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股票期权及股指期权报告

2022-09-23彭博方正中期羡***
股票期权及股指期权报告

请务必阅读最后重要事项 第1页 作者:金融衍生品组 彭博 执业编号:F0305572(从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式:010-68578611/ pengbo1@foundersc.com 投资咨询业务资格:京证监许可【2012】75号 成文时间:2022年9月22日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 股票期权及股指期权报告 摘要: 【行情复盘】 9月23日,股指下跌,沪深300指数跌0.88%,报3969.34。上证50指数跌0.86%,报2629.37。中证1000涨0.1%,报6487.27。 【重要资讯】 美联储宣布加息75BP使利率升至3.25-3.5%区间,其发布的经济预期认为美国今年GDP增速仅为0.2%,本轮加息终点为4.6%,通胀将在2025年回归到2%。鲍威尔重申致力于抗击通胀及未来加息步伐取决于数据,并表示有意推动政策立场至足够限制性的水平。 统计数据显示北向资金合计净卖出36.48亿元,其中沪股通净卖出12.93亿元,深股通净卖出23.55亿元。 在岸人民币兑美元跌破7.05关口,离岸人民币兑美元一度接近跌破7.08。 【交易策略】 股指波动率回落,波动率后期有望维持震荡回升的走势,中期以做多波动率策略为主,短期可卖出近月认购期权。 推荐策略: 300ETF期权:卖出10月认购期权4.5。 股指期权:卖出10月4500认购期权。 上证50ETF期权:卖出10月3.1认购期权。 中证1000股指期权:卖出10月7500认购期权。 创业板ETF期权:卖出10月2.4认购期权。 中证500ETF期权:卖出10月6.5认购期权。 请务必阅读最后重要事项 第2页 目录 一、指数行情走势 ............................................................................................................................................. 3 二、期权成交及持仓分析 ................................................................................................................................. 4 1、50ETF成交情况 .................................................................................................................................... 4 2、300ETF成交及持仓情况 ...................................................................................................................... 5 3、沪深300股指期权成交及持仓情况 ................................................................................................... 5 4、中证1000股指期权成交及持仓情况 ................................................................................................. 5 三、波动率分析 ................................................................................................................................................. 6 1、50ETF期权波动率 ................................................................................................................................ 6 2、300ETF期权波动率 .............................................................................................................................. 7 3、沪深300股指期权波动率 ................................................................................................................... 9 4、中证1000股指期权波动率 ............................................................................................................... 10 四、策略推荐 ................................................................................................................................................... 11 1、ETF期权策略: .................................................................................................................................. 11 2、股指期权策略: ................................................................................................................................. 11 请务必阅读最后重要事项 第3页 一、指数行情走势 图: 沪深300指数走势图 图:上证50指数价格走势图 图:中证1000指数价格走势图 请务必阅读最后重要事项 第4页 二、期权成交及持仓分析 1、50ETF成交情况 请务必阅读最后重要事项 第5页 2、300ETF成交情况 3、沪深300股指期权成交情况 4、中证1000股指期权成交情况 请务必阅读最后重要事项 第6页 资料来源:Wind,方正中期期货 三、波动率分析 1、50ETF期权波动率 图:50ETF期权波动率数据 图:50ETF期权近月合约隐含波动率微笑曲线 请务必阅读最后重要事项 第7页 资料来源:Wind,方正中期期货 2、300ETF期权波动率 图:300ETF(510300)隐含波动率指数 图:300ETF(510300)近月合约隐含波动率微笑曲线 请务必阅读最后重要事项 第8页 图:300ETF(159919)隐含波动率指数 图:300ETF期权合约隐含波动率微笑曲线 请务必阅读最后重要事项 第9页 资料来源:Wind,方正中期期货 3、沪深300股指期权波动率 图:沪深300股指期权隐含波动率指数 图:股指期权近月合约隐含波动率微笑曲线 请务必阅读最后重要事项 第10页 资料来源:Wind,方正中期期货 4、中证1000股指期权波动率 图:中证1000股指期权隐含波动率指数 图:股指期权近月合约隐含波动率微笑曲线 请务必阅读最后重要事项 第11页 资料来源:Wind,方正中期期货 四、策略推荐 1、ETF期权策略: 卖出认购期权 备注:卖出高价位虚值认购期权。 2、股指期权策略: 卖出宽跨式策略 备注:卖出高价位认购期权,同时卖出低行权价认沽期权。 请务必阅读最后重要事项 第12页 联系我们: 重要事项: 请务必阅读最后重要事项 第13页 本报告中的信息均源于公开资料,方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价,投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关,方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失,敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布,如引用、转载、刊发,须注明出处为方正中期期货有限公司。

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