2021-11-10 中信期货研究|量化数据日报 重要提示：本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 资产配置研究团队 研究员： 张革 021-60812988 从业资格号F3004355 投资咨询号Z0010982 姜婧 021-60812990 从业资格号F3018552 投资咨询号Z0013315 摘要： 交易所会员持仓 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：甲醇(12.53%)，乙二醇(10.29%)，玉米淀粉(9.09%)。 减少：菜粕(-6.64%)，花生(-5.03%)，动力煤(-4.65%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：不锈钢(9.39%)，甲醇(8.72%)，硅铁(7.62%)。 减少：焦炭(-7.58%)，尿素(-5.90%)，菜油(-4.52%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：纸浆，玻璃，乙二醇，沪银，棉花，2年期国债期货。 多头持仓减少，空头持仓增加：鸡蛋，动力煤，铁矿石，不锈钢，苹果，生猪，低硫燃料油。 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：甲醇(12.53%)，乙二醇(10.29%)，玉米淀粉(9.09%)。 减少：菜粕(-6.64%)，花生(-5.03%)，动力煤(-4.65%)。 )。 。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 5 图表1：持仓、成交、仓单变化板块/单位品种持仓量(万)持仓量变化持仓保证金(亿元)持仓保证金变化成交量(万)成交量变化成交额(万元)成交额变化注册仓单数量注册仓单增减黄金19.4 -1.1%65.3 -1.7%16.7 2.3%630.8 2.5%3,093 - 沪银65.7 -0.1%59.3 -0.5%67.5 28.1%505.7 27.5%2,230,478 6,612 沪铜36.6 -0.2%130.6 -1.2%19.2 7.1%673.0 6.6%11,285 1,000 国际铜1.3 2.3%4.1 2.0%2.1 21.7%65.9 21.4%150 - 沪锌17.8 4.5%20.9 4.9%31.1 48.5%361.6 49.5%13,531 -378 沪铝56.4 2.1%54.0 0.6%69.9 31.0%656.6 29.1%152,340 1,369 沪镍24.7 5.1%35.4 4.2%35.8 18.2%510.7 17.2%6,752 510 沪锡7.2 1.3%19.4 0.6%10.4 30.6%281.8 30.9%1,576 132 沪铅9.9 1.6%8.0 0.8%8.8 11.3%68.5 10.8%154,142 1,900 铁矿石111.1 1.8%70.9 -3.2%115.3 33.7%615.0 26.9%1,700 200 螺纹钢276.3 -1.0%110.2 -5.3%517.5 49.1%2,109.1 42.8%52,632 -2,980 热轧卷板97.0 1.0%41.1 -3.7%157.9 54.5%677.5 47.5%9,165 - 不锈钢11.3 -0.1%9.8 -0.3%17.6 30.3%154.9 29.8%6,180 -122 焦煤5.2 -3.5%17.7 -7.6%5.0 10.0%61.6 4.2%- - 焦炭4.4 -5.0%31.6 -9.3%4.3 22.9%116.8 17.8%290 - 锰硅13.6 -0.1%7.0 -3.5%12.1 2.5%51.3 -1.1%5,122 1,108 硅铁14.5 6.0%7.8 -0.3%21.4 47.0%95.6 38.2%1,855 101 动力煤4.0 -3.5%14.4 -7.0%2.1 -17.0%17.5 -19.8%- - 聚乙烯58.6 1.4%25.9 0.6%87.1 33.8%385.4 32.8%3,967 - 聚丙烯65.2 -0.1%27.9 -1.4%123.8 26.7%528.1 25.0%7,478 168 苯乙烯19.8 -7.3%10.6 -7.5%27.0 -30.1%120.5 -30.5%1,144 - 甲醇170.3 8.3%45.0 3.5%310.8 38.6%828.5 32.2%2,135 -14 乙二醇36.9 3.6%21.6 2.0%62.7 40.1%337.1 38.0%1,243 -122 石油沥青53.0 -1.6%16.1 -0.4%47.7 -27.0%142.5 -26.1%142,520 32,640 PTA208.0 -2.2%41.2 -1.7%196.0 61.3%502.4 62.1%114,580 8,945 橡胶26.9 -0.3%37.9 -0.3%31.6 4.8%443.3 4.8%250,340 1,060 PVC64.7 3.7%28.0 4.2%172.6 13.4%746.2 13.9%5,023 1,091 玻璃42.2 1.5%18.6 -3.7%60.6 29.4%197.0 22.5%296 -39 纤维板0.1 -10.9%0.0 -9.2%0.3 23.0%0.5 25.4%7 - 尿素10.2 -4.5%5.0 -7.7%16.7 3.0%75.9 -0.8%75 - 纯碱48.6 0.3%26.7 -2.3%127.8 7.3%622.1 4.1%1,722 -245 短纤19.1 1.9%5.7 1.5%15.3 29.2%54.8 28.9%8,251 -20 原油6.5 6.8%34.1 7.9%13.9 18.7%734.8 19.8%6,287,000 - 燃油33.9 2.8%9.9 3.3%49.2 22.6%144.5 23.1%4,360 - LPG12.5 2.6%13.0 -0.2%17.9 23.3%171.1 19.8%7,077 -510 低硫燃料油6.4 3.2%2.5 4.4%8.0 21.3%31.3 22.8%21,570 - 白糖61.8 2.9%26.6 3.3%67.5 7.6%412.6 8.0%17,251 -233 棉花66.7 -0.3%71.2 -0.1%33.9 22.5%362.1 22.8%2,605 257 纸浆21.6 3.7%10.1 0.6%39.4 72.7%195.0 68.4%408,604 8,820 20号胶4.4 1.0%5.0 0.8%3.0 16.1%33.5 15.9%39,998 5,848 豆一23.5 6.7%18.1 8.4%26.8 11.7%172.2 13.8%19,124 240 豆二5.2 -3.1%1.9 -2.4%5.7 -31.0%22.6 -30.7%600 - 豆油79.2 -0.8%56.2 -0.8%92.1 -11.0%838.6 -11.0%8,630 - 豆粕239.6 -1.6%58.1 -0.5%107.3 1.9%328.4 3.0%28,097 - 菜油27.7 -0.8%27.0 -0.6%51.9 -18.5%628.4 -18.4%3,285 - 菜粕53.6 -5.2%11.3 -3.1%106.8 11.3%279.1 13.8%2,757 - 棕榈油60.7 2.1%53.8 2.3%90.8 -18.6%815.6 -18.4%1,400 - 玉米136.4 1.4%40.9 1.9%66.5 -26.2%181.1 -25.8%43,475 -5,400 苹果26.9 -0.5%24.9 1.0%42.8 22.5%337.2 24.9%- - 生猪11.0 0.5%40.9 0.0%3.6 -19.3%91.8 -19.7%268 - 鸡蛋25.6 2.5%10.0 2.9%19.0 43.3%85.2 44.7%20 - 红枣15.0 1.1%14.6 0.3%14.8 -31.2%118.0 -31.4%918 265 玉米淀粉21.4 3.9%4.9 4.7%19.0 -3.0%62.1 -2.0%5,975 -40 中证50028.2 2.3%548.4 1.6%9.6 27.0%1,333.2 26.3%- - 沪深30019.9 4.8%344.0 3.8%11.1 28.4%1,591.8 26.8%- - 上证5010.9 0.4%1