农副期权早报

李立勤投研高级经理从业资格号：F3074095交易咨询号：Z0017896邮箱：lilq@wkqh.cn黄柯涵期权研究员从业资格号：F03138607电话：0755-23375252邮箱：huangkh@wkqh.cn 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CF609合约昨日收盘价15830元，相较前日收盘下跌190元，下跌1.18%，成交量447826手，较前日减少56682手，持仓量623585手，较前日减少8943手（2）CF（棉花期权）隐含波动率维持在均值0.1499上方水平波动(3）CF期权持仓量PCR收报于0.7219，位于近一年来的16.33%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CF期权标的压力位为17000，支撑位为15600。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_CF2607P15200，S_CF2607P16000(2）波动性策略：无 红枣（CJ）-市场数据与策略建议 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）CJ609合约昨日收盘价9005元，相较前日收盘下跌145元，下跌1.58%，成交量131469手，较前日减少51965手，持仓量113000手，较前日减少1071手（2）CJ（红枣期权）隐含波动率维持在均值0.2825上方水平波动(3）CJ期权持仓量PCR收报于0.4909，位于近一年来的98.37%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，CJ期权标的压力位为11000，支撑位为8800。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：如：S_CJ2609P8800和S_CJ2609C9300 行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）jd2607合约昨日收盘价4261元，相较前日收盘下跌63元，下跌1.45%，成交量717760手，较前日减少425675手，持仓量191168手，较前日减少20217手（2）JD（鸡蛋期权）隐含波动率维持在均值0.2519上方水平波动(3）JD期权持仓量PCR收报于1.6987，位于近一年来的98.78%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，JD期权标的压力位为5000，支撑位为4000。 期权策略建议 （1）方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2607C4000，S_JD2607C4600(2）波动性策略：无 I行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 （1）1g2607合约昨日收盘价795.5元，相较前日收盘上涨1元，上涨0.12%，成交量5819手，较前日减少2135手，持仓量8143手，较前日减少1025手（2）LG（原木期权）隐含波动率维持在均值0.2120上方水平波动(3）LG期权持仓量PCR收报于0.6753，位于近一年来的65.71%水位。（4）期权的角度看标的压力位和支撑位，LG期权标的压力位为825，支撑位为775。 期权策略建议 （1）方向性策略：无(2）波动性策略：无