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金融期货市场流动性日报:股指期货资金流出,国债期货资金流出

2022-09-23高天越、陈辰华泰期货比***
金融期货市场流动性日报:股指期货资金流出,国债期货资金流出

请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股指期货流动性情况2022年9月22日,沪深300期货(IF)成交856.84亿元,较上一交易日减少10.66%;持仓金额1966.55亿元,较上一交易日减少4.87%;成交持仓比为0.44。中证500期货(IC)成交937.44亿元,较上一交易日减少8.05%;持仓金额3654.21亿元,较上一交易日减少2.79%;成交持仓比为0.26。上证50(IH)成交402.47亿元,较上一交易日减少6.69%;持仓金额967.07亿元,较上一交易日减少0.94%;成交持仓比为0.42。国债期货流动性情况2022年9月22日,2年期债(TS)成交1042.88亿元,较上一交易日增加22.16%;持仓金额1206.19亿元,较上一交易日减少0.4%;成交持仓比为0.86。5年期债(TF)成交474.21亿元,较上一交易日增加7.0%;持仓金额1334.51亿元,较上一交易日减少0.07%;成交持仓比为0.36。10年期债(T)成交622.68亿元,较上一交易日减少5.78%;持仓金额1943.3亿元,较上一交易日减少0.18%;成交持仓比为0.32。期货研究报告|金融期货市场流动性日报2022-09-23股指期货资金流出,国债期货资金流出研究院量化组研究员高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号:F3055799投资咨询号:Z0016156陈辰0755-23887993chenchen@htfc.com从业资格号:F3024056投资咨询号:Z0014257投资咨询业务资格:证监许可【2011】1289号 金融期货市场流动性日报丨2022/9/23请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/8图1:股指期货成交金额变化|单位:亿元图2:股指期货持仓金额变化|单位:亿元数据来源:天软华泰期货研究院数据来源:天软华泰期货研究院图3:国债期货成交金额变化|单位:亿元图4:国债期货持仓金额变化|单位:亿元数据来源:天软华泰期货研究院数据来源:天软华泰期货研究院图5:股指期货成交金额|单位:亿元图6:股指期货持仓金额|单位:亿元数据来源:天软华泰期货研究院数据来源:天软华泰期货研究院 金融期货市场流动性日报丨2022/9/23请仔细阅读本报告最后一页的免责声明3/8图7:国债期货成交金额|单位:亿元图8:国债期货持仓金额|单位:亿元数据来源:天软华泰期货研究院数据来源:天软华泰期货研究院图9:股指期货成交持仓比图10:国债期货成交持仓比数据来源:天软华泰期货研究院数据来源:天软华泰期货研究院 金融期货市场流动性日报丨2022/9/23请仔细阅读本报告最后一页的免责声明4/8表1:金融期货持仓排行品种合计多单量多单占比(%)空单量空单占比(%)净多单净空单IF前五名合计55962.042.9574320.057.050.018358.0IF前十名合计79560.044.31100010.055.690.020450.0IF前二十名合计106382.045.42127839.054.580.021457.0IC前五名合计133450.049.09138375.050.910.04925.0IC前十名合计198291.051.06190080.048.948211.00.0IC前二十名合计247113.050.3244145.049.72968.00.0IH前五名合计40816.040.3260422.059.680.019606.0IH前十名合计57156.038.7390414.061.270.033258.0IH前二十名合计78992.043.29103477.056.710.024485.0TS前五名合计27533.048.6729033.051.330.01500.0TS前十名合计39322.048.0242563.051.980.03241.0TS前二十名合计49651.049.1851315.050.820.01664.0TF前五名合计66005.052.9758601.047.037404.00.0TF前十名合计89753.051.6683973.048.345780.00.0TF前二十名合计108551.050.14107966.049.86585.00.0T前五名合计86059.049.288858.050.80.02799.0T前十名合计116009.048.7122220.051.30.06211.0T前二十名合计145874.048.93152245.051.070.06371.0资料来源:华泰期货研究院 金融期货市场流动性日报丨2022/9/23请仔细阅读本报告最后一页的免责声明5/8图11:IF多单持仓排行|单位:手图12:IF空单持仓排行|单位:手数据来源:Wind华泰期货研究院数据来源:Wind华泰期货研究院图13:IC多单持仓排行|单位:手图14:IC空单持仓排行|单位:手数据来源:Wind华泰期货研究院数据来源:Wind华泰期货研究院图15:IH多单持仓排行|单位:手图16:IH空单持仓排行|单位:手数据来源:Wind华泰期货研究院数据来源:Wind华泰期货研究院 金融期货市场流动性日报丨2022/9/23请仔细阅读本报告最后一页的免责声明6/8图17:TS多单持仓排行|单位:手图18:TS空单持仓排行|单位:手数据来源:Wind华泰期货研究院数据来源:Wind华泰期货研究院图19:TF多单持仓排行|单位:手图20:TF空单持仓排行|单位:手数据来源:Wind华泰期货研究院数据来源:Wind华泰期货研究院图21:T多单持仓排行|单位:手图22:T空单持仓排行|单位:手数据来源:Wind华泰期货研究院数据来源:Wind华泰期货研究院 金融期货市场流动性日报丨2022/9/23请仔细阅读本报告最后一页的免责声明7/8图23:IF基差|单位:指数点图24:IC基差|单位:指数点数据来源:天软Wind华泰期货研究院数据来源:天软Wind华泰期货研究院图25:IH基差|单位:指数点数据来源:天软Wind华泰期货研究院 金融期货市场流动性日报丨2022/9/23免责声明本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华泰期货研究院”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编:510000电话:400-6280-888网址:www.htfc.com

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