“程序宝优选策略”示范账户

敬请阅读末页的免责条款 招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所 0755-82766967 zrlc@cmschina.com.cn 2011年年年年4月月月月15日日日日 产品经理 ：李鑫 投资决策小组： 黄耀民 ，谢 磊，孙敏涛，詹志红 ，王惠家 ，王应玺 ，李志阳 ，王艳慧 ，罗俊江 ，何卓乔 ，温美苑 ，邱 迪, 杨 霄 ““““程序宝程序宝程序宝程序宝 ””””示范账户示范账户示范账户示范账户盘中盘中盘中盘中 操作均操作均操作均操作均 通过招商证券期货全能版通过招商证券期货全能版通过招商证券期货全能版通过招商证券期货全能版““““资讯树资讯树资讯树资讯树 ””””及及及及““““跑马灯跑马灯跑马灯跑马灯 ””””进行进行进行进行 即时提示即时提示即时提示即时提示。。。。权益权益权益权益 300300300300万元以上的客户可申请在个人终万元以上的客户可申请在个人终万元以上的客户可申请在个人终万元以上的客户可申请在个人终端安装程序化模型端安装程序化模型端安装程序化模型端安装程序化模型，，，，第一时间获得投资机会提示第一时间获得投资机会提示第一时间获得投资机会提示第一时间获得投资机会提示。。。。 今日今日今日今日 要点要点要点要点
今日信号今日信号今日信号今日信号：：：：螺纹钢螺纹钢螺纹钢螺纹钢 发出发出发出发出 平多单同时开空单信号平多单同时开空单信号平多单同时开空单信号平多单同时开空单信号。。。。
今日操作今日操作今日操作今日操作：：：：螺纹钢螺纹钢螺纹钢螺纹钢 1110111011101110平多单同时开空单平多单同时开空单平多单同时开空单平多单同时开空单。。。。
示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计：：：：1245879.021245879.021245879.021245879.02元元元元
累计收益率累计收益率累计收益率累计收益率：：：： 24.5924.5924.5924.59%%%%
““““程序宝程序宝程序宝程序宝 ””””示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图
今日模型信号指示表今日模型信号指示表今日模型信号指示表今日模型信号指示表 期货价格是建立在现货价格的基础上、综合全体投资者对未来的预期及操作形成的远期价格。在一些特定的比较明朗的基本面情况下，综合期货市场的基差结构、参与投资者的市场结构等情况，可以实现较大概率的正确判断，形成较好的投资策略，取得良好的投资效果。这需要决策者有较强的研究能力、丰富的实战经验及良好的心态 。 程序化交易是通过对历史走势进行分析研究、总结归纳并提炼成固化模型后指导进行的交易，由于模型经历史测算有较好的盈利率，实践中较少受主观意识波动影响 ，容易取得较好效果。每种模型都有其长处与缺点。通过良好的策略对程序化模型发出的信号进行优选，可以尽量回避模型缺点、叠加策略长处，从而取得更好的实战效果。 风险提示风险提示风险提示风险提示：：：：本示范账户是一个以趋势程序化模型为主导、通过集体决策形成的策略进行优选后的模拟操作，力图在回避大的波动风险的同时获得较高的盈利。模拟交易中的内容和操作仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。 敬请阅读末页的免责条款
““““程序宝程序宝程序宝程序宝 ””””示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图资料来源资料来源资料来源资料来源：：：：招商期货招商期货招商期货招商期货
今日模型信号指示表今日模型信号指示表今日模型信号指示表今日模型信号指示表 品种品种品种品种 趋势信号趋势信号趋势信号趋势信号 建议合约建议合约建议合约建议合约 铜铜铜铜 空头空头空头空头 1101101101106666 螺纹钢螺纹钢螺纹钢螺纹钢 空头空头空头空头 1111110110110110 天胶天胶天胶天胶 空头空头空头空头 1101101101109999 豆油豆油豆油豆油 空头空头空头空头 1111201201201201 白糖白糖白糖白糖 空头空头空头空头 1101101101109999
模拟交易示范帐户持仓表模拟交易示范帐户持仓表模拟交易示范帐户持仓表模拟交易示范帐户持仓表起始权益起始权益起始权益起始权益 起始日期起始日期起始日期起始日期 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2009200920092009----9999 模拟示范帐户持仓表模拟示范帐户持仓表模拟示范帐户持仓表模拟示范帐户持仓表 合约 建仓日期 买1/ 卖-1 建仓价位螺纹钢1110 2011-3-28 14:52 1 4770豆粕1201 2011-4-12 14:50 -1 3397豆油1201 2011-4-13 -1 10400-8%-4%0%4%8%12%16%20%24%28%32%36%40%09-09-0109-09-1509-10-1209-10-2609-11-0909-11-2309-12-0709-12-2110-01-0510-01-1910-02-0210-02-2310-03-0910-03-23模拟帐户收益率及仓位图模拟帐户收益率及仓位图模拟帐户收益率及仓位图模拟帐户收益率及仓位图空单仓位（右轴多单仓位（右轴收益率（左轴）示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图 建仓价位建仓价位建仓价位建仓价位 建议仓位建议仓位建议仓位建议仓位 备注备注备注备注 模拟交易示范帐户持仓表模拟交易示范帐户持仓表模拟交易示范帐户持仓表模拟交易示范帐户持仓表 起始日期起始日期起始日期起始日期 最新权益合计最新权益合计最新权益合计最新权益合计 9999----1111 1245879.02 1245879.02 1245879.02 1245879.02 建仓价位 手数 仓位 收盘/平仓价 浮动盈亏 平仓日期4770 13 4828 20113397 18 6.1% 3338 10620 10400 6 6.2% 10204 11760 10-03-2310-04-0710-04-2110-05-0610-05-2010-06-0310-06-2210-07-0610-07-2010-08-0310-08-1710-08-3110-09-1410-10-0810-10-2210-11-0510-11-1910-12-0310-12-1710-12-3111-01-1711-01-3111-02-2111-03-0711-03-2111-04-06模拟帐户收益率及仓位图模拟帐户收益率及仓位图模拟帐户收益率及仓位图模拟帐户收益率及仓位图2009.9.1 2009.9.1 2009.9.1 2009.9.1 ----右轴）右轴）） Page 2 收益率收益率收益率收益率 24.59%24.59%24.59%24.59% 平仓日期 平仓盈亏 手续费 2011-4-15 14:50 7540 188.29 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 敬请阅读末页的免责条款 Page 3 14:53 铜 1106 2011-4-14 14:53 -1 71170 2 7.1% 70830 3400 白糖1109 2011-4-14 14:53 -1 6986 8 5.6% 6921 5200 橡胶1109 2011-4-14 14:56 -1 35675 3 5.4% 35295 5700 螺纹钢1110 2011-4-15 14:50 -1 4828 13 6.3% 4827 130 188.29 合计 36.7% 36810 7540 376.58 截昨日手续费合计 截当日手续费合计 截昨日平仓盈亏合计 截当日平仓盈亏合计 47060.4 47436.98 248966 256506 截当日总平仓次数 截当日平仓盈利次数 截当日平仓亏损次数 截当日总胜率 320 167 153 52.19% 手续费标准： 铝豆油棕榈油糖12 金 80 铜 4.5/万 钢 3/万 燃料油8 胶 4.5/万 锌 25 豆 10 豆粕10 玉米麦7 棉 18 TA13 聚乙烯18 菜油8 PVC15 早籼稻7 历史平仓记录历史平仓记录历史平仓记录历史平仓记录 合约 建仓日期 买1/卖-1 建仓价位 手数 仓位 平仓价 平仓日期 平仓盈亏 手续费 盈利率 2009-09-01 至 2009-12-31 交易记录详见： http://qh.newone.com.cn/spqh/view.jsp?code=4018&id=4907 2009-12-31 52905 6850 4.60% 2009-12-31 至 2010-05-07 交易记录详见： http://qh.newone.com.cn/spqh/view.jsp?code=4018&id=5893 2010-5-7 109415 12098.19 9.73% 2010-5-7 至 2010-7-28 交易记录详见： http://qh.newone.com.cn/spqh/view.jsp?code=4018&id=6800 2010-7-28 -15780 5891.99 -2.17% 2010-7-28 至 2010-10-29 交易记录详见： http://qh.newone.com.cn/spqh/view.jsp?code=4018&id=7578 2010-10-29 80936 7647.5 7.33% 2010-10-29 至 2011-1-31 交易记录详见： http://qh.newone.com.cn/spqh/view.jsp?code=4018&id=8693 2011-1-31 46790 11621.5 3.52% 豆粕1109 2011-2-15 14:49 -1 3489 17 5.9% 3410 2011-2-28 14:50 13430 340.00 1.31% 铜 1105 2011-2-17 14:48 -1 74900 1 3.7% 74200 2011-2-28 14:50 3500 335.48 0.32% 白糖1109 2011-2-17 14:48 -1 7359 5 3.7% 7280 2011-2-28 14:50 3950 120.00 0.38% 天胶1105 2011-2-16 14:45 -1 41550 2 4.2% 39750 2011-3-1 14:50 18000 365.86 1.76%