金融期货市场流动性日报：IH、IF资金流入，IC流出

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2022-12-06 IH、IF资金流入，IC流出 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 陈辰 0755-23887993 chenchen@htfc.com从业资格号：F3024056投资咨询号：Z0014257 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2022年12月5日，沪深300期货(IF)成交1329.26亿元，较上一交易日增加29.93%；持仓金额2535.16亿元，较上一交易日增加6.09%；成交持仓比为0.52。中证500期货(IC)成交1061.64亿元，较上一交易日增加24.45%；持仓金额3723.04亿元，较上一交易日减少0.25%；成交持仓比为0.29。上证50(IH)成交606.05亿元，较上一交易日增加35.49%；持仓金额1074.58亿元，较上一交易日增加8.38%；成交持仓比为0.56。 国债期货流动性情况 2022年12月5日，2年期债(TS)成交1418.46亿元，较上一交易日增加46.13%；持仓金额822.05亿元，较上一交易日减少2.02%；成交持仓比为1.73。5年期债(TF)成交548.34亿元，较上一交易日减少0.36%；持仓金额1011.76亿元，较上一交易日增加0.13%；成交持仓比为0.54。10年期债(T)成交901.9亿元，较上一交易日增加1.6%；持仓金额1703.1亿元，较上一交易日增加0.78%；成交持仓比为0.53。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计76196.044.0296912.055.980.020716.0 IF前十名合计106295.045.27128526.054.730.022231.0 IF前二十名合计133711.044.54166508.055.460.032797.0 IC前五名合计128843.048.36137573.051.640.08730.0 IC前十名合计190825.051.44180173.048.5610652.00.0 IC前二十名合计236481.050.29233741.049.712740.00.0 IH前五名合计38372.036.8365821.063.170.027449.0 IH前十名合计56760.039.586938.060.50.030178.0 IH前二十名合计74787.043.0498966.056.960.024179.0 TS前五名合计15978.039.8524122.060.150.08144.0 TS前十名合计24112.045.1329311.054.870.05199.0 TS前二十名合计31684.047.3235267.052.680.03583.0 TF前五名合计49609.052.8644235.047.145374.00.0 TF前十名合计65323.050.3764359.049.63964.00.0 TF前二十名合计82258.049.6983296.050.310.01038.0 T前五名合计78836.049.3281009.050.680.02173.0 T前十名合计115154.050.91111029.049.094125.00.0 T前二十名合计139322.049.97139507.050.030.0185.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com