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2023-01-20华泰期货清***
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请仔细阅读本报告最后一页的免责声明市场分析周四(1月19日),股指震荡攀升,市场人气有所升温,北向资金吸筹停不下来,创业板指涨超1%刷新阶段新高。上证指数收涨0.49%报3240.28点,创业板指涨1.08%报2571.44点,万得全A涨0.67%。北向资金连续12个交易日净买入,本月累计净买入已超1000亿元,创历史纪录。信创概念爆发,恒久科技、中国软件等多股涨停。智能交通概念大涨,通行宝、大众交通等涨停。券商反复活跃,国盛金控、华林证券涨停。期货概念近期强势,弘业期货、瑞达期货涨停。半导体产业链走强,德明利、跃岭股份涨停。个股方面,五连板泰永长征跌停,公司称称“酒企借壳”传闻不实;可能被实施退市风险警示,豆神教育20CM跌停。前期高位股继续调整,兔宝宝、西安饮食等多股跌停。期权分析1.成交量方面,50ETF期权成交量为246万张,沪市300ETF期权成交量为151万张,深市300ETF期权成交量为19万张。2.PCR方面,50ETF期权报0.96,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.90,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.76,处于近期较低位置。3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为11.73%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.42%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.50%,处于近期较低位置。4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.79%,沪市300ETF期权为19.97%,深市300ETF期权为20.09%。5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。6.VIX方面,最新价报20.34点,处于近期较低位置。期货研究报告|期权日报2023-01-20股票期权日报研究院量化组研究员高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号:F3055799投资咨询号:Z0016156联系人李逸资0755-23887993liyizi@htfc.com从业资格号:F03105861黄冯英0755-23887993huangfengying@htfc.com从业资格号:F03107113李光庭0755-23887993liguangting@htfc.com从业资格号:F03108562投资咨询业务资格:证监许可【2011】1289号 股票期权日报丨2023/1/20请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/7行情观点周四(1月19日),股指震荡攀升,市场人气有所升温,北向资金吸筹停不下来,创业板指涨超1%刷新阶段新高。上证指数收涨0.49%报3240.28点,创业板指涨1.08%报2571.44点,万得全A涨0.67%。北向资金连续12个交易日净买入,本月累计净买入已超1000亿元,创历史纪录。信创概念爆发,恒久科技、中国软件等多股涨停。智能交通概念大涨,通行宝、大众交通等涨停。券商反复活跃,国盛金控、华林证券涨停。期货概念近期强势,弘业期货、瑞达期货涨停。半导体产业链走强,德明利、跃岭股份涨停。个股方面,五连板泰永长征跌停,公司称称“酒企借壳”传闻不实;可能被实施退市风险警示,豆神教育20CM跌停。前期高位股继续调整,兔宝宝、西安饮食等多股跌停。经济日历表1:近期经济日历日期时间国家/地区指标名称前值预期今值2023-01-2018:00:00欧元区IMF总裁格奥尔基耶娃和欧洲央行行长拉加德在世界经济论坛上就“全球经济展望:是一个时代的终结吗?”进行讨论***2023-01-2000:00:00美国1月13日当周EIA原油库存变动(万桶)1896.1**2023-01-2009:30:00中国1月一年期贷款市场报价利率(LPR)3.653.65*2023-01-2009:30:00中国1月五年期贷款市场报价利率(LPR)4.34.3*2023-01-2012:02:00瑞士2023年达沃斯世界经济论坛年会召开***2023-01-2007:35:00美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话*** 股票期权日报丨2023/1/20请仔细阅读本报告最后一页的免责声明3/72023-01-2002:15:00美国美联储副主席布雷纳德就经济前景发表讲话***资料来源:华泰期货研究院 股票期权日报丨2023/1/20请仔细阅读本报告最后一页的免责声明4/7重要资讯1.国新办发布《新时代的中国绿色发展》白皮书强调,生态保护红线是国家生态安全的底线和生命线。中国将生态功能极重要、生态极脆弱以及具有潜在重要生态价值的区域划入生态保护红线,包括整合优化后的自然保护地,实现一条红线管控重要生态空间。截至目前,中国陆域生态保护红线面积占陆域国土面积比例超过30%。2.香港万得通讯社报道,日本财务省统计结果显示,2022年日本贸易逆差为199713亿日元。受日元贬值和能源价格高涨等影响,贸易逆差额创下自1979年有可比数据以来新高。3.央行上海总部表示,2022年上海持续推动人民币跨境使用,便利优质企业跨境人民币结算。目前,上海市跨境人民币结算量占全国比重近五成,在沪世界500强企业跨境人民币结算量已超过外汇结算量,人民币成为在沪跨国企业首选跨境结算币种。 股票期权日报丨2023/1/20请仔细阅读本报告最后一页的免责声明5/7期权数据图1:股票期权成交量(万张)图2:股票期权成交量PCR数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院成交量方面,50ETF期权成交量为246万张,沪市300ETF期权成交量为151万张,深市300ETF期权成交量为19万张。PCR方面,50ETF期权报0.96,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.90,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.76,处于近期较低位置。图3:股票期权标的物历史波动率(%)图4:股票期权平值期权隐含波动率(%)数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面,50ETF期权为11.73%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.42%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为10.50%,处于近期较低位置。平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.79%,沪市300ETF期权为19.97%,深市300ETF期权为20.09%。 股票期权日报丨2023/1/20请仔细阅读本报告最后一页的免责声明6/7图5:股票期权隐含波动率微笑(%)图6:VIX(%)数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。VIX方面,最新价报20.34点,处于近期较低位置。 股票期权日报丨2023/1/20免责声明本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华泰期货研究院”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编:510000电话:400-6280-888网址:www.htfc.com

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