铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/2/19 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 951.50 -12.00↓ I主力合约持仓量(手) 472,144 +22290↑ 期货市场 I5-9合约价差（元/吨） 67 -2.50↓ I合约前20名净持仓(手) 69437 +5697↑ I大商所仓单（手） 2,300.00 -100.00↓ 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 127.4 -3.87↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 1,080 +11↑ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 1,060 +1↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 952130.00 0.00+0.50↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 108 3.09 +13↑+0.03↑ 进口成本预估值(元/吨) 1,073 +4↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,476.20 +419.80↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,577.40 -118.10↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 13,145.12 +196.06↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,568.47 -1343.66↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,086.00 -188.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 30.00 +2↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 63.88 -0.28↓ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 49.88 -0.22↓ BDI指数 1,610.00 +29.00↑ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 0.00 0.00 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 0 0.00 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 76.35 -0.43↓ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 83.99 +0.17↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 6,744 -866↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 22.81 -1.88↓ 标的历史40日波动率(日，%) 24.59 +0.16↑ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 29.78 +1.60↑ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 29.80 +1.94↑ 行业消息 1、2月12日-2月18日中国47港到港总量2577.4万吨，环比减少118.1万吨；中国45港到港总量2528.5万吨，环比减少1.2万吨；北方六港到港总量为1379.5万吨，环比增加156.9万吨。2、2月12日-2月18日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2476.2万吨，环比增加419.8万吨。澳洲发运量1725.7万吨，环比增加243.4万吨，其中澳洲发往中国的量1561.5万吨，环比增加268.8万吨。巴西发运量750.4万吨，环比增加176.4万吨。 观点总结 周一I2405合约高开低走，进口铁矿石现货报价涨跌互现。本期澳巴铁矿石发运量明显增加，而到港量减少，铁矿石现货供应相对宽松。贸易商报价积极性不高，多随行就市；钢厂询盘较少，采购谨慎。钢厂铁水产量并未见明显增加，部分钢厂库存仍较充足，采购较少。随着钢价走弱及焦炭报价下调对炉料构成压力。技术上，I2405合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴附近。操作上建议，日内短线交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。