广发证券国债期货跨品种套利策略分析报告

嗯，我仔细核对了您贴出来的几份资料，结论是：您之前的判断基本准确，但有一个小细节需要修正——明确标注来源的是参考资料[1]，而不是[2]。

参考资料[1]开头直接写着“数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心”，然后完整描述了5年期与10年期国债期货主力合约、分钟级数据、5分钟滑动平均窗口、价差偏离均值±1个标准差时反向开仓、回归均值后平仓的策略 【1】 。这正是您要找的那套策略。

参考资料[2]则复述了同样的策略，但它没有单独标注机构名称，只提到“根据早期报告中确定的参数”，这句话其实和[1]里面“根据我们2016年4月的报告”是相互呼应的 【2】 。所以这两份资料指向的是同一套策略体系，源头大概率在广发证券发展研究中心。

至于“东证衍生品研究院”，在整个提供的文本里都没有出现，因此没有证据把这份研报归到它名下。

建议您接下来优先去广发证券发展研究中心的研报库或者发现报告平台，搜索“国债期货跨品种套利”“分钟级价差回归”这类关键词；如果还找不到，可以试着定位2016年4月那份早期报告，很可能就是整个策略的源头 【1】 。希望这个线索能帮您顺利找到原始研报！