金融期权数据日报

敬请阅读末页的重要说明 2020年3月11日 星期三 金融期权数据日报 招商期货研究所 50ETF期权 510050.SH 50ETF期权 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(份) 标的20日历史波动率(%) 日成交量(张) 日持仓量(张) 日成交持仓比(%) 成交量认沽认购比率(%) 近月隐含波动率(%) 2.87 -1.27 546,955,787 25.99 2,411,641 3,347,671 72.04 84.09 28.95 数据来源：Wind 数据来源：Wind 数据来源：Wind 010000002000000300000040000005000000600000070000002.52.62.72.82.93.03.13.23.33.43.52020/03/112019/12/092019/09/062019/06/142019/03/1550ETF价格与期权持仓量、成交量（元/吨）（手）日持仓量(张)(右轴)日成交量(张)(右轴)标的收盘价0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000003.53.43.33.23.132.952.92.85各行权价成交量持仓量（张）期权成交量（张）期权持仓量（张） 敬请阅读末页的重要说明 数据来源：Wind 数据来源：Wind 数据来源：Wind 数据来源：Wind 0204060801001201401601802002.52.62.72.82.93.03.13.23.33.43.52020/03/112019/12/092019/09/062019/06/142019/03/15标的收盘价与期权成交持仓比标的收盘价日成交持仓比(右轴)0510152025303540120日60日40日20日历史波动率锥%最新最小值最大值30%分位值70%分位值510152025303540452020/03/102020/02/282020/02/192020/02/102020/01/222020/01/13隐含波动率与历史波动率当月标的20日历史波动率标的40日历史波动率标的60日历史波动率20222426283032343638403.53.43.33.23.132.952.92.852.82.752.72.652.62.55隐含波动率微笑202003202004202006202009 pOsPrMyRnNqNqNmMpOtMnRaQaO9PsQmMtRqQiNpPsRkPrQmObRoOwPMYoMnMuOpOvN敬请阅读末页的重要说明 300ETF期权 510300.SH 300ETF期权 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(份) 标的20日历史波动率(%) 日成交量(张) 日持仓量(张) 日成交持仓比(%) 成交量认沽认购比率(%) 近月隐含波动率(%) 4.01 -1.64 703,269,381 29.13 1,929,914 1,936,602 99.65 98.74 32.46 数据来源：Wind 数据来源：Wind 数据来源：Wind 050000010000001500000200000025000003000000350000040000003.53.63.73.83.94.04.14.24.34.44.52020/03/112020/02/192020/01/212019/12/30300ETF价格与期权持仓量、成交量（元/吨）（手）日持仓量(张)(右轴)日成交量(张)(右轴)标的收盘价0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000004.64.44.243.83.63.4各行权价成交量持仓量（张）期权成交量（张）期权持仓量（张） 敬请阅读末页的重要说明 数据来源：Wind 数据来源：Wind 数据来源：Wind 数据来源：Wind 0501001502002503.53.63.73.83.94.04.14.24.34.44.52020/03/112020/02/192020/01/212019/12/30标的收盘价与期权成交持仓比标的收盘价日成交持仓比(右轴)51015202530354045120日60日40日20日历史波动率锥%最新最小值最大值30%分位值70%分位值1015202530354045502020/03/102020/02/282020/02/192020/02/102020/01/222020/01/13隐含波动率与历史波动率当月标的20日历史波动率标的40日历史波动率标的60日历史波动率202530354045504.64.44.243.83.63.4隐含波动率微笑202003202004202006202009 敬请阅读末页的重要说明 沪深300期权 000300.SH 沪深300期权 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(份) 标的20日历史波动率(%) 日成交量(张) 日持仓量(张) 日成交持仓比(%) 成交量认沽认购比率(%) 近月隐含波动率(%) 4028.4289 -1.33 16,165,611,100 28.81 39,067 81,954 47.67 81.84 33.83 数据来源：Wind 数据来源：Wind 数据来源：Wind 01000020000300004000050000600007000080000900003.53.63.73.83.94.04.14.24.34.44.52020/03/112020/02/192020/01/212019/12/30沪深300期权持仓量、成交量（元/吨）（手）日持仓量(张)(右轴)日成交量(张)(右轴)0100020003000400050006000700080009000470046004500440043004200410040003900380037003600350034003300各行权价成交量持仓量（张）期权成交量（张）期权持仓量（张） 敬请阅读末页的重要说明 数据来源：Wind 数据来源：Wind 数据来源：Wind 数据来源：Wind 5101520253035402020/03/112019/12/092019/09/062019/06/142019/03/15历史波动率曲线标的20日历史波动率(%)标的40日历史波动率(%)标的60日历史波动率(%)标的120日历史波动率(%)510152025303540120日60日40日20日历史波动率锥%最新最小值最大值30%分位值70%分位值1015202530354045502020/03/102020/02/282020/02/192020/02/102020/01/222020/01/13隐含波动率与历史波动率当月标的20日历史波动率标的40日历史波动率标的60日历史波动率202530354045505560470046004500440043004200410040003900380037003600350034003300隐含波动率微笑202003202004202005202006 敬请阅读末页的重要说明 嘉实沪深300ETF期权 159919.SZ 嘉实沪深300ETF期权 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(份) 标的20日历史波动率(%) 日成交量(张) 日持仓量(张) 日成交持仓比(%) 成交量认沽认购比率(%) 近月隐含波动率(%) 4.07 -1.43 195,279,858 28.12 384,429 532,273 72.22 99.41 32.42 数据来源：Wind 数据来源：Wind 数据来源：Wind 01000002000003000004000005000006000007000008000003.53.63.73.83.94.04.14.24.34.44.52020/03/112020/02/192020/01/212019/12/30嘉实沪深300ETF价格与期权持仓量、成交量（元/吨）（手）日持仓量(张)(右轴)日成交量(张)(右轴)标的收盘价01000020000300004000050000600007000080000900004.74.54.34.13.93.73.5各行权价成交量持仓量（张）期权成交量（张）期权持仓量（张） 敬请阅读末页的重要说明 数据来源：Wind 数据来源：Wind 数据来源：Wind 数据来源：Wind 0204060801001201401601802003.53.63.73.83.94.04.14.24.34.44.52020/03/112020/02/192020/01/212019/12/30标的收盘价与期权成交持仓比标的收盘价日成交持仓比(右轴)0510152025303540120日60日40日20日历史波动率锥%最新最小值最大值30%分位值70%分位值10152025303540452020/03/102020/02/282020/02/192020/02/102020/01/222020/01/13隐含波动率与历史波动率当月标的20日历史波动率标的40日历史波动率标的60日历史波动率2025303540455055604.74.54.34.13.93.73.53.3隐含波动率微笑202003202004202006202009 敬请阅读末页的重要说明 招商期货量化研究小组 何川 电话：0755-23905171 hechuan6@cmschina.com.cn F3068449 公众微信号：招商期货研究所 重要声明 《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。 本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何