2021-11-30 中信期货研究|量化数据日报 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 资产配置研究团队 研究员： 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 摘要： 交易所会员持仓 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆一(10.17%)，石油沥青(8.62%)，燃油(8.23%)。 减少：2年期国债期货(-28.17%)，焦炭(-15.17%)，10年期国债期货(-12.22%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：燃油(13.12%)，焦煤(9.98%)，豆一(7.82%)。 减少：2年期国债期货(-23.87%)，沪铅(-11.33%)，10年期国债期货(-11.25%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：纯碱，LPG，甲醇，玻璃，棉花。 多头持仓减少，空头持仓增加：玉米，鸡蛋，棕榈油，中证500股指期货，尿素，苹果。 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆一(10.17%)，石油沥青(8.62%)，燃油(8.23%)。 减少：2年期国债期货(-28.17%)，焦炭(-15.17%)，10年期国债期货(-12.22%)。 。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 5 图表1：持仓、成交、仓单变化板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量注册仓单增减黄金16.7 -0.1%50.5 -1.4%21.3 -27.4%786.4 -27.9%5,154 - 沪银69.9 3.4%60.3 1.9%86.3 -21.9%620.4 -22.9%2,346,000 -8,418 沪铜38.6 -0.8%134.8 -0.9%21.6 -25.7%755.6 -25.8%11,786 - 国际铜1.0 -0.2%3.2 -0.2%1.6 -15.1%49.9 -15.0%50 - 沪锌16.5 0.0%18.9 0.2%21.1 -37.5%242.1 -37.3%16,374 76 沪铝49.8 -0.9%47.4 -0.3%60.0 -7.9%570.0 -7.4%216,003 3,676 沪镍28.2 -6.9%41.8 -6.9%45.9 -18.8%680.8 -18.8%5,171 -101 沪锡7.6 0.5%21.4 1.1%7.8 -0.1%221.6 0.5%1,430 -28 沪铅8.6 -5.7%6.6 -5.6%7.6 -23.5%58.3 -23.3%124,087 130 铁矿石107.2 -1.7%79.1 1.1%143.8 -2.7%885.0 0.2%3,600 1,000 螺纹钢295.3 0.9%123.6 1.2%281.3 -1.7%1,180.6 -1.5%13,706 -298 热轧卷板117.7 2.9%52.0 2.8%100.3 -0.2%447.6 -0.3%7,102 - 不锈钢11.8 9.3%9.8 7.8%10.0 4.1%84.1 2.7%2,421 - 焦煤4.7 1.6%14.4 3.4%5.6 4.9%66.2 8.5%- - 焦炭3.2 -0.3%21.2 -2.5%3.5 -2.1%94.9 -1.7%590 - 锰硅14.2 1.3%7.1 2.9%12.7 0.4%52.9 2.0%3,542 - 硅铁12.5 -3.3%6.5 -4.8%16.9 -13.8%73.6 -15.3%1,584 - 动力煤3.7 -3.1%12.5 -2.9%1.6 -26.4%12.2 -26.4%- - 聚乙烯59.1 0.2%25.1 -0.2%60.2 -1.3%257.4 -1.6%2,912 - 聚丙烯76.3 6.4%30.6 5.1%96.8 -0.9%388.7 -2.1%4,417 -784 苯乙烯23.6 -6.2%10.8 -5.9%33.9 -6.1%129.1 -5.6%- -54 甲醇138.4 -5.7%36.0 -5.7%153.8 -21.0%403.9 -20.9%1,753 - 乙二醇41.6 -6.2%22.6 -6.7%39.4 -4.3%195.1 -4.8%2,221 1,299 石油沥青54.6 0.8%15.9 -0.4%60.3 -24.4%175.5 -25.1%167,140 -2,000 PTA242.9 6.6%41.3 4.0%286.8 3.8%654.0 1.3%149,105 1,014 橡胶27.4 -3.8%41.4 -4.7%48.7 -5.7%735.6 -6.5%152,070 900 PVC66.7 0.6%28.4 -0.1%84.4 -6.6%361.5 -7.3%1,556 - 玻璃43.4 -0.8%21.6 0.2%57.5 -10.8%213.6 -10.0%- - 纤维板0.3 0.2%0.0 0.4%0.3 -14.3%0.4 -14.1%7 - 尿素10.0 -8.7%5.2 -10.8%12.0 -23.6%56.2 -25.8%104 - 纯碱42.2 -3.8%22.7 -3.1%68.5 -2.2%341.5 -1.3%1,847 -275 短纤19.0 3.9%5.1 2.1%22.3 -16.8%74.1 -18.3%5,577 -392 原油6.1 10.0%28.9 7.5%31.4 -3.0%1,460.9 -4.8%6,287,000 - 燃油39.2 1.2%10.3 -1.4%107.2 5.3%281.2 2.5%4,360 - LPG13.6 9.9%13.1 6.5%24.7 44.2%219.5 39.8%6,284 -10 低硫燃料油7.9 12.3%2.8 7.1%15.0 12.2%50.6 8.2%59,510 44,950 白糖52.8 -3.2%22.0 -3.4%48.1 11.5%285.4 11.4%- -1,390 棉花73.2 -0.2%73.6 -3.6%82.9 33.5%834.0 29.1%4,744 -1 纸浆26.2 -0.6%13.1 0.8%64.8 5.5%361.6 7.6%436,412 638 20号胶5.3 4.5%6.3 3.6%5.7 8.5%68.1 7.5%41,469 - 豆一21.3 -1.1%15.6 -1.4%15.2 -36.9%92.5 -37.0%23,537 -50 豆二5.5 -4.7%2.0 -5.8%4.9 -12.1%20.2 -13.0%- - 豆油82.4 1.5%58.2 -0.8%111.8 11.7%1,008.0 9.2%9,398 - 豆粕229.9 -0.3%57.4 0.1%98.8 -16.8%311.0 -16.4%- -10,035 菜油27.5 -5.5%26.9 -6.3%52.2 -4.8%644.1 -5.6%1,655 - 菜粕54.6 1.0%11.7 0.8%111.4 0.9%298.3 0.6%3,500 - 棕榈油62.3 -1.3%55.1 -3.8%114.9 -0.1%1,037.4 -2.6%1,100 - 玉米138.2 -0.8%40.6 -0.6%72.5 12.7%193.5 12.8%35,765 -1,270 苹果26.3 -2.5%24.6 -3.1%35.2 2.9%285.2 2.3%2 - 生猪11.0 -1.4%40.5 -1.7%2.8 -38.1%71.4 -37.9%- -12 鸡蛋24.2 -1.4%9.3 -2.4%12.6 -13.6%54.9 -15.0%- - 红枣12.7 -4.0%15.9 -4.7%6.5 33.7%54.5 32.5%6,669 505 玉米淀粉19.7 -0.2%4.3 -0.6%16.9 -23.5%52.7 -23.8%- -2,038 中证50027.3 0.3%544.2 0.3%7.2 2.3%1,038.1 2.9%- - 沪深30018.3 2.5%317.4 2.0%8.3 6.1%1,200.0 5.9%-