股指期货期权策略日评

1 股指期货期权策略日评 股指变动趋势 预计股指近期将在区间内震荡波动 权利金 总权利金 波动率 策略组成 卖出一手 IO1603-P-2800 卖出一手IO1603-C-3100 41.6 89.8 131.4 48.41% 30.15% 最大获利 220.8 最大亏损 -∞ 入场时间 20160215 入场价位 220.8 盈亏情况 89.4 盈利区间 (2579.2,3320.8) 过往策略 组成 入场时间 入场价位 到期时间 出场价位 总盈亏 卖出一手IO1407-P-2100 卖出一手IO1407-C-2200 20140704 -29.2 20140715 0 29.2 买入一手 IO1409-C-2200 20140715 33.4 20140815 158.9 125.5 卖出一手 IO1410-C-2500 20141014 -11 20141017 0 11 买入一手IO1411-C-2500 20141110 76.8 20141119 42 -34.8 卖出一手IO1412-C-2550 20141119 -122.3 20141124 -180.6 -58.3 2016年2月23日 日 2 买入一手IO1412-C-2600 卖出一手IO1412-P-2500 20141124 91.6 20141211 582.7 491.1 卖出一手IO1412-C-3250 卖出一手IO1412-P-3150 20141211 -198.7 20141219 -120.3 78.4 卖出一手IO1501-C-3400 卖出一手IO1501-P-3300 20141219 -204.8 20141224 -258.3 -53.5 卖出一手IO1501-P-3100 20141225 -19.1 20150105 -0.1 19 买入一手 IO1501-C-3400 20150112 151.3 20150116 169.9 18.6 卖出一手IO1502-C-3650 卖出一手 IO1502-P-3350 20150121 -248.3 20150130 -188.3 60.0 卖出一手IO1503-C-3700 卖出一手 IO1503-P-3450 20150226 -148.4 20150316 -105.2 43.2 买入一手IO1504-C-4300 卖出一手IO1504-P-4000 20150410 69.7 20150417 556.2 486.5 买入一手IO1505-C-4650 卖出一手IO1505-P-4500 20150417 10.8 20150506 31.1 20.3 卖出一手IO1505-C-4850 卖出一手IO1505-P-4550 20150506 -157.6 20150518 -1.3 156.3 卖出一手IO1506-C-5300 卖出一手IO1506-P-4900 20150602 -295 20150619 -20.6 274.4 卖出一手IO1507-C-4500 买入一手IO1507-P-4300 20150626 115.6 20150717 172.6 57 卖出一手IO1509-C-3500 卖出一手IO1509-P-3000 20150824 -219 20150909 -172.8 46.2 卖出一手IO1509-C-3650 卖出一手IO1509-P-3300 20150909 -176.2 20150917 0 176.2 卖出一手IO1510-C-3650 卖出一手IO1510-P-3300 20150909 -176.2 20150929 -219.4 -43.2 卖出一手IO1510-C-3300 卖出一手IO1510-P-3000 20150929 -200.8 20151016 -92.8 108 卖出一手IO1511-C-3650 卖出一手IO1511-P-3300 20151026 -363.6 20151120 -9.4 354.2 3 广州期货研究所 020-22139813 免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的操作依据，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 卖出一手IO1512-C-3600 卖出一手IO1512-P-3300 20151119 -591 20151218 -178.2 412.8 卖出一手IO1512-C-4000 卖出一手IO1512-P-3600 20151119 -176.6 20160115 -243.4 -66.8 买入一手IO1601-C-3400 买入一手IO1601-P-3300 20160105 177 20160112 139.4 -37.6 卖出一手IO1602-P-3050 20160113 86 20160125 118.4 -32.4