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商品期权市场策略日报

2022-09-23牛秋乐、彭博、冯世佃方正中期点***
商品期权市场策略日报

要点: 宏观市场方面,美联储加息75个基点,并下调经济增长预测。经济学家担心美联储激进紧缩将在今年底或明年初诱发全面经济衰退。美国2年期与10年期国债收益率倒挂幅度扩大至50个基点。俄乌地缘政治再现扰动。国内方面,8月CPI、PPI低于市场预期,金融数据则超市场预期,未来货币政策实施空间仍较大。另外,国内疫情反弹,稳增长形式仍较为严峻。央行表示保持贷款总量增长的稳定性,要保障房地产合理融资需求。国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,加力巩固经济恢复发展基础。外汇存款准备金率9月15日起由现行8%下调至6%。多家国有大行自9月15日起再度调整个人存款利率,包括活期存款和定期存款在内的多个品种利率有不同幅度的微调。 海外通胀高企,加息速度加快,欧美未来大概率将走向衰退,因此中长期策略上建议还是防御性为主。短线市场风险偏好也下降。但是,金九银十消费旺季来临,抄底的投资者建议使用期权工具,并严格控制仓位。具体品种来看,参与波段趋势性行情的投资者,可关注铜、原油、棕榈油、两粕等品种。参与波动率交易投资者,短线可把握日间、日内Gamma机会,可关注原油、LPG、铁矿等高波动的期权品种。最后,对于单边期货持仓的投资者建议利用期权保险策略做好风险管理,同时继续推荐通过备兑方式降低成本增强收益。 商品期权市场策略日报 Option Market Strategy Report 投资咨询业务资格:京证监许可【2012】75号 作者:金融衍生品组 牛秋乐 执业编号:F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式:010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者:金融衍生品组 彭博 执业编号:F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式:010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者:金融衍生品组 冯世佃 执业编号:F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式:fengshidian@foundersc.com 成文时间:2022年9月22日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 请务必阅读最后重要事项 第1页 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................................... 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................................... 3 三、铜期权 ....................................................................................................................................................... 5 四、玉米期权 ................................................................................................................................................... 7 五、棉花期权 ................................................................................................................................................... 8 六、橡胶期权 ................................................................................................................................................. 10 七、铁矿石期权 ............................................................................................................................................. 11 八、PTA期权 .................................................................................................................................................. 13 九、甲醇期权 ................................................................................................................................................. 15 十、黄金期权 ................................................................................................................................................. 17 十一、菜籽粕期权 ......................................................................................................................................... 19 十二、液化石油气期权 ................................................................................................................................. 21 十三、动力煤期权 ......................................................................................................................................... 23 十四、聚丙烯期权 ......................................................................................................................................... 24 十五、塑料期权 ............................................................................................................................................. 27 十六、PVC期权 .............................................................................................................................................. 29 十七、铝期权 ................................................................................................................................................. 30 十八、锌期权 ................................................................................................................................................. 33 十九、棕榈油期权 ......................................................................................................................................... 34 二十、原油期权 ............................................................................................................................................. 36 二十一、豆一期权 ......................................................................................................................................... 38 二十二、豆二期权 ......................................................................................................................................... 40 二十三、豆油期权 ......................................................................................................................................... 41 请务必阅读最后重要事项 第2页 二十四、花生期权 ......................................................................................................................................... 43 二十五、菜油期权 ......................................................................................................................................... 45 一、豆粕期权 1.行情回顾: 表1.1:豆粕期货期权行情情况 2022-9-22收盘价涨跌成交量变化持仓量变化豆粕230140771.22%903478124758152624419755豆粕230339

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