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2022-09-23光大期货意***
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黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 1 黑色商品日报(2022年9月23日) 一、研究观点 品种 点评 观点 钢材 螺纹钢:昨日螺纹盘面大幅反弹,截止日盘螺纹2301合约收盘价格为3765元/吨,较上一交易日收盘价格上涨101元/吨,涨幅为2.76%,持仓减少0.61万手。现货市场价格大幅上涨,成交大幅放量,唐山地区钢坯价格上涨40元/吨至3630元/吨,杭州市场中天螺纹钢价格上涨60元/吨至3960元/吨,我的钢铁监测全国建材成交量为24.03万吨。据我的钢铁数据,本周螺纹产量增加2.67万吨至309.75万吨,同比增加38.78万吨;社库环比减少10.37万吨至485.9万吨,同比减少217.47万吨;厂库环比增加0.32万吨至225.67万吨,同比减少53.47万吨。本周螺纹表观消费量环比回升30.72万吨至319.8万吨,同比减少5.02万吨。螺纹周产量再次回升,总库存下降,表需大幅回升,数据环比明显改善。临近国庆长假,终端用户补库增多,市场成交逐步好转,提升市场信心。不过当前螺纹产量也升至高位,同比大幅增加14.31%,供应端压力依然存在。短期在需求回暖拉动下螺纹或仍有一定的反弹动力,但空间或有限。 震荡偏强 铁矿石 昨日铁矿石期货主力合约i2301价格强势上涨,收盘于718元/吨,较上一交易日收盘价上涨14.5元/吨,涨幅为2.06%,增仓1.92万手。港口现货价格有所上涨,日照港PB粉价格环比上涨9元/吨至753元/吨,超特粉价格环比上涨14元/吨至667元/吨。从基本面看,需求端铁水产量持续增加至240万吨,疏港量环比大幅增加至315万吨,国庆前补库预期短期对矿价有所支撑。且昨日公布的Mysteel数据显示,钢材的产量环比增加2.06万吨,螺纹钢表观消费量环比大幅增加30.72万吨至319.8万吨。港口库存环比降库535万吨至13184万吨。 短期矿价在需求好转和补库预期下预计持续偏强震荡,但需要关注下游需求和后续限产政策的情况。 震荡偏强 焦煤 昨日焦煤盘面震荡上涨,截止日盘焦煤2301合约收盘价格为2082.5元/吨,较上一交易日收盘价格上涨26.5元/吨,涨幅为1.29%,持仓增加2840手。现货方面,昨日山西临汾安泽低硫主焦资源偏强运行,现执行2500元/吨,陕西延安子长个别地方矿气煤出厂价现金含税执行1850元/吨涨50元/吨。目前口岸蒙5原煤报价在1600元/吨,蒙5#精煤2000元/吨。山西、河北、辽宁等地对煤矿安全环保检查日趋严格,煤矿原煤产量均有缩减预期,叠加近日山西地区煤矿事故频发,涉事煤矿均已停产整顿,部分煤种供应有所减少。据我的钢铁数据,本周全国110家洗煤厂样本开工率73.53%较上期值降1.80%;日均产量61.50万吨降1.24万吨;原煤库存213.33万吨降2.95万吨;精煤库存160.09万吨降2.40万吨。本周综合开工率小幅缩减,本周原煤及精煤库存均小幅缩减。短期在供应偏紧且需求回暖拉动下焦煤盘面或将有一定小幅上涨空间。 震荡偏强 焦炭 昨日焦炭盘面震荡上涨,截止日盘焦炭2301合约收盘价格为2741元/吨,较上一交易日收盘价格上涨27.5元/吨,涨幅为1.01%,持仓增加1186手。港口现货偏强运行,日照港准一级冶金焦主流现货价格2680元/吨。河北、山东市场焦炭价格计划同步提涨,湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨,主流钢厂暂无回应。据我的钢铁数据,本周全样本独立焦化厂焦炭库存环比下降2.1万吨至118.2万吨,钢厂焦炭库存环比上升26.2万吨至648万吨,港口焦炭库存环比下降3.6万吨至313.8万吨,焦炭总库存环比上升20.4万吨至1080万吨。预计短期焦炭盘面表现或将震荡偏强。 震荡偏强 黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 2 二、日度数据监测 黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 3 三、图表分析 3.1主力合约价格 图1:螺纹钢主力合约收盘价(元/吨) 图2:热卷主力合约收盘价(元/吨) 图3:铁矿石主力合约收盘价(元/吨) 图4:焦炭主力合约收盘价(元/吨) 图5:焦煤主力合约收盘价(元/吨) 资料来源:wind 光大期货研究所 2500350045005500650075002018年2019年2020年2021年2022年250035004500550065002018年2019年2020年2021年2022年200700120017002018年2019年2020年2021年2022年100020003000400050002018年2019年2020年2021年2022年80018002800380048002018年2019年2020年2021年2022年 黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 4 3.2主力合约基差 图6:螺纹钢基差(元/吨) 图7:热卷基差(元/吨) 图8:铁矿石基差(超特粉为例)(元/吨) 图9:焦炭基差(元/吨) 图10:焦煤基差(元/吨) 资料来源:wind 光大期货研究所 -400-20002004006008001000120001RB2001基差RB2101基差RB2201基差RB2301基差-200020040060080001HC2001基差HC2101基差HC2201基差HC2301基差-1000100200300400010203040506070809101112I2001基差I2101基差I2201基差I2301基差-30020070012001700010203040506070809101112J2001基差J2101基差J2201基差J2301基差-50005001000150020002500010203040506070809101112JM2001基差JM2101基差JM2201基差JM2301基差 黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 5 3.3跨期合约价差 图11:螺纹钢合约价差10-01(元/吨) 图12:螺纹钢合约价差01-05(元/吨) 图13:热卷合约价差10-01(元/吨) 图14:热卷合约价差01-05(元/吨) 图15:铁矿石合约价差09-01(元/吨) 图16:铁矿石合约价差01-05(元/吨) 资料来源:wind 光大期货研究所 -2000200400600800010202030405050607070809091710-18011810-19011910-20012010-21012110-22012210-2301-200020040060080005060708091011121801-18051901-19052001-20052101-21052201-22052301-2305-200020040060080001010202030304040505060607070708080909101710-18011810-19011910-20012010-21012110-22012210-2301-100010020030040050005060708091011121801-18051901-19052001-20052101-21052201-22052301-2305-10001002003000102030405060707081709-18011809-19011909-20012009-21012109-22012209-2301-100-5005010015005060708091011121801-18051901-19052001-20052101-21052201-22052301-2305 黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 6 图17:焦炭合约价差09-01(元/吨) 图18:焦炭合约价差01-05(元/吨) 图19:焦煤合约价差09-01(元/吨) 图20:焦煤合约价差01-05(元/吨) 资料来源:wind 光大期货研究所 -200300800130005060708091011121801-18051901-19052001-20052101-21052201-22052301-2305-200020040060080005060708091011121801-18051901-19052001-20052101-21052201-22052301-2305-20002004006008000102030405060707081709-18011809-19011909-20012009-21012109-22012209-2301-20002004006008000101020203030404050506060707070808091709-18011809-19011909-20012

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