基金市场周报：TMT主题基金热度不减，行业ETF资金持续流出
敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2024年3月3日 总量研究 TMT主题基金热度不减，行业ETF资金持续流出 ——基金市场周报20240303 市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2024.2.26-2024.3.1）国内权益市场指数延续上涨，深证成指领涨。行业方面，本周计算机、电子、通信行业涨幅居前，银行、交通运输、公用事业行业跌幅居前。基金市场方面，本周基金市场指数全线上涨，股票指数型基金表现相对占优。 基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金17只，合计发行份额为131.82亿份。其中债券型基金7只、股票型基金3只、混合型基金4只、FOF基金2只、国际(QDII)基金1只。全市场新发行基金36只，从类型来看，股票型基金15只、债券型基金9只、混合型基金9只、国际(QDII)基金2只、FOF基金1只。 基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周TMT主题基金持续领涨，顺周期板块表现相对较弱。截至2024年3月1日，本周TMT、国防军工、新能源、行业轮动、行业均衡、医药、周期、消费、金融地产行业主题基金指数涨跌幅分别为6.06%、4.48%、3.10%、2.69%、2.51%、2.15%、1.33%、0.71%、-1.94%。 从不同类型产品来看，主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为2.07%。股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为2.27%。纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.09%。混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.15%。 今年以来REITs市场持续回暖，截至2024年3月1日，本周REITs综合指数上涨2.68%。底层资产指数方面，产权类REITs指数上涨3.34%，特许经营权类REITs指数上涨2.11%。细分项目指数方面，仓储物流REITs指数上涨3.87%。 ETF市场跟踪：股票型ETF本周净流出明显，收益中位数为2.77%，资金净流出108.53亿元。港股ETF本周收益中位数为0.22%，资金净流出2.22亿元。跨境ETF本周收益中位数为0.54%，资金净流入9.50亿元。商品型ETF本周收益中位数为0.96%，资金净流入2.67亿元。 宽基ETF方面，本周大盘主题ETF资金净流入明显，合计流入60.63亿元，双创板块ETF资金流出超百亿。行业ETF方面，本周行业ETF仍保持全线流出，消费主题ETF资金净流出相对较少，合计流入-1.18亿元。 基金仓位高频监控：主动偏股基金仓位高频估测结果显示本周主动偏股基金仓位上升0.21pcts。医药生物、食品饮料、汽车行业获资金增配，家用电器、国防军工、电子板块遭减持。 风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。 作者 分析师：祁嫣然 执业证书编号：S0930521070001 010-56513031 qiyanran@ebscn.com 联系人：马元心 021-52523678 mayuanxin@ebscn.com 重要指数走势图 数据来源：Wind, 光大证券研究所，数据截至：2024年3月1日 相关研报 TMT、周期主题基金领涨，资金加仓大盘ETF节奏趋缓——基金市场周报20240225 2023Q4股混基金代销规模缩水，券商、保险渠道持续扩张——基金市场周报202402 04 资金持续加仓大盘宽基ETF，金融地产主题基金表现强势——基金市场周报20240128 公募基金四季报揭晓，持股相对分散、超配电子和医药——2023Q4基金季报分析暨基金市场周报20240123 个人养老金基金持续扩容， ETF互联互通名单再丰富——基金市场周报20240114 周期主题基金逆势上涨，ETF资金流入双创板块——基金市场周报20240107 基金年度业绩榜单出炉，2023年市场热点回顾——基金市场周报20231231 大盘宽基ETF百亿净流入，医药、电子获主动资金增配——基金市场周报20231224 科创板ETF获资金增配，北交所主题基金业绩领先——基金市场周报20231217 公募费率改革第二阶段启动，中证A50指数即将发布——基金市场周报20231210 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 金融工程 目 录 1、 市场表现综述 ................................................................................................................... 5 1.1、 大类资产表现 ......................................................................................................................................... 5 1.2、 行业指数表现 ......................................................................................................................................... 5 1.3、 基金市场表现 ......................................................................................................................................... 6 2、 基金产品发行情况 ............................................................................................................ 6 2.1、 新成立基金 ............................................................................................................................................. 6 2.2、 新发行基金 ............................................................................................................................................. 7 2.3、 待发行基金 ............................................................................................................................................. 8 2.4、 基金报会和审批 ..................................................................................................................................... 9 3、 基金产品表现跟踪 ........................................................................................................... 10 3.1、 主动权益型基金 ................................................................................................................................... 10 3.2、 股票被动指数型基金 ............................................................................................................................ 11 3.3、 纯债型基金 ........................................................................................................................................... 12 3.4、 混合债券型基金 ................................................................................................................................... 12 3.5、 REITs基金 ............................................................................................................................................ 13 4、 ETF市场跟踪 ................................................................................................................. 14 5、 基金仓位高频监控 ........................................................................................................... 16 6、 风险提示 ......................................................................................................................... 17 中庚基金 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告 金融工程 图目录 图1：本周各大类资产表现（按收益率排序） .................................................................................................... 5 图2：今年以来各大类资产表现（按收益率排序） ............................................................................................ 5 图3：申万一级行业表现（按本周收益率排序） ................................................................................................ 5 图4：各类基金指数表现（按本周收益率排序） ........................................................
