002.8000 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 公开市场操作：货币净投放 -6,000.00-4,000.00-2,000.000.002,000.004,000.006,000.008,000.00 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 M0、M1、M2(月) -20.00-15.00-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-07M0:同比M1:同比M2:同比 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 期权市场策略日报 请务必阅读最后重要事项 第3页 国家外汇储备(亿美元) 29,000.0029,500.0030,000.0030,500.0031,000.0031,500.0032,000.002017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-07 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 三、主要非美货币兑人民币 主要非美货币兑人民币 中间价前一日中间价涨跌幅上周中间价涨跌幅美元中间价6.81836.8347-0.240%6.8072-0.163%欧元中间价7.92147.9320-0.134%7.95900.475%日元中间价6.14066.1552-0.237%6.1225-0.295%港币中间价0.86870.8708-0.241%0.8673-0.161%英镑中间价8.77568.8401-0.730%8.7606-0.171%卢布中间价9.95609.88140.755%9.97100.151%澳元中间价4.91594.9160-0.002%4.99681.646%加元中间价5.20765.2364-0.550%5.26551.112%新加坡元中间价4.97084.9833-0.251%4.98980.382%韩元中间价163.0000163.0700-0.043%162.9400-0.037% 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 四、常见报价参考 美元兑人民币中间报价 6.76006.78006.80006.82006.84006.86006.88006.90006.9200 期权市场策略日报 请务必阅读最后重要事项 第4页 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 美元兑人民币即期汇率 6.74006.76006.78006.80006.82006.84006.86006.88006.90006.9200 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 Shibor报价 2.19502.60002.64602.70602.87803.20503.40903.50000.00000.50001.00001.50002.00002.50003.00003.50004.0000 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 Hibor隔夜报价 0.00000.50001.00001.50002.00002.5000HICNH隔夜HIBOR隔夜 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 期权市场策略日报 请务必阅读最后重要事项 第5页 银存间质押7天回购 1.50001.70001.90002.10002.30002.50002.70002.9000 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 五、人民币汇率指数 92939495969798991001011022017-11-032017-11-172017-12-012017-12-152017-12-292018-01-122018-01-262018-02-092018-02-232018-03-092018-03-232018-04-062018-04-202018-05-042018-05-182018-06-012018-06-152018-06-292018-07-132018-07-272018-08-102018-08-24CFETS人民币汇率指数点人民币汇率指数(参考BIS货币篮子) 点人民币汇率指数(参考SDR货币篮子) 点 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 CFETS人民币汇率指数成分 中间价货币对USDCNYEURCNYJPYCNYCNYKRWAUDCNYHKDCNYCNYMYRSGDCNYGBPCNYCNYTHBCNYRUBCADCNYCNYSARCNYAEDCNYZARCHFCNYCNYMXNCNYTRYCNYPLNCNYSEKNZDCNYCNYDKKCNYHUFCNYNOK国家美元欧元日元韩元澳元港元马来币新加坡英镑泰铢卢布加元沙特阿联酋南非瑞郎墨西哥土耳其波兰瑞典新西兰丹麦匈牙利挪威权重22.40%16.34%11.53%10.77%4.40%4.28%3.75%3.21%3.16%2.91%2.63%2.15%1.99%1.87%1.78%1.71%1.69%0.83%0.66%0.52%0.44%0.40%0.31%0.27%2018-09-036.83477.93206.1552163.07004.91600.87080.60114.98338.84014.79639.88145.23640.54840.53702.15157.05442.79340.96170.54221.33814.51860.939841.14591.22672018-09-046.81837.92146.1406163.00004.91590.86870.60554.97088.77564.79609.95605.20760.55000.53862.18007.03582.81530.97270.54181.33404.50230.941141.23521.2251汇率变动-0.24%-0.13%-0.24%-0.04%0.00%-0.24%0.73%-0.25%-0.73%-0.01%0.75%-0.55%0.29%0.30%1.32%-0.26%0.78%1.14%-0.07%-0.31%-0.36%0.14%0.22%-0.13%带动指数0.0537%0.0218%0.0273%-0.0046%0.0001%0.0103%0.0274%0.0081%0.0231%-0.0002%0.0199%0.0118%0.0058%0.0056%0.0236%0.0045%0.0132%0.0095%-0.0005%-0.0016%0.0016%0.0006%0.0007%-0.0004%人民币相对升值升值升值贬值升值升值升值升值升值贬值升值升值升值升值升值升值升值升值贬值贬值升值升值升值贬值 数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理 期权市场策略日报 请务必阅读最后重要事项 第6页 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，仅作参考之用。方正中期研究院力求准确可靠，但对于信息的准确性及完备性不作任何保证，不管在何种情况下，本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目的、财务状况或需要，不能当作购买或出售报告中所提及的商品的依据。本报告未经方正中期研究院许可，不得转给其他人员，且任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权归方正中期所有。 行情预测说明： 涨：当周收盘价>上周收盘价； 跌：当周收盘价<上周收盘价； 震荡：（当周收盘价-上周收盘价）/上周收盘价的绝对值在0.5%以内； 联系方式： 方正中期期货研究院 地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层 电话：010-85881117 传真：010-64636998 地址：长沙市芙蓉中路一段372号方正证券大厦四楼 电话：0731-84319306 传真：0731-85864807 邮编：410008 方正金融，正在你身边。