量化数据日报：交易所会员持仓

2022-06-28 中信期货研究|量化数据日报 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192021/82021/102021/122022/22022/42022/6中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员： 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 摘要： 交易所会员持仓 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：焦煤(6.43%)，2年期国债期货(4.90%)，玻璃(4.01%)。 减少：沪锡(-18.41%)，沪镍(-10.46%)，苹果(-6.49%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：尿素(5.81%)，焦煤(5.55%)，花生(4.21%)。 减少：沪锡(-15.29%)，沪镍(-10.21%)，燃油(-8.03%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：10年期国债期货，20号胶，5年期国债期货，2年期国债期货，生猪，沪深300股指期货，豆油，玉米淀粉。 多头持仓减少，空头持仓增加：焦炭，红枣，豆粕，不锈钢，鸡蛋，沪锌，菜籽，铁矿石，纸浆，玉米。 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：焦煤(6.43%)，2年期国债期货(4.90%)，玻璃(4.01%)。 减少：沪锡(-18.41%)，沪镍(-10.46%)，苹果(-6.49%)。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 5 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量注册仓单增减黄金21.7 -6.0%85.8 -6.0%17.1 1.3%674.6 1.2%3,171 - 沪银77.4 -0.2%63.9 0.6%62.2 -32.0%428.5 -31.5%1,477,935 -13,570 沪铜34.2 -3.7%131.2 -2.8%21.8 -45.6%698.3 -45.0%13,956 -1,100 国际铜2.1 0.8%7.2 1.6%4.4 -3.5%123.4 -2.7%500 - 沪锌18.8 -4.6%31.3 -2.9%34.2 -50.9%407.4 -50.0%78,033 -2,354 沪铝41.7 -2.8%48.2 -1.6%40.6 -43.3%391.5 -42.6%100,020 -1,530 沪镍10.7 -10.4%35.1 -9.0%19.5 -20.6%339.6 -19.1%1,102 307 沪锡7.4 -15.3%21.9 -10.5%20.6 -31.2%441.1 -27.2%3,654 503 沪铅8.3 -4.1%8.9 -3.0%8.7 -40.9%66.0 -40.2%66,053 - 铁矿石127.1 -1.2%136.9 1.6%94.1 -2.5%725.3 0.4%1,500 - 螺纹钢272.0 1.7%151.5 2.9%192.3 -12.5%825.4 -11.5%6,900 - 热轧卷板101.7 1.2%57.4 2.1%49.8 -22.8%216.8 -22.1%53,533 - 不锈钢9.0 -5.4%10.4 -6.2%17.9 -26.9%149.3 -27.4%11,835 -246 焦煤4.5 -0.3%12.9 2.8%7.1 -9.5%102.1 -6.6%- - 焦炭3.5 -1.9%21.9 1.0%4.2 -16.7%131.5 -14.2%750 - 锰硅30.6 -1.3%14.5 -1.6%15.8 -25.9%62.1 -26.1%24,203 -126 硅铁28.3 -0.1%14.4 -0.5%23.4 -10.4%99.2 -10.8%6,974 70 动力煤0.0 0.0%0.1 0.0%- -100.0%- -100.0%- - 聚乙烯65.3 -0.3%30.4 0.6%57.9 -15.8%245.5 -15.0%3,209 - 聚丙烯74.1 -1.8%34.5 -1.0%58.9 -28.0%249.5 -27.3%3,663 -69 苯乙烯19.9 -4.7%12.1 -3.5%23.6 -37.8%119.5 -37.1%585 - 甲醇202.5 -2.2%42.4 -0.4%180.2 -18.2%469.5 -16.7%5,375 -59 乙二醇59.5 2.1%32.3 2.7%42.8 -11.7%192.8 -11.3%22,042 450 石油沥青88.1 2.5%58.8 4.6%68.3 -22.5%309.6 -21.0%211,810 -16,470 PTA250.3 -1.7%62.9 0.4%183.6 -21.2%607.7 -19.3%37,145 -60 橡胶30.1 0.8%39.3 0.8%38.5 -10.1%496.9 -10.2%253,210 -80 PVC89.7 -1.9%36.1 -1.5%111.9 -17.4%410.3 -17.1%3,121 -300 玻璃127.6 2.3%38.1 2.0%113.7 19.7%374.8 19.2%282 -23 纤维板0.2 -4.7%0.0 -4.8%0.2 -31.6%0.2 -31.6%150 - 尿素12.7 3.0%8.2 2.8%7.4 55.6%39.5 55.8%- - 纯碱95.0 -3.1%56.8 -1.6%123.7 -9.5%679.7 -7.8%4,846 -10 短纤31.6 -5.0%10.2 -3.3%25.3 -13.3%101.9 -11.7%1,819 -31 原油7.2 1.0%76.8 3.5%28.9 -9.4%2,052.6 -7.1%6,083,000 - 燃油51.5 -5.7%29.4 -5.3%88.0 3.8%338.0 4.3%3,860 - LPG11.1 -2.3%16.5 0.2%17.5 -20.7%201.2 -18.6%4,313 - 低硫燃料油10.2 5.8%8.8 7.4%16.3 0.7%95.0 1.4%370 - 白糖73.2 3.0%30.2 3.1%32.8 9.3%192.2 9.4%46,420 -57 棉花52.6 -0.1%38.8 -7.6%106.0 110.5%898.5 108.8%15,359 -55 纸浆36.4 2.6%37.6 7.4%52.0 -16.5%357.9 -12.4%366,884 3,965 20号胶7.3 6.1%8.2 5.8%7.5 -14.5%83.8 -14.7%72,950 -433 豆一19.0 -7.6%13.6 -6.2%13.9 -2.8%82.7 -1.2%12,226 -745 豆二3.2 -4.6%1.4 -3.7%5.9 -19.5%28.8 -18.1%- - 豆油63.1 -0.8%58.1 0.8%79.4 -19.5%814.9 -18.1%10,271 - 豆粕200.0 -1.0%83.8 0.3%103.1 -30.2%393.8 -29.2%20,821 - 菜油23.2 -2.5%26.2 -1.3%29.4 -32.1%349.4 -31.1%- - 菜粕37.6 2.0%13.4 0.1%32.7 -2.3%97.4 -4.2%2,103 -34 棕榈油55.7 -4.0%63.5 -1.4%114.0 -5.8%1,085.3 -3.1%- - 玉米160.7 -1.2%57.4 -1.1%43.3 -9.7%121.5 -9.6%165,721 -539 苹果27.8 -4.4%24.9 -4.2%13.5 -42.4%119.7 -42.3%- - 生猪10.5 -1.2%51.8 -0.8%4.2 -19.9%139.8 -19.2%52 - 鸡蛋19.0 1.0%7.8 0.4%7.1 -25.0%32.2 -25.4%5 - 红枣5.7 -1.0%5.1 -0.3%3.5 -9.3%20.8 -8.4%15,825 -74 玉米淀粉24.7 -3.6%7.1