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量化数据日报:资金流向雷达

2020-04-13刘宾、张杰中信期货娇***
量化数据日报:资金流向雷达

中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 量化研究团队 研究员: 刘宾 0755-83212741 从业资格号F0231268 投资咨询号Z0000038 投资咨询部 张杰 0755-88914182 从业资格号F0290726 投资咨询号Z0000909 重要提示:本报告中发布的观点和信息仅供中信期货的专业投资者参考。若您并非中信期货客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本报告的任何信息。本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 2020-04-13 摘要: 资金流向雷达 市场单边总持仓1295.17亿保证金: 1日增量:-23.48亿 5日增量:-67.17亿 10日增量:58.26亿 沉淀资金增量排名前三: 按绝对量:PP(+5.51亿), 原油(+2.16亿), 硅锰(+1.41亿) 按变化率:硅锰(+40.72%), PP(+38.80%), 玻璃(+14.26%) 活跃度排名前三: PP(4.16), 塑料(2.91), 硅锰(2.51) 日内资金流向情况 : K线收阳对应资金流入:沪铜、沪铅 K线收阳对应资金流出:无 K线收阴对应资金流入:豆粕、豆油、菜粕、棉花、白银、玻璃、沥青、塑料、橡胶、甲醇、PTA K线收阴对应资金流出:豆一、菜油、动力煤 市场单边总持仓1295.17亿保证金。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 15 图表1:市场总持仓保证金变化 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表2:主要交易品种当日沉淀资金变化 资料来源:Wind 中信期货研究部 qRqNqNyQqMsQrNmOrNnNpQ9PaO6MmOrRoMpPiNmMqMfQoPqO6MrQrQNZtRrPMYtQtO中信期货研究|量化数据日报 3 / 15 图表3:主要交易品种当日沉淀资金 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表4:农产品板块 图表5:有色金属和贵金属板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表6:黑色建材板块 图表7:能源化工板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 4 / 15 图表8:主要交易品种当日持仓量变化 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表9:农产品板块 图表10:有色金属和贵金属板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表11:黑色建材板块 图表12:能源化工板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 5 / 15 图表13:主要交易品种当日成交量变化 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表14:农产品板块 图表15:有色金属和贵金属板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表16:黑色建材板块 图表17:能源化工板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 6 / 15 图表18:主要交易品种当日活跃度 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表19:农产品板块 图表20:有色金属和贵金属板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表21:黑色建材板块 图表22:能源化工板块 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 7 / 15 图表23:日内资金流向 多头增仓 多头减仓 空头增仓 空头减仓 资金净流向 K线实体 幅度 豆一 15853 14451 20078 16455 -0.032 -56 -1.23% 豆粕 94192 72038 85587 65407 0.016 -32 -1.13% 豆油 30480 33105 23306 25947 0.046 -54 -0.96% 菜粕 54831 50142 47617 37254 0.040 -34 -1.41% 菜油 5382 4757 5958 4959 -0.012 -81 -1.19% 棕榈油 75976 60403 62950 67769 0.008 -106 -2.21% 玉米 39721 30942 20255 27345 0.079 0 0.00% 玉米淀粉 2927 2446 2184 1381 0.089 -7 -0.29% 棉花 38119 37752 32970 30095 0.034 -290 -2.49% 白糖 27641 21068 25603 19822 0.014 -14 -0.26% 鸡蛋 29166 29542 27827 29128 0.005 -144 -4.14% 苹果 5322 7674 6196 7234 -0.005 19 0.29% 沪铜 9436 6855 8241 7178 0.010 500 1.21% 沪铝 10541 7599 7095 6591 0.061 -90 -0.76% 沪铅 1053 1291 540 802 0.112 165 1.20% 沪锌 6831 6129 7956 7184 -0.031 75 0.48% 沪锡 2500 2394 1519 1992 0.040 -10 -0.01% 沪镍 25090 26446 22605 26851 0.006 -670 -0.69% 黄金 5689 5517 5090 5803 0.004 -1.68 -0.45% 白银 28718 32842 28219 29810 0.010 -32 -0.86% 螺纹钢 162347 140056 187372 150322 -0.022 9 0.27% 热卷 33183 34757 31567 32836 0.011 12 0.37% 焦煤 7741 7875 7069 8241 0.004 2 0.18% 焦炭 12773 13628 13432 13451 -0.004 0 0.00% 铁矿石 82473 79860 73398 69906 0.025 -4 -0.67% 硅铁 8805 7197 11813 5431 -0.015 -28 -0.50% 硅锰 11656 12065 9314 11188 0.026 20 0.29% 动力煤 15827 8859 23204 10607 -0.065 -9 -1.81% 玻璃 41636 23153 35115 20989 0.031 -45 -3.62% 沥青 122244 139336 108023 128041 0.019 -42 -1.91% PVC 50771 45655 44382 45593 0.013 -30 -0.54% PP 163975 128629 172912 120921 -0.001 -72 -0.99% 塑料 109816 97290 105045 89836 0.011 -70 -1.09% 橡胶 22848 19737 19596 16501 0.030 -260 -2.55% 甲醇 106122 81336 95011 83093 0.010 -61 -3.21% PTA 218743 134076 170772 125839 0.034 -134 -3.70% 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 8 / 15 图表24:豆一资金净流向 图表25:豆粕资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表26:豆油资金净流向 图表27:菜粕资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表28:菜油资金净流向 图表29:棕榈油资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报 9 / 15 图表30:玉米资金净流向 图表31:玉米淀粉资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表32:棉花资金净流向 图表33:白糖资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 图表34:鸡蛋资金净流向 图表35:苹果资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究部 资料来源:Wind 中信期货研究部 中信期货研究|量化数据日报

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