投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 研究咨询部 量化组 刘宾 0755-83212741 liubin@citicsf.com 从业资格号：F0231268 投资咨询号：Z0000038 王建伟 CFA FRM 021-60812992 wangjianwei@citicsf.com 从业资格号：F3014595 投资咨询号：Z0013229 王炳瑜 021-60812989 wangbingyu@citicsf.com 从业资格号：F3018918 投资咨询号：Z0013483 联系人 邹天舒 021-60812993 zoutianshu@citicsf.com 从业资格号：F3027249 陈舜尧 0755-82723054 chenshunyao@citicsf.com 从业资格号：F3029712 肖璋瑜 0755-82723054 xiaozhangyu@citicsf.com 从业资格号：F3034888 中信期货研究|市场数据日报 2018-05-29 资金流向雷达 摘要  市场单边总持仓1623.81亿保证金 1日增量：+42.61亿 5日增量：+41.80亿 10日增量：+45.29亿  沉淀资金增量前三 按绝对量：焦炭（+9.34亿），镍（+8.25亿），棉花（+7.37亿） 按变化率：锡（+31.96%），硅锰（+16.48%），棉花（+13.69%）  日内资金流向情况 K线上涨对应资金流出：豆油、铜、热卷、焦炭、铁矿石、动力煤 K线下跌对应资金流入：铝 K线上涨对应资金流入：豆粕、菜粕、菜油、焦煤、硅铁、硅锰 K线下跌对应资金流出：无 中信期货研究|市场数据日报 2 / 12 图1：市场总持仓保证金变化 1200.001300.001400.001500.001600.001700.001800.001900.002000.00市场总持仓（单边）：亿元 数据来源：Wind 中信期货研究部 图2：沉淀资金变化 -100 .00-80.00-60.00-40.00-20.000.0020.0040.0060.0080.00100 .00单位：千万元 数据来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 3 / 12 表1：沉淀资金变化及占比 品种 沉淀资金变化（千万元） 变化率 占比 品种 沉淀资金变化（千万元） 变化率 占比 豆一 1.81 2.82% 0.35% 黄金 3.84 0.82% 0.75% 豆粕 19.99 2.06% 3.88% 白银 1.52 0.56% 0.30% 豆油 -2.09 -0.41% 0.41% 螺纹钢 1.20 0.11% 0.23% 菜粕 2.92 4.43% 0.57% 热卷 24.82 11.07% 4.82% 菜油 21.66 10.06% 4.21% 焦煤 4.87 1.84% 0.95% 棕榈油 3.85 1.54% 0.75% 焦炭 93.44 12.99% 18.15% 玉米 6.23 3.47% 1.21% 铁矿石 -5.15 -0.52% 1.00% 玉米淀粉 -0.36 -0.63% 0.07% 硅铁 4.68 11.43% 0.91% 棉花 73.67 13.69% 14.31% 硅锰 4.33 16.48% 0.84% 白糖 -4.81 -2.19% 0.93% 动力煤 -0.17 -0.09% 0.03% 鸡蛋 -0.65 -0.77% 0.13% 玻璃 -6.73 -10.42% 1.31% 苹果 55.52 7.93% 10.79% 沥青 -2.67 -2.33% 0.52% 沪铜 0.71 0.05% 0.14% PVC -0.24 -0.30% 0.05% 沪铝 -2.98 -0.90% 0.58% PP 8.86 6.32% 1.72% 沪铅 1.59 1.63% 0.31% 塑料 3.69 2.23% 0.72% 沪锌 -0.67 -0.15% 0.13% 橡胶 40.34 4.23% 7.84% 沪锡 12.28 31.96% 2.39% 甲醇 -4.17 -2.71% 0.81% 沪镍 82.46 12.26% 16.02% PTA -9.77 -3.72% 1.90% 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 4 / 12 表2：日内资金流向 多头增仓 多头减仓 空头增仓 空头减仓 资金净流向 K线实体 幅度 豆一 12148 9914 8308 8436 0.035 20 0.54% 豆粕 70692 80058 57288 68944 0.022 38 1.25% 豆油 21680 23494 16468 32192 -0.011 60 1.04% 菜粕 42797 51784 37560 43211 0.021 34 1.35% 菜油 45130 31690 37354 26829 0.022 132 1.95% 棕榈油 24702 23544 12790 21768 0.049 26 0.52% 玉米 38406 31972 25440 23602 0.075 4 0.22% 玉米淀粉 17234 20344 15668 16140 0.036 5 0.23% 棉花 90889 70230 91571 62038 0.006 665 3.72% 白糖 19824 25697 19718 24166 0.005 6 0.11% 鸡蛋 13660 14496 12388 13056 0.019 -15 -0.36% 苹果 105888 92162 106542 98102 -0.006 189 2.08% 沪铜 12084 11624 12124 13966 -0.013 420 0.82% 沪铝 11574 16008 10440 13290 0.026 -75 -0.51% 沪铅 7766 7176 7330 8112 -0.005 175 0.88% 沪锌 22312 29124 24394 27476 -0.001 205 0.86% 沪锡 6288 3116 6162 3584 -0.004 4210 2.80% 沪镍 50594 35544 56114 32190 -0.003 2530 2.29% 黄金 7220 5860 6540 6018 0.006 0.25 0.09% 白银 17822 9732 12666 6988 0.049 -2 -0.05% 螺纹钢 256436 294020 268888 253094 0.007 54 1.51% 热卷 64350 44910 77754 43262 -0.016 65 1.72% 焦煤 39376 23020 35636 20982 0.014 21.5 1.80% 焦炭 48192 21104 52354 25002 -0.015 65 3.26% 铁矿石 220336 147418 227412 187916 -0.019 11.5 2.54% 硅铁 28608 17526 21552 20110 0.020 122 1.88% 硅锰 19202 13164 16666 10688 0.033 134 1.81% 动力煤 47962 61171 53035 68201 -0.013 12 1.96% 玻璃 9426 17562 4500 15324 0.051 2 0.14% 沥青 23544 28416 13352 19402 0.068 12 0.39% PVC 16652 17216 11866 14860 0.047 25 0.38% PP 32916 24398 33256 24432 -0.001 103 1.13% 塑料 22356 18292 19500 19676 0.008 60 0.65% 橡胶 51572 45992 42510 41082 0.020 210 1.79% 甲醇 32762 27440 22913 33657 0.009 6 0.22% PTA 34649 53212 27847 59898 0.000 4 0.07% 资料来源：Wind 中信期货研究部 中信期货研究|市场数据日报 5 / 12 图3：豆一资金净流向 图4：豆粕资金净流向 图5：豆油资金净流向 图6：菜粕资金净流向 图7：菜油资金净流向 图8：棕榈油资金净流向 中信期货研究|市场数据日报 6 / 12 图9：玉米资金净流向 图10：玉米淀粉资金净流向 图11：棉花资金净流向 图12：白糖资金净流向 图13：鸡蛋资金净流向 图14：苹果资金净流向 中信期货研究|市场数据日报 7 / 12 图15：沪铜资金净流向 图16：沪铝资金净流向 图17：沪铅资金净流向 图18：沪锌资金净流向 图19：沪锡资金净流向 图20：沪镍资金净流向 中信期货研究|市场数据日报 8 / 12 图21：黄金资金净流向 图22：白银资金净流向 图23：螺纹钢资金净流向 图24：热卷资金净流向 图25：焦煤资金净流向 图26：焦炭资金净流向 中信期货研究|市场数据日报