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铁矿石日报

2022-09-23沈恩贤银河期货北***
铁矿石日报

1/ 6 黑色研发报告 大宗商品研究所 铁矿石日报 2022年09月22日 铁矿石日报 第一部分市场信息 第二部分市场研判 【交易策略】 今日铁矿走势偏强,(1)昨晚美联储公布9月利率决议,如期加息75个基点,至3.00-3.25%, 靴子落地,大宗商品集体反弹, 铁矿作为全球品种并且贸易体量占比较大, 铁矿近期波动在黑色系中较大。(2)今日钢联钢材数据显示表需回升,旺季逐步到来,成材定性向上,铁矿走势偏强。近期黑色系将回归产业逻辑,目前钢厂利润低位, 原料高度受钢厂利润压制,短期国内外宏观与钢材走势仍是主导,关注今晚钢联数据,国庆假期逐步临近,节前建议轻仓操作,中长期房地产未见底铁矿仍是空配。 【相关价格】 青岛港 pb 粉现货 750(+6),最优交割品为卡粉,折标准品仓单 799,折厂库仓单787, 主力合约厂库基差69 今日昨日涨跌今日昨日涨跌本次上次涨跌基差率I2301718.0703.514.5I01-I0541.040.01.001基差8391-810.52%I2305677.0663.513.5I05-I0931.527.54.005基差124131-715.73%I2209645.5636.09.5I09-I01-72.5-67.5-5.009基差155158-319.73%现货今日昨日涨跌折标准品折厂库01厂库基差05厂库基差09厂库基差现货品种差本次上次涨跌金布巴粉7227166.0846834116157189卡粉-金布巴1311310PB粉7507446.081380183124155PB-金布巴28280纽曼粉7667606.081280082123155BRBF-金布巴61610麦克粉7367306.082481294135166SSFG-金布巴44440罗伊山粉7307246.082981799140172金布巴-超特63630BRBF7837776.081880688129161PB粉-超特粉91910超特粉6596536.0872860142183214PB块-PB粉1081080混合粉7077016.0868856138179210球团溢价25.625.50.2卡粉8538476.079978769110142块矿溢价0.110.110.00杨迪粉7036976.0848836118159190卡拉拉9439376.013451333615656688最优交割品卡粉79978769110142进口利润昨天前天增减SGX掉期结算今日SGX掉期结算今日昨天前天增减卡粉30102-7101合约101.2607合约99.40110.4110.6-0.19纽曼粉3388-5502合约101.0108合约104.5998.798.9-0.22PB粉3993-5403合约100.749合约101.6587.587.6-0.14金布巴粉4199-5704合约100.4610合约101.6922.5021.800.70超特粉3281-4805合约100.1411合约101.649.709.700.00PB块44108-6406合约99.8112合约101.4996.4096.65-0.25 108.40108.85-0.45普氏65%:CFRMysteel 62%指数Mysteel 58%指数海岬:运费:巴西→青岛港海岬:运费:黑德兰港→青岛港普氏62%:CFR备注:已扣除厂库12元/吨出库费收益指数Mysteel 65%指数研究员:沈恩贤 期货从业证号:F3025000 投资咨询资格编号:Z0013972: 021-65789219 shenenxian_qh@chinastock.com.cn 2/ 6 黑色研发报告 大宗商品研究所 【重要资讯】 1、【我的钢铁】 9月22日秦皇岛卢龙普方坯出厂含税价格再次上调20累计上调40,执行3630。(元/吨) 2、中国恒大:截至目前,本集团的保交楼项目共706个,已复工项目668个,未复工项目38个。目前已复工的668个项目中,有606个项目达到正常施工水平,其余62个项目正在恢复正常施工过程中,本集团正积极推进所有项目全面复工并达到正常施工水平。(以上观点仅供参考,不作为入市依据。) 第三部分 相关附图 图1:最划算交割品-01合约价差 图2:最划算交割品-05价差 -10001002003004000117031705160715091311120111最划算交割品-01合约价差最划算交割品-i 1801最划算交割品-i 2001最划算交割品-i 2301最划算交割品-i 2301最划算交割品-i 2301-10001002003004005000520071909171116011503150514最划算交割品-05价差最划算交割品-i 1905最划算交割品-i 2005最划算交割品-i 2105最划算交割品-i 2205 数据来源:银河期货 图3:最划算交割品-09价差 图4:铁矿1-5跨期 -1000100200300400091711160115031505140713最划算交割品-09价差最划算交割品-i 1809最划算交割品-i 1909最划算交割品-i 2009最划算交割品-i 2109最划算交割品-i 2209-90-60-300306090120150051706160716081509141014111312130112铁矿01-05跨期套利i1801-i1805i1901-i1905i2001-i2005i2101-i2105i2201-i2205 数据来源:银河期货、wind资讯 3/ 6 黑色研发报告 大宗商品研究所 图5:铁矿5-9跨期 图6:铁矿9-1跨期 -300306090120150180210091610161115121501140213031404130513铁矿05-09跨期套利i1805-i1809i1905-i1909i2005-i2009i2105-i2109i2205-i2209-30030609012015018021001180217031804170517061607160815铁矿09-01跨期套利i1809-i1901i1909-i2001i2009-i2101i2109-i2201i2209-i2301 数据来源:银河期货、wind资讯 图7:卡粉-金布巴价差 图8:pb-金布巴价差 01002003004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月卡粉-金布巴价差20182019202020212022040801201602001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月PB-金布巴价差20182019202020212022 数据来源:银河期货、wind资讯 图9:BRBF-金布巴价差 图10:纽曼粉-金布巴价差 01002003004001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月BRBF-金布巴价差20182019202020212022 0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月纽曼粉-金布巴价差20182019202020212022 数据来源:银河期货、wind资讯 4/ 6 黑色研发报告 大宗商品研究所 图11:金布巴-超特价差 图12:pb-超特价差 01002003004001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金布巴-超特价差2018201920202021202201002003004005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月PB粉-超特价差20182019202020212022 数据来源:银河期货、wind资讯 图13:(卡粉+超特)/2-pb价差 图14:pb块-pb粉价差 -150-100-500501001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月(卡粉+超特)/2-PB粉价差20182019202020212022 -10001002003004005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月PB块-PB粉价差20182019202020212022 数据来源:银河期货、wind资讯 图15:球团、块矿溢价 图16:卡粉进口即期利润 00.10.20.30.40.50.60.70.80102030405060708090单位2022-09-152022-09-072022-08-302022-08-222022-08-122022-08-042022-07-272022-07-192022-07-112022-07-012022-06-232022-06-152022-06-072022-05-302022-05-202022-05-122022-05-052022-04-252022-04-182022-04-082022-04-012022-03-242022-03-162022-03-082022-02-282022-02-182022-02-102022-01-312022-01-252022-01-172022-01-072021-12-302021-12-222021-12-142021-12-062021-11-262021-11-182021-11-102021-11-022021-10-252021-10-152021-10-082021-09-302021-09-232021-09-162021-09-082021-08-312021-08-232021-08-132021-08-052021-07-282021-07-202021-07-122021-07-022021-06-242021-06-162021-06-082021-05-312021-05-212021-05-132021-05-062021-04-282021-04-212021-04-132021-04-052021-03-262021-03-182021-03-102021-03-022021-02-222021-02-152021-02-052021-01-282021-01-202021-01-122021-01-042020-12-242020-12-162020-12-082020-11-302020-11-202020-11-122020-11-042020-10-272020-10-192020-10-102020-10-022020-09-252020-09-172020-09-092020-09-012020-08-242020-08-142020-08-062020-07-292020-07-21球团、块矿溢价65%球团溢价指数(日)-左轴62.5%块矿溢价指数(日)-右轴-200-10001002003004005000101021003220501061007200829100811171227卡粉进口即期利润20182019202020212022 数据来源:银河期货、wind资讯 5/ 6 黑色研发报告 大宗商品研究所 图17:纽曼粉进口即期利润 图18:pb进口即期利润 -200-10001002000101021003220501061007200829100811171227纽曼粉进口即期利润20182019202020212022-10001002000101021003220501061007200829100811171227PB粉进口即期利润20182019202020212022 数据来源:银河期货、wind资讯 图19:金布巴进口即期利润 图20:超特进口即期利润

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