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2022-09-23马亮、陆敏达国泰期货向***
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期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 商品期权日报 马亮 投资咨询从业资格号: Z0012837 maliang015104@gtjas.com 陆敏达(联系人) 从业资格号:F03087158 luminda024805@gtjas.com 1. 农产品 表1:期货市场统计 品种 主力合约 收盘价 涨跌幅 主力成交量 变化 主力持仓量 变化 玉米 c2301 2828 -18 275642 40985 781655 -12233 豆粕 m2301 4047 -30 716125 -187353 1506707 -19537 菜粕 rm2301 3085 -23 559179 -110901 410769 -4058 棕榈油 p2301 7758 -140 851764 19907 434029 15677 豆油 y2301 9124 -96 641625 -42323 435806 9659 菜油 oi2301 10590 48 353108 15620 158918 3487 花生 pk2301 10952 88 158991 28993 169182 5938 豆一 a2211 6075 37 95262 11684 113217 4777 豆二 b2211 5318 -45 39203 5789 35203 1809 白糖 sr2301 5623 -15 179694 20004 412297 -2358 棉花 cf2301 13780 -425 591422 65052 552365 49466 资料来源:RQData,国泰君安期货研究 2022年09月23日 商品研究 产业服务研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 表2:期权市场统计 品种 成交量 变化 成交量PCR 变化 持仓量 变化 持仓量 PCR 变化 玉米主力 49078 18669 1.1667 0.1195 207441 9891 1.505 -0.0323 玉米 79529 28066 1.059 0.0583 309954 10599 1.4433 -0.031 豆粕主力 136594 -6516 0.783 -0.0223 162041 11610 2.2808 -0.0519 豆粕 212881 -37121 1.0045 -0.0922 604764 16769 2.6526 -0.0458 菜粕主力 19074 -37926 0.9232 0.3061 40569 -1811 1.4022 0.082 菜粕 38628 -48337 0.9562 0.3779 63335 -1679 1.3295 0.0813 棕榈油主力 36002 3607 1.0317 0.3657 26864 3263 0.806 -0.0604 棕榈油 61075 5595 0.8445 0.2051 86309 3884 0.7467 -0.0393 豆油主力 4910 160 1.2595 0.003 12553 470 1.3251 0.0244 豆油 8569 -268 1.1148 0.0476 61805 811 3.0723 -0.0551 菜油主力 22313 -6018 0.3286 -0.1641 12437 877 0.9957 -0.0756 菜油 26742 -10312 0.3593 -0.1805 23957 916 1.1026 -0.0388 花生主力 21884 6014 0.6066 0.0629 30941 2138 0.6495 -0.0243 花生 22215 5597 0.6091 0.077 34868 2320 0.6285 -0.017 豆一主力 10322 -14320 0.7501 -0.482 30144 -56877 1.2258 -0.0023 豆一 12644 -16255 0.7892 -0.2709 39176 -71785 1.2133 0.0126 豆二主力 10506 481 0.8435 0.0511 10971 317 1.2625 0.0034 豆二 10543 491 0.8416 0.0479 11859 344 1.2627 0.0 白糖主力 27235 69 0.7983 0.2003 72470 -51802 0.6053 0.3434 白糖 53123 2407 0.7766 0.0544 210178 342 0.383 0.0014 棉花主力 46053 -15439 0.5685 -0.3267 80081 1333 0.672 -0.0302 棉花 79927 -23135 0.54 -0.2552 280475 2834 0.6157 -0.0117 资料来源:RQData,国泰君安期货研究 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 表3:期权量化指标 品种 主力 合约 剩余 交易日 平值 波动率 变化 60日 分位数 HV10 HV20 Skew 变化 60日 分位数 玉米 c2301 48 13.06% 0.5% 38.33% 10.42% 11.56% 7.25% 0.78% 98.33% 豆粕 m2211 10 28.13% 2.11% 76.67% 30.41% 25.15% 3.79% 3.9% 100.0% 菜粕 rm2301 46 32.31% 4.02% 70.0% 31.82% 28.17% -6.13% 3.84% 58.33% 棕榈油 p2211 10 36.54% 1.34% 51.67% 31.93% 32.43% -1.92% 0.9% 91.67% 豆油 y2211 10 24.81% 0.57% 20.59% 26.96% 25.02% -5.08% -1.45% 23.53% 菜油 oi2211 8 31.73% 1.6% 100.0% 25.05% 25.56% 8.42% 2.49% 100.0% 花生 pk2301 46 26.83% 1.0% 100.0% 17.08% 18.53% 10.58% -2.33% 45.0% 豆一 a2211 10 18.2% 0.51% 97.06% 15.31% 14.88% -7.58% 6.96% 82.35% 豆二 b2211 10 26.27% 1.38% 100.0% 23.91% 20.96% -2.05% 2.77% 38.24% 白糖 sr2211 8 10.98% 0.03% 13.33% 7.77% 8.45% 6.46% 6.34% 65.0% 棉花 cf2211 8 36.74% 2.47% 88.33% 23.61% 22.93% -10.91% -4.5% 48.33% 资料来源:RQData,国泰君安期货研究 2. 能源化工 表4:期货市场统计 品种 主力合约 收盘价 涨跌幅 主力成交量 变化 主力持仓量 变化 PTA ta2301 5518 -66 2282914 303375 1212488 5276 橡胶 ru2301 13085 -120 296076 50536 162474 -685 聚乙烯 l2301 8037 -87 383321 -61168 397233 -14411 聚丙烯 pp2301 7901 -69 520744 -39767 468117 824 甲醇 ma2301 2639 -88 1827991 292152 1174864 -122302 LPG pg2211 5138 -151 97210 2058 76173 7547 PVC v2301 6100 -130 1144145 -55697 712168 14935 原油 sc2211 651.1 -1.0 143426 -19951 34278 419 资料来源:RQData,国泰君安期货研究 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 表5:期权市场统计 品种 成交量 变化 成交量PCR 变化 持仓量 变化 持仓量 PCR 变化 PTA主力 326887 106744 0.9583 0.1917 166080 -1835 0.8557 -0.0177 PTA 366088 123595 0.9156 0.1609 263426 2467 0.6872 -0.0072 橡胶主力 19477 7619 0.5649 0.1487 34530 -421 0.4636 0.0039 橡胶 30241 8710 0.4963 0.0936 60823 -565 0.434 0.0023 聚乙烯主力 11932 3300 1.4812 0.0496 20870 652 1.0748 0.0513 聚乙烯 11945 3313 1.4818 0.0503 21697 665 1.055 0.0495 聚丙烯主力 6733 -1006 1.1146 0.4715 16353 132 0.8621 0.014 聚丙烯 6757 -999 1.1096 0.4646 17817 150 0.8832 0.0121 甲醇主力 143291 38265 1.1767 0.4597 80355 -3291 1.1399 0.0461 甲醇 210581 68833 1.0962 0.3965 141121 1341 0.8074 0.0002 LPG主力 26820 8636 1.4554 0.4844 16910 2029 1.1383 -0.217 LPG 26928 8720 1.4482 0.477 19868 2074 1.129 -0.1819 PVC主力 22162 -2027 0.4471 -0.123 41390 410 0.4535 0.0177 PVC 22199 -2072 0.4472 -0.1207 43207 438 0.4587 0.017 原油主力 24896 -79 1.0381 -0.0769 20567 575 1.2688 0.1054 原油 26351 -87 1.0685 -0.053 24084 695 1.2352 0.0994 资料来源:RQData,国泰君安期货研究 表6:期权量化指标 品种 主力 合约 剩余 交易日 平值 波动率 变化 60日 分位数 HV10 HV20 Skew 变化 60日 分位数 PTA ta2211 8 38.05% 1.91% 65.0% 28.79% 29.4% 1.13% -0.21% 98.33% 橡胶 ru2301 61 22.51% 0.11% 86.67% 18.67% 17.67% 10.88% 2.35% 55.0% 聚乙烯 l2301 48 20.32% 0.32% 15.0% 16.82% 16.23% -0.14% -0.28% 50.0% 聚丙烯 pp2301 48 20.59% 0.5% 25.0% 17.67% 17.17% -0.46% -2.44% 55.0% 甲醇 ma2211 8 32.88% 2.58% 65.0% 25.33% 23.54% -2.64% -0.41% 61.67% LPG pg2211 10 37.85% 2.1% 56.67% 32.84% 30.08% -0.29% -2.01% 78.33% PVC v2301 48 26.53% 0.29% 28.33% 23.35% 23.77% 8.34% -2.34% 78.33% 原油 sc2211 9 43.76% -0.17% 66.67% 36.23% 34.93% -6.31% -1.83% 95.0% 资料来源:RQData,国泰君安期货研究 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 3. 黑色 表7:期货市场统计

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