招商期货“套利金”示范账户

敬请阅读末页的免责条款 招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所招商期货研究所 0755075507550755----82766967827669678276696782766967 zzzzrrrrlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cnlc@cmschina.com.cn 2010201020102010年年年年00006666月月月月00009999日日日日 产品经理 ：谢磊 投资决策小组： 黄耀民 ，孙敏涛 ，詹志红 ，王惠家 ，李 鑫，何卓乔，李志阳 ，王艳慧 ，罗俊江 ，王应玺 ，温美苑 ，邱迪 ““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范账户盘中操作仅对公司高端客户提供示范账户盘中操作仅对公司高端客户提供示范账户盘中操作仅对公司高端客户提供示范账户盘中操作仅对公司高端客户提供，，，，其他投资者其他投资者其他投资者其他投资者如想获取如想获取如想获取如想获取““““套利金套利金套利金套利金 ””””产品产品产品产品 ，，，，请致电请致电请致电请致电0755075507550755----82766967827669678276696782766967 或发邮件至或发邮件至或发邮件至或发邮件至zrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cn。。。。 从从从从2010201020102010年年年年3333月月月月4444日起日起日起日起 ，，，，““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范账户盘后持仓报告在网站上示范账户盘后持仓报告在网站上示范账户盘后持仓报告在网站上示范账户盘后持仓报告在网站上公布时间将会延迟两个星期公布时间将会延迟两个星期公布时间将会延迟两个星期公布时间将会延迟两个星期。。。。投资者如想实时获得投资者如想实时获得投资者如想实时获得投资者如想实时获得““““套利金套利金套利金套利金 ””””每日持仓每日持仓每日持仓每日持仓报告报告报告报告 ，，，，请致电请致电请致电请致电 0755075507550755----82766967827669678276696782766967或发邮件至或发邮件至或发邮件至或发邮件至zrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cnzrlc@cmschina.com.cn。。。。 账户情况账户情况账户情况账户情况
示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计示范账户最新权益合计：：：：1,228,3471,228,3471,228,3471,228,347元元元元
累计收益率累计收益率累计收益率累计收益率：：：：22.83%22.83%22.83%22.83%
““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范示范示范示范 账户账户账户账户 收益率曲线及仓位图收益率曲线及仓位图收益率曲线及仓位图收益率曲线及仓位图 “套利金 ”示范 账户 是以各品种套利策略研究为基础的示范操作，该示范 操作并不保证实战中能取得较好效果，模拟交易中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。 套利交易虽然风险较低，但仍然有风险，资金管理和止损操作也是非常重要的。一般情况下 建议每次操作仓位 合计为20%（即做多仓位10%，做空仓位10%）； 如果是 建议 少量尝试性建仓，则仓位减半，即各5％。 敬请阅读末页的免责条款 Page 2 ““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图示范账户收益率曲线及仓位图 -1%4%9%14%19%24%29%34%39%05-1805-2806-0706-1706-2707-0707-1707-2708-0608-1608-2609-0509-1509-2510-0510-1510-2511-0411-1411-2412-0412-1412-2401-0301-1301-2302-0202-1202-2203-0403-1403-2404-0304-1304-2305-0305-1305-2306-020%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%仓位 （右轴 ）收益率 （左轴 ） 资料来源：招商期货研究所 ““““套利金套利金套利金套利金 ””””示范帐户持仓表示范帐户持仓表示范帐户持仓表示范帐户持仓表 起始权益 起始日期 最新权益合计 收益率 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2009200920092009----5555----18181818 1,228,347 1,228,347 1,228,347 1,228,347 22.83%22.83%22.83%22.83% 截昨日手续费合计 截昨日平仓盈亏合计 截当日日手续费合计 截当日平仓盈亏合计 53576 375295 54038 341645 已平仓总次数 其中盈利次数 其中亏损次数 胜率 118 94 24 79.66% 序号序号序号序号 合约合约合约合约 建仓日期建仓日期建仓日期建仓日期 买买买买1/1/1/1/卖卖卖卖----1111 建仓价建仓价建仓价建仓价位位位位 手手手手数数数数 仓仓仓仓位位位位 收盘收盘收盘收盘 ////平仓价平仓价平仓价平仓价 浮动盈亏浮动盈亏浮动盈亏浮动盈亏 平仓日期平仓日期平仓日期平仓日期 平仓平仓平仓平仓盈亏盈亏盈亏盈亏 手续手续手续手续费费费费 豆油 1101 2009-3-31 1 7732 7 5% 7448 -19880 84 豆粕 1101 2009-3-31 -1 2825 17 5% 2775 8500 170 1 价差 /比值 2.737 2.684 -11380 菜油 1101 2010-4-30 1 8332 6 2.5% 8108 -6720 48 早籼稻 1101 2010-4-30 -1 2167 12 2.5% 2077 10800 84 2 价差 /比值 3.845 3.904 4080 菜油 1101 2010-5-7 1 8142 6 2.5% 8108 -1020 48 早籼稻 1101 2010-5-7 -1 2137 12 2.5% 2077 7200 84 3 价差 /比值 3.810 3.904 6180 棉花 1101 2010-5-7 1 16565 6 5% 16290 -8250 108 棉花 1009 2010-5-7 -1 17120 6 5% 17915 -23850 108 4 价差 /比值 -555 -1625 -32100 菜油 1101 2010-5-13 1 8210 12 5% 8108 -6120 96 早籼稻 1101 2010-5-13 -1 2134 24 5% 2077 13680 168 5 价差 /比值 3.847 3.904 7560 天胶 1011 2010-5-17 1 20955 4 5% 19815 2010-6-8 -22800 120 天胶 1009 2010-5-17 -1 21250 4 5% 20615 2010-6-8 12700 120 6 价差 /比值 -295 -800 -10100 敬请阅读末页的免责条款 Page 3 棉花 1101 2010-5-19 1 17090 6 5% 16290 -24000 108 棉花 1009 2010-5-19 -1 17905 6 5% 17915 -300 108 8 价差 /比值 -815 -1625 -24300 塑料 1009 2010-5-27 1 10465 9 5% 9355 2010-6-8 -49950 324 PVC1009 2010-5-27 -1 7490 12 5% 7050 2010-6-8 26400 360 9 价差 /比值 1.397 1.327 -23550 棉花 1101 2010-6-3 1 16335 6 5% 16290 -1350 108 棉花 1009 2010-6-3 -1 17650 6 5% 17915 -7950 108 10 价差 /比值 -1315 -1625 -9300 合计 60% -59260 -33650 2354 手续费标准：铝、豆油、棕榈油 、糖:12元/手; 金:80元/手; 菜油、燃料油 :8元/手;胶、PVC:15元/手; 锌:25元/手; 豆、豆粕 :10元/手; 稻、玉米、麦:7元/手; 棉:18元/手; PTA:13元/手; 聚乙烯:18元/手; 铜:0.045%; 钢:0.03% 保证金标准：10% 历史平仓记录历史平仓记录历史平仓记录历史平仓记录 序号序号序号序号 合约合约合约合约 建仓日期建仓日期建仓日期建仓日期 买买买买1/1/1/1/卖卖卖卖----1111 建仓价建仓价建仓价建仓价位位位位 手手手手数数数数 仓仓仓仓位位位位 平仓平仓平仓平仓 价价价价 平仓日期平仓日期平仓日期平仓日期 平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏平仓盈亏 手续手续手续手续费费费费 盈利盈利盈利盈利率率率率 2009年度合计 2009-5-18 2009-12-31 314210 32498 28.2% PTA1003 2009-12-1 1 7888 6 2.5% 8400 2010-1-5 15360 156 PTA1002 2009-12-1 -1 7854 6 2.5% 8276 2010-1-5 -12660 156 5.1% 73 价差 /比值 34 124 2700 0.2% 天胶 1003 2009-12-31 1 23735 4 5% 24155 2010-1-5