量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2022-08-16 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：乙二醇(11.09%)，苯乙烯(9.08%)，生猪(7.40%)。减少：动力煤(-11.59%)，沪锡(-10.25%)，沪镍(-6.97%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2021/102021/122022/22022/42022/6 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：乙二醇(11.09%)，苯乙烯(9.08%)，生猪(7.40%)。减少：动力煤(-11.59%)，沪锡(-10.25%)，沪镍(-6.97%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：苯乙烯(7.85%)，乙二醇(7.54%)，甲醇(5.51%)。减少：沪锡(-9.86%)，豆一(-8.44%)，沪镍(-4.75%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：螺纹钢，焦炭，鸡蛋，PVC，纯碱，5年期国债期货，沪铜，橡胶，沪铝，豆二，热轧卷板，焦煤，菜粕，20号胶。 多头持仓减少，空头持仓增加：玉米淀粉，棕榈油，沪银，菜籽，上证50股指期货，纸浆，尿素，2年期国债期货。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量 注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 黄金沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 29.1-0.9% 83.5-2.2% 41.90.2% 2.0-4.6% 25.83.6% 36.4-4.7% 11.1-4.7% 9.7-9.6% 8.0-6.8% 121.6-2.0% 316.5-0.1% 118.2-0.9% 8.4-0.6% 6.51.2% 4.10.9% 31.2-0.2% 36.41.1% 0.0-14.5% 66.43.1% 74.52.6% 24.913.3% 221.43.3% 65.812.3% 99.2-0.9% 285.0-2.4% 28.00.3% 97.80.8% 122.53.5% 0.3-4.6% 15.1-0.9% 74.5-0.2% 75.01.2% 7.7-1.5% 54.1-4.9% 10.2-0.6% 113.5-1.6% 66.9-4.4% 154.3-0.2% 6.4-8.7% 44.32.9% 39.1-8.2% 36.0-7.3% 26.6-10.5% 8.4-9.8% 117.8-3.4% 166.2-0.7% 61.4-2.0% 9.0-1.3% 15.90.8% 23.60.4% 13.8-0.1% 17.30.8% 0.0-16.3% 28.21.6% 31.71.2% 12.08.6% 45.97.6% 32.19.2% 61.1-3.1% 58.2-2.5% 34.7-1.1% 34.2-0.9% 34.43.1% 0.0-4.8% 6.2-2.8% 33.3-1.7% 21.5-0.7% 75.5-3.8% 26.5-7.7% 13.7-1.4% 10.5-12.1% 65.5-17.5% 21.3-4.5% 3.110.6% 29.70.5% 40.7-4.9% 14.6-9.1% 9.2-26.1% 5.0-55.0% 80.5-28.4% 196.1-36.2% 45.2-41.5% 8.9-25.7% 5.4-20.6% 3.6-29.8% 14.2-15.5% 22.113.8% 0.0150.0% 56.9-9.4% 81.4-1.7% 39.95.7% 171.3-6.4% 66.117.4% 60.721.5% 259.627.4% 32.525.5% 122.9-12.4% 83.9-26.6% 0.190.7% 9.9-13.8% 111.7-26.9% 34.26.9% 19.112.1% 111.219.1% 15.812.2% 410.6-12.4% 437.7-18.9% 654.9-4.8% 84.310.4% 366.50.8% 365.8-6.3% 248.8-11.4% 182.5-26.5% 37.8-55.2% 580.8-29.0% 802.2-36.6% 181.5-42.1% 68.6-26.0% 66.8-20.6% 105.2-30.1% 52.6-15.5% 87.913.5% 0.0151.4% 219.7-10.7% 316.6-3.0% 160.21.3% 424.5-6.6% 267.414.3% 251.818.7% 719.823.8% 406.223.4% 393.6-13.8% 256.9-28.0% 0.190.1% 45.3-14.8% 525.7-27.9% 122.44.1% 1,266.38.9% 363.915.6% 163.811.4% 3,171- 1,486,467-1,133 9,372-507 6,350- 81,8761,952 111,320-50 3,209-42 2,924-98 71,224-51 2,300-100 18,0282,400 18,609- 4,331-122 -- 770- 23,186-33 8,216-20 -- 2,956- 3,130- 200- 4,562- 19,6703,894 85,540- 17,493-234 259,1604,610 4,466- 619- 11- 878- 1,720- 2,000- 1,970,000- 3,860- 5,321- 低硫燃料油11.6-3.5% 8.2-6.8% 15.61.5% 73.8-2.1% 7,010- 软商品 油脂油料 农产品 金融 白糖棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 74.7-1.5% 81.0-0.8% 34.5-2.9% 9.7-1.7% 17.5-5.3% 4.3-0.1% 57.0-2.6% 189.1-4.3% 27.8-2.9% 41.5-1.3% 64.21.3% 139.90.0% 30.7-3.2% 8.80.9% 19.8-0.5% 4.4-2.8% 21.90.4% 6.72.6% 31.3-1.4% 18.0-3.6% 10.70.8% 21.0-3.3% 13.4-2.5% 6.4-1.5% 30.83.0% 54.80.3% 34.0-4.4% 9.7-4.8% 12.5-6.2% 1.9-1.3% 49.6-4.4% 74.8-6.0% 28.8-7.0% 11.5-3.4% 65.3-0.7% 46.5-0.2% 27.5-2.3% 45.02.1% 7.4-0.1% 3.5-3.1% 6.00.0% 144.93.1% 559.6-1.1% 269.7-3.9% 106.50.2% 42.8-3.2% 16.4-2.5% 6.5-1.5% 29.14.5% 101.7-11.2% 30.02.6% 6.416.4% 11.4-7.3% 4.0-25.2% 72.3-8.3% 92.5-14.1% 49.918.3% 43.6-15.9% 106.3-3.1% 50.7-4.6% 14.3-45.1% 2.6-9.0% 10.4-34.3% 1.5-26.6% 17.7-0.8% 4.110.3% 9.14.3% 8.2-9.8% 5.512.0% 12.9-23.4% 8.2-15.8% 3.7-16.3% 162.84.1% 788.3-9.9% 200.21.8% 64.914.5% 68.5-8.0% 19.7-26.1% 704.8-10.1% 347.9-14.9% 566.613.5% 123.5-17.4% 906.9-4.9% 138.6-4.7% 128.1-44.6% 92.3-7.3% 42.6-33.9% 9.1-26.8% 53.8-1.3% 596.511.0% 1,167.24.7% 1,027.2-10.0% 457.111.5% 1,313.5-23.3% 836.3-15.7% 741.2-16.3% 32,393-232 13,461-50 284,080-662 68,7661 5,413- -- 11,276- 16,705-20 -- 955- 1,312- 134,175-464 -- -- -- 11,346-338 1,500- -- -- -- -- -- -- --资 料来源：同花顺iFind中信期货研究所 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 662 174 513 89 129 164 沪银 -18,321 1,379 -15,813 3,492 -9,487 3,715 沪铜 3,842 -1,467 4,212 -1,568 2,419 -961 沪锌 7,475 6,294 5,332 4,715 4,523 2,456 有色金属 沪铝 1,848 -638 2,430 -4,356 -600-2,542 2,212 -3,503 695-3,073 沪镍 -5,136 -3,019 沪锡 -6,157 -5,974 -5,432 -5,769 -4,203 -4,469 沪铅 -236 -1,713 -858 -1,752 -300 -863 铁矿石 -2,188 -22,539 6,256 -13,375 6,893 -6,465 螺纹钢 6,065 -20,239 1,716 -24,574 6,041 -25,343 热轧卷板 3,702 -9,427 - -10,188 -1,710 -12,225 黑色建材 不锈钢 -1,034 -709 -825358 -753-42 -642387 -111374 焦煤 1,620 -893 焦炭 4 -686 -200 -265 159 74 锰硅 -1,749 -579 -815 -1,102 -620 -3,907 硅铁 450 2,687 -651 1,548 1,016 1,270 动力煤 -8 -3 1 - - - 聚乙烯 10,167 11,337 6,465 8,749 7,535 4,010 聚丙烯 16,862 13,728 10,196 5,988 7,343 3,879 苯乙烯 10,132 8,757 7,002 7,376 6,116 5,645 甲醇 83,035 70,462 69,417 65,273 61,046 50,391 乙二醇 32,507 27,887 20,103 20,525 5,961 19,504 化工 石油沥青 PTA 1,314-59,450 7,586-23,751 3,162-42,115 7,553-18,869 4,163-40,880 8,0688,391 橡胶 1,674 -1,308 1,349 -970 1,0