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2022-11-24高天越、陈辰华泰期货؂***
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请仔细阅读本报告最后一页的免责声明市场分析周三(11月23日),股指维持整理态势,央企概念股掀涨停潮,医药股则出现跌停潮。赛道股午后回暖,声迅股份、云中马双双上演“地天板”。创业板指收复失地,早盘一度跌1.7%。上证指数收涨0.26%报3096.91点,创业板指跌0.14%,万得全A跌0.13%,万得双创跌0.47%。市场成交额8312.3亿元,北向资金实际净买入15.65亿元。央企、国企上市公司掀涨停潮,东风科技、宝光股份、西仪股份、湘邮科技、中成股份、国统股份、深赛格、中远海科、中公高科、银宝山新等10余股涨停。中字头股再度起势,中铁装配、中国铁物、中铝国际、中国交建、中材节能、中国海诚、中国科传等涨停。光伏概念午后崛起,欧晶科技、清源股份、银星能源、天沃科技、建投能源等涨停。医药股重挫,金花股份、太龙药业、尚荣医疗、神奇制药、威尔药业、启迪药业、双成药业、丰原药业、华森制药、特一药业、葫芦娃等跌停。教育股深度回调,凯文教育、传智教育、昂立教育、中公教育、行动教育跌幅靠前。此外,疫苗、web3.0、数字货币、工业母机、网游题材下跌明显。个股方面,董事长涉嫌内幕交易公司股票被证监会立案,昊志机电跌超15%。期权分析1.成交量方面,50ETF期权成交量为255万张,沪市300ETF期权成交量为157万张,深市300ETF期权成交量为18万张。2.PCR方面,50ETF期权报0.84,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.00,处于近期中等位置;深市300ETF期权报1.09,处于近期较高位置。3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为26.57%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为24.93%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为25.22%,处于近期较高位置。4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.13%,沪市300ETF期权为19.15%,深市300ETF期权为19.65%。5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。6.VIX方面,最新价报21.29点,处于近期较低位置。期货研究报告|期权日报2022-11-24股票期权日报研究院量化组研究员高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号:F3055799投资咨询号:Z0016156陈辰0755-23887993chenchen@htfc.com从业资格号:F3024056投资咨询号:Z0014257投资咨询业务资格:证监许可【2011】1289号 股票期权日报丨2022/11/24请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/6行情观点周三(11月23日),股指维持整理态势,央企概念股掀涨停潮,医药股则出现跌停潮。赛道股午后回暖,声迅股份、云中马双双上演“地天板”。创业板指收复失地,早盘一度跌1.7%。上证指数收涨0.26%报3096.91点,创业板指跌0.14%,万得全A跌0.13%,万得双创跌0.47%。市场成交额8312.3亿元,北向资金实际净买入15.65亿元。央企、国企上市公司掀涨停潮,东风科技、宝光股份、西仪股份、湘邮科技、中成股份、国统股份、深赛格、中远海科、中公高科、银宝山新等10余股涨停。中字头股再度起势,中铁装配、中国铁物、中铝国际、中国交建、中材节能、中国海诚、中国科传等涨停。光伏概念午后崛起,欧晶科技、清源股份、银星能源、天沃科技、建投能源等涨停。医药股重挫,金花股份、太龙药业、尚荣医疗、神奇制药、威尔药业、启迪药业、双成药业、丰原药业、华森制药、特一药业、葫芦娃等跌停。教育股深度回调,凯文教育、传智教育、昂立教育、中公教育、行动教育跌幅靠前。此外,疫苗、web3.0、数字货币、工业母机、网游题材下跌明显。个股方面,董事长涉嫌内幕交易公司股票被证监会立案,昊志机电跌超15%。经济日历表1:近期经济日历日期时间国家/地区指标名称前值预期今值2022-11-2402:00:00美国11月25日当周石油钻井数623626*2022-11-2415:45:00法国11月INSEE制造业信心指数103102*2022-11-2408:30:00日本11月制造业PMI初值50.7**2022-11-2408:30:00日本11月服务业PMI初值53.2**2022-11-2408:30:00日本11月综合PMI初值51.8**2022-11-2412:02:00韩国央行7天回购利率33.25*2022-11-2403:00:00美国美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要***资料来源:华泰期货研究院 股票期权日报丨2022/11/24请仔细阅读本报告最后一页的免责声明3/6重要资讯1.国家卫健委通报,11月22日0-24时,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2641例,其中广东860例,北京388例,四川272例,重庆215例,山西157例,内蒙古124例,河南115例;新增本土无症状感染者26242例,其中广东7951例,重庆6728例,北京1098例,四川980例,甘肃937例,新疆928例,河北912例,山东767例,河南736例,陕西693例,青海604例,内蒙古526例,山西488例,湖北389例,吉林386例,江苏282例。2.券中社报道,再保险“国际板”建设规划方案发布,推动再保险市场“双向开放”。根据规划方案,再保险“国际板”将以再保险跨境交易痛难点为切入点,以国际再保险分入信息和数据全口径统一登记为基础,配套综合交易服务、风险监测、跨境便利、财税支持和信息披露等功能,提升跨境再保险交易的透明度、规范性和便捷性。3.贝壳财经报道,人社部副部长李忠表示,个人养老金实施办法、财税政策、金融产品规则等配套政策陆续出台,中国特色的个人养老金制度体系初步构建,个人养老金信息管理服务平台对接测试进展顺利,基本具备上线运行能力,首批参与个人养老金业务的金融机构已经确定,个人养老金产品陆续推进。目前个人养老金各项准备工作基本完成,即将启动实施。 股票期权日报丨2022/11/24请仔细阅读本报告最后一页的免责声明4/6期权数据图1:股票期权成交量(万张)图2:股票期权成交量PCR数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院成交量方面,50ETF期权成交量为255万张,沪市300ETF期权成交量为157万张,深市300ETF期权成交量为18万张。PCR方面,50ETF期权报0.84,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.00,处于近期中等位置;深市300ETF期权报1.09,处于近期较高位置。图3:股票期权标的物历史波动率(%)图4:股票期权平值期权隐含波动率(%)数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面,50ETF期权为26.57%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为24.93%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为25.22%,处于近期较高位置。平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为20.13%,沪市300ETF期权为19.15%,深市300ETF期权为19.65%。 股票期权日报丨2022/11/24请仔细阅读本报告最后一页的免责声明5/6图5:股票期权隐含波动率微笑(%)图6:VIX(%)数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。VIX方面,最新价报21.29点,处于近期较低位置。 股票期权日报丨2022/11/24免责声明本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华泰期货研究院”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编:510000电话:400-6280-888网址:www.htfc.com

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