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铁矿石每日报告

2022-11-24吴凯航、肖维、翟贺攀建信期货巡***
铁矿石每日报告

请阅读正文后的声明黑色金属研究团队研究员:肖维021-60635725xiaow@ccbfutures.com期货从业资格号:F3011551投资咨询证书号:Z0011422研究员:翟贺攀021-60635736zhaihp@ccbfutures.com期货从业资格号:F3033782投资咨询证书号:Z0014484研究员:吴凯航021-60635735wukh@ccbfutures.com期货从业资格号:F03086042行业铁矿石日期2022年11月24日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与操作建议后市展望11月23日,铁矿石主力合约收盘价为732.50元/吨,较昨日上涨1.03%,前20空头持仓为395279.00手,较昨日减少2.89%,已连续减少3天,前20多头持仓为429071.00手,较昨日减少2.02%,已连续减少3天。近两日美元指数有所回落使得铁矿石价格有所反弹。目前铁矿石价格主要受国内外宏观因素影响,结合基本面预计弱现实加上强预期的逐渐修复,铁矿石总体向上承压,但不排除市场对于冬季补库的提前预期影响。在国际方面,预计美国通胀超预期回落的原因有较大基数效应,从美国核心CPI与PCE的角度来看美国通胀具有一定的韧性,因此美联储加息虽然预计增速下降但空间仍存,在加息通道上美元指数短期或已触底。国内宏观方面的利多主要有两个方面,首先是国内优化防疫工作的二十条措施公布,二十条的公布使得市场形成国内疫情管控逐步放开,未来需求逐步回暖的利多预期,推涨黑色系价格,但18日上午新闻社刊发的关于《进一步提升防控的科学性、精准性——二十条优化措施热点问答之一》中提到优化调整防控措施不是放松防控,更不是放开、“躺平”,而是适应疫情防控新形势和新冠病毒变异的新特点,坚持既定的防控策略和方针,进一步提升防控的科学性、精准性。可以预计的是二十大坚持动态清零不动摇的基调并不会在短期内转变。因此市场或存在对于该政策带来的利多影响的过度预期。另一方面利好是国内房地产方面的十六条,但新十六条政策更多是对房地产资金来源以及竣工面积的影响,房地产深层次由需求端引发的矛盾并没有得到实质性解决,预计对铁矿石的实际需求影响相对有限。目前实际房地产数据是进一步恶化的。15日,10月房地产数据更新,从同比角度来看,单月房地产购置土地面积、新开工面积、施工面积同比降幅均有所收窄,但从较前三年均值的角度来看,以上三个数据降幅并无大的收窄,另外,累计数据较前三年均值的降幅进一步扩大。另外,基本面方面仍处持续转弱的趋势。11月18日,247家钢厂高炉开工率为76.35%,较上周减少1.11%,已连续减少6周,产能利用率为83.36%,较上周减少0.87%,已连续减少5周,日均铁水产量为224.85万吨,较上周减少0.86%,已连续减少5周;11月10日,粗钢日均产量为198.68万吨,减少2.08%,已连续减少5期。18日,45港铁矿石库存为13319.04万吨,较上周增加0.45%,同比减少 请阅读正文后的声明-3-每日报告11.24%,已连续增加4周。综上,预计11月份以来的黑色系大幅反弹对国内外宏观层面上的利好已有较大程度的消化,在四季度传统淡季内,铁矿石需求持续转弱,港口库存持续累积,短期宏观利多消息出尽的情况下,铁矿石或将进一步震荡下跌,风险点在于市场对于冬季补库的提前预期。 请阅读正文后的声明-4-每日报告2022-11-23铁矿石主力合约最新数据概况日期前收盘价开盘价最高价最低价收盘价收盘价变化涨跌幅成交量持仓量持仓量变化资金流向2022-11-23725.0723.5736.5714.0732.57.51.03921581703376-20690-0.062022-11-22745.5744.0747.5724.0725.0-20.5-2.75858294724066-43005-0.282022-11-21753.5753.5755.0726.0745.5-8.0-1.06989809767071-20809-0.132022-11-18740.0740.0757.5733.5753.513.51.821035180787880571290.322022-11-17734.0738.0742.5720.0740.06.00.82946862730751-17509-0.05日期前20多头持仓前20空头持仓前20多头持仓变化前20空头持仓变化多空对比偏离度2022-11-23429071.0395279.0-8846.0-9778.0932.00.232022-11-22437917.0407026.0-25576.0-14003.0-11573.0-2.742022-11-21463493.0421918.0-11730.0-2990.0-8740.0-1.972022-11-18477739.0427134.041663.028541.013122.02.92022-11-17437844.0398593.03677.0-11219.014896.03.56 请阅读正文后的声明-5-每日报告数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-6-每日报告2022-11-23铁矿石期现分析数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-7-每日报告基本面分析描述性统计:11月18日,铁矿石澳大利亚月累计发货量为5198.90万吨,铁矿石巴西月累计发货量为1763.00万吨,铁矿石国内到港量为2293.30万吨,较上周减少265.60万吨。三季度淡水河谷产量为8970.10万吨,同比增加0.31%,已连续增加2季度,FMG产量为5480.00万吨,同比减少9.87%,力拓产量为7372.60万吨,同比增加2.29%,已连续增加2季度,必和必拓产量为6507.30万吨,同比增加2.80%,已连续增加2季度。2022-11-23铁矿石供给最新数据概况数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-8-每日报告描述性统计:11月18日,247家钢厂高炉开工率为76.35%,较上周减少1.11%,已连续减少6周,产能利用率为83.36%,较上周减少0.87%,已连续减少5周,日均铁水产量为224.85万吨,较上周减少0.86%,已连续减少5周;11月20日,粗钢日均产量为200.20万吨,增加0.77%。2022-11-23铁矿石需求最新数据概况数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-9-每日报告描述性统计:11月18日,45港铁矿石库存为13319.04万吨,较上周增加0.45%,同比减少11.24%,已连续增加4周;41港铁矿石库存为12781.04万吨,较上周增加0.62%,已连续增加4周;澳洲库存为5590.45万吨,较上周增加2.80%;巴西库存为4395.16万吨,较上周减少0.02%;2022-11-23铁矿石库存最新数据概况数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-10-每日报告描述性统计:11月21日,58%Fe普氏价格指数为80.25美元/吨,较昨日下跌4.92%,62%Fe普氏价格指数为96.25美元/吨,较昨日下跌2.88%,65%Fe普氏价格指数为107.05美元/吨,较昨日下跌2.59%;11月22日,1个月新加坡掉期价格为93.44美元/吨,较昨日下跌1.96%,3个月为91.98美元/吨,较昨日下跌2.04%,6个月为90.12美元/吨,较昨日下跌2.12%,12个月为86.79美元/吨,较昨日下跌2.19%,23个月为82.01美元/吨,较昨日下跌2.31%。11月22日,波罗的海运费指数:干散货(BDI)为1149.00点,较昨日下跌28.00点,已连续下跌9天,波罗的海运费指数:海岬型(BCI)为1092.00点,较昨日下跌37.00点,11月23日,纽卡斯尔-中国铁矿石运价为12.50美元/吨。2022-11-23铁矿石外盘与进口相关最新数据数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-11-每日报告描述性统计:11月18日,建筑钢材总库存为658.22万吨,较上周减少38.13万吨,已连续减少6周,建筑钢材社会库存为435.06万吨,较上周减少20.75万吨,已连续减少6周,建筑钢材钢厂库存为223.16万吨,较上周减少17.38万吨,已连续减少4周。螺纹钢周产量为290.67万吨,较上周减少5.79万吨,已连续减少3周,热轧2022-11-23铁矿石其它相关最新数据数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-12-每日报告板卷周产量为296.22万吨,较上周减少4.74万吨,已连续减少4周。螺纹表观需求为311.96万吨,较上周减少10.68万吨,螺纹表观需求年累计为13102.48万吨,同比减少11.57%。2022-11-23房地产相关数据 请阅读正文后的声明-13-每日报告描述性统计:10月31日,房地产本年投资资金来源累计为125480.12亿元,同比减少24.68%,单月为11182.05亿元,较上个月减少17.05%,同比减少26.00%;房地产施工面积累计为888893.80万平方米,同比减少5.72%,单月为9974.39万平方米,较上个月减少2.89%,同比减少32.58%;房地产竣工面积累计为46564.58万平方米,同比减少18.72%,单月为5685.61万平方米,较上个月增加41.51%,同比减少9.43%;房地产销售面积累计为111179.29万平方米,同比减少22.27%,单月为9757.57万平方米,较上个月减少27.89%,同比减少23.22%。数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部2022-11-23基建相关数据 请阅读正文后的声明-14-每日报告描述性统计:10月31日,基础设施投资累计值为169606.91亿元,同比增加11.39%,单月为20472.56亿元,环比减少6.53%,同比增加12.81%。描述性统计:10月,美国CPI当月同比为7.70%,较上个月下降0.50个百分点,已连续下降4月,11月,联邦基金目标利率为4.00%,上升0.75个百分点。数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部2022-11-23国际宏观数据分析数据来源:聚宽,Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-15-每日报告二、行业要闻11月17日,新闻发布会上,在进一步提升防控的科学性、精准性——二十条优化措施热点问答中提到优化调整防控措施不是放松防控,更不是放开、“躺平”,而是适应疫情防控新形势和新冠病毒变异的新特点,坚持既定的防控策略和方针,进一步提升防控的科学性、精准性。11月12日,中国人民银行,中国银行保险监督管理委员会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。11月11日,进一步优化疫情防控二十条11月3日,美联储加息75个基点 请阅读正文后的声明-16-每日报告【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责申明:本报告谨提供给建信期货有限责任公司(以下简称本公司)的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正,但报告中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有

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