“套利盈”示范账户

敬请阅读末页的免责条款 招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所 0755075507550755----82766967827669678276696782766967 zzzzrrrrlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cn 2010201020102010年年年年00006666月月月月21212121日日日日 产品经理 ：谢磊 ，王应玺 投资决策小组： 黄耀民 ，刘晓娜 ，侯书峰 ，王惠家 ，罗俊江 ，李鑫 ，李志阳 ，樊文 ““““套利盈套利盈套利盈套利盈 ””””示范账户示范账户示范账户示范账户盘中盘中盘中盘中 操作操作操作操作 仅对公司高端客户提供仅对公司高端客户提供仅对公司高端客户提供仅对公司高端客户提供，，，，其他投资者其他投资者其他投资者其他投资者如想获取如想获取如想获取如想获取““““套利盈套利盈套利盈套利盈 ””””产品产品产品产品 ，，，，请致电请致电请致电请致电0755075507550755----82766967827669678276696782766967 或发邮件至或发邮件至或发邮件至或发邮件至zrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cn 本期本期本期本期 要点要点要点要点
明日明日明日明日 关注及操作计划关注及操作计划关注及操作计划关注及操作计划：：：：7777月期现价差月期现价差月期现价差月期现价差10101010以下时获利平仓以下时获利平仓以下时获利平仓以下时获利平仓，，，，如果平仓如果平仓如果平仓如果平仓后后后后7777月期现价差达到月期现价差达到月期现价差达到月期现价差达到44440000以上以上以上以上 ，，，，期现套利期现套利期现套利期现套利再次建仓再次建仓再次建仓再次建仓。。。。
示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计：：：：10,152,92810,152,92810,152,92810,152,928元元元元
累计收益率累计收益率累计收益率累计收益率：：：：1111....53535353%%%%
今日今日今日今日 操作操作操作操作 ：：：：卖出卖出卖出卖出 1111手手手手IF1007IF1007IF1007IF1007，，，，买入买入买入买入 1296129612961296手深手深手深手深 100ETF100ETF100ETF100ETF、、、、1411141114111411手手手手50ETF50ETF50ETF50ETF、、、、655655655655手红利手红利手红利手红利 ETFETFETFETF的期现套利加的期现套利加的期现套利加的期现套利加仓仓仓仓；；；；卖出卖出卖出卖出 1111手手手手IF1008IF1008IF1008IF1008，，，，买入买入买入买入 1028102810281028手深手深手深手深100ETF100ETF100ETF100ETF，，，，739739739739 手手手手 50ETF50ETF50ETF50ETF，，，，4501450145014501 手手手手 180ETF180ETF180ETF180ETF，，，，368368368368 手红利手红利手红利手红利 ETFETFETFETF 的期现套的期现套的期现套的期现套利建仓利建仓利建仓利建仓 。。。。
““““套利寅套利寅套利寅套利寅 ””””示范示范示范示范 账户账户账户账户 收益率曲线及仓位图收益率曲线及仓位图收益率曲线及仓位图收益率曲线及仓位图
模拟操作示意模拟操作示意模拟操作示意模拟操作示意图图图图 “套利盈 ”示范 账户 是以股指期货及现货套利策略研究为基础的示范操作，该示范操作并不保证实战中能取得较好效果，模拟交易中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。 敬请阅读末页的免责条款 Page 2 ““““套利盈套利盈套利盈套利盈 ””””示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图 资料来源：招商期货研究所 ““““套利盈套利盈套利盈套利盈 ””””示范帐户持仓表示范帐户持仓表示范帐户持仓表示范帐户持仓表 起始权益 起始日期 最新权益合计 收益率 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2010201020102010----4444----16161616 10,152,928 10,152,928 10,152,928 10,152,928 1.53%1.53%1.53%1.53% 截昨日手续费合计 截昨日平仓盈亏合计 截当日手续费合计 截当日平仓盈亏合计 41793.09 41793.09 41793.09 41793.09 213707 213707 213707 213707 43714.18 43714.18 43714.18 43714.18 213707 213707 213707 213707 已平仓总次数 其中盈利次数 其中亏损次数 胜率 29292929 28282828 1111 96.55%96.55%96.55%96.55% 序序序序号号号号 合约合约合约合约 ////现货现货现货现货 建仓日期建仓日期建仓日期建仓日期 买买买买1/1/1/1/卖卖卖卖----1111 建仓建仓建仓建仓价位价位价位价位 手数手数手数手数 市值市值市值市值（（（（万万万万）））） 收盘收盘收盘收盘 ////平平平平仓价仓价仓价仓价 浮动盈亏浮动盈亏浮动盈亏浮动盈亏 平仓日期平仓日期平仓日期平仓日期 平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏 手续手续手续手续费费费费 总仓总仓总仓总仓位位位位 1 150007同庆B 2010-5-10 1 0.836 11155 93 0.789 -52428 933 IF1012 2010-6-17 -1 2844.4 1 85 2895.2 -15240 从IF1005移仓至IF1006，再移仓至IF1012，净移仓盈利为44580 128 期现价差 75 114.54 -67668 1061 11% 2 深100ETF 2010-6-11 1 3.334 1033 34 3.31 -2479 344 50ETF 2010-6-11 1 1.901 696 13 1.951 3480 132 180ETF 2010-6-11 1 0.592 4624 27 0.598 2774 274 红利 ETF 2010-6-11 1 2.133 362 8 2.146 471 77 IF1007 2010-6-11 -1 2801.4 1 84 2804.8 -1020 126 期现价差 41.5 24.14 3226 954 9.79% 3 深100ETF 2010-6-21 1 3.276 1028 34 3.31 3495 337 50ETF 2010-6-21 1 1.933 739 14 1.951 1330 143 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2010-4-162010-4-232010-4-302010-5-72010-5-142010-5-212010-5-282010-6-42010-6-112010-6-18仓位（右轴）收益率（左轴） 敬请阅读末页的免责条款 Page 3 180ETF 2010-6-21 1 0.593 4501 27 0.598 2251 267 红利 ETF 2010-6-21 1 2.125 368 8 2.146 773 78 IF1008 2010-6-21 -1 2808.2 1 84 2820.6 -3720 126 期现价差 55.9 39.94 4129 951 9.76% 4 深100ETF 2010-6-21 1 3.31 1296 43 3.31 0 429 50ETF 2010-6-21 1 1.945 1411 27 1.951 847 274 红利 ETF 2010-6-21 1 2.138 655 14 2.146 524 140 IF1007 2010-6-21 -1 2811.8 1 84 2804.8 2100 127 期现价差 43.5 24.14 3471 970 9.95% 合计 681 -56843 3935 41% 历史平仓记录历史平仓记录历史平仓记录历史平仓记录 序序序序号号号号 合约合约合约合约 ////现货现货现货现货 建仓日期建仓日期建仓日期建仓日期 买买买买1/1/1/1/卖卖卖卖----1111 建仓建仓建仓建仓价位价位价位价位 手数手数手数手数 市值市值市值市值（（（（万万万万）））） 平仓价平仓价平仓价平仓价 平仓日期平仓日期平仓日期平仓日期 平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏 手续费手续费手续费手续费 盈利率盈利率盈利率盈利率 1 深100ETF 2010-4-16 1 3.976 1181 47 3.786 2010-4-19 -22439 917 1.41% 50ETF 2010-4-16 1 2.344 1408 33 2.215 2010-4-19 -18163.2 642 红利 ETF 2010-4-16 1 2.594 804 21 2.477 2010-4-19 -9406.8 408 IF1005 2010-4-16 -1 3442 1 103 3211.6 2010-4-19 69120 299 期现价差 78.4 8 19111 2266