监管一致性评估计划 (RCAP) - 巴塞尔 NSFR 法规评估 - 沙特阿拉伯王国

巴塞尔委员会论银行监管监管一致性评估方案(RCAP)巴塞尔评估NSFR 法规 -沙特阿拉伯王国September 2018 该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。©Bank for International Settlements 2018. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or翻译提供的来源说明。ISBN 978 - 92 - 9259 - 192 - 2 (online) Contents术语表................................................................................................. 1前言 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2Executive 摘要 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3Response 从 SAMA.......................................................................................................... 51评估 上下文 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61.1 Status of NSFR 执行情况 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61.2 监管 系统 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61.3 结构 of the banking 部门 ................................................................................................................................ 71.4 Scope of the 评估 ............................................................................................................................................. 72评估 调查结果 ............................................................................................................................................................... 82.1 评估 等级 and Summary of 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 82.2 详细 评估 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9附件 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11附件 1: RCAP 评估 Team and Review Team .......................................................................................................11附件 2: List of 巴塞尔 标准 and 实现 法规 已发布 by SAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12附件 3: 钥匙 流动性 指标 of the KSA 的 banking 系统 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13附件 4: 重要性 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14附件 5: 整改 已制作 by SAMA .................................................................................................................................16附件 6: 地区 for 进一步 指导 从 the 巴塞尔 委员会 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17必需 稳定 Funding: Active market for 证券 下 LCR 段落 50 (d) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17附件 7: 问题 for 随访 RCAP 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18必需 稳定 Funding （ 分母 ） ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18附件 8: 地区 在哪里 the KSA 的 规则 are 更严格 比 the 巴塞尔 标准 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19附件 9: Elements of the NSFR 主题 to national 自由裁量权 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20监管一致性评估计划 - 沙特阿拉伯iii 术语表ASF可用的稳定资金BCBSBCL巴塞尔银行监管委员会银行控制法BLR银行流动性规则BIS国际清算银行《银行业条例》BOC合规 (等级)CFP应急资金计划国内系统重要性银行荷兰银行D - SIBDNB常见问题G - SIBHQLAILAAPKSALC常见问题全球系统重要性银行优质流动资产内部流动性充足性评估计划沙特阿拉伯王国基本符合要求 (等级)流动性覆盖率LCRLDRMDB跨国公司NDBNC贷存比多边开发银行重大不合规 (等级)国家开发银行不合格 (等级)NSFRPSE净稳定资金比率公共部门实体RCAPRSF监管一致性评估计划所需稳定资金SAMASAR沙特阿拉伯货币管理局沙特阿拉伯里亚尔监管一致性评估计划 - 沙特阿拉伯1 前言巴塞尔银行监管委员会 (BCBS 或巴塞尔委员会) 高度重视实施支持巴塞尔协议 III 框架的监管标准。审慎的好处只有在这些标准得到充分、一致和及时的实施的情况下 ， 才能从采用巴塞尔标准中获得收益manner by all member jurisdictions. The Committee established the Regulatory Consistency Assessment计划 （ RCAP ） ， 以监测 ， 评估和评估其成员对巴塞尔框架的执行情况。本报告介绍了 RCAP 评估小组关于国内采用沙特阿拉伯王国 (KSA) 的巴塞尔净稳定融资比率 (NSFR) 标准。评估侧重于 2018 年 6 月 30 日生效的国内法规的完整性 ， 适用于 KSA 的domestic banks, and their consistency with the Basel NSFR standard. Issues related to prudential outcomes,流动性的充足性、银行体系的弹性或 KSA 的监管有效性当局不在本次评估范围内。评估依赖于法规和其他KSA 当局提供的信息和解释 ， 并最终反映了巴塞尔委员会。RCAP 评估小组由监督政策主任 Olaf Sleijpen 领导荷兰银行 （ DNB ） 。它由来自墨西哥 ， 欧洲中央银行的四名技术专家组成 -印度尼西亚和土耳其的银行监管 (见附件 1) 。评估的主要对应方是沙特阿拉伯货币管理局 (SAMA) 。这项工作由巴塞尔委员会协调秘书处在荷兰银行工作人员的支持下。从 2018 年 2 月开始 ， 评估包括三个阶段 ： （ i ） SAMA 的自我评估 ；（ ii ） 评估阶段 （ 2018 年 2 月至 5 月 ） ， 包括涉及讨论的现场评估与 SAMA 和 KSA 银行代表合作 ； 以及 （ iii ） 审查阶段 （ 2018 年 6 月至 8 月 ） ， 包括由单独的 RCAP 审查小组对评估小组的调查结果进行技术审查 ， 委员会的监督和实施小组、 RCAP 同行审查委员会和巴塞尔委员会。更多有关 RCAP 评估过程的信息可在委员会的网站上找到。1RCAP 评估小组感谢 SAMA 对应方的合作在整个评估过程中。特别是 ， 团队感谢 SAMA 的工作人员在协调评估工作中发挥