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2022-09-23黄雯昕、何卓乔、董彬建信期货变***
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请阅读正文后的声明宏观金融团队研究员:黄雯昕(宏观国债)021-60635739huangwx@ccbfutures.com期货从业资格号:F3051589研究员:何卓乔(宏观贵金属)18665641296hezq@ccbfutures.com期货从业资格号:F3008762研究员:董彬(股指外汇)021-60635731dongb@ccbfutures.com期货从业资格号:F3054198行业国债日报#summary#日期2022年9月23日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与操作建议表1:国债期货9月22日交易数据汇总合约前结算价开盘价收盘价结算价涨跌涨跌幅(%)成交量持仓量仓差T2212101.485101.535101.460101.465-0.025-0.0259894181158-438T2303101.000101.065100.980100.975-0.020-0.0213839869125T2306100.520100.530100.470100.475-0.050-0.05915509TF2212101.920101.950101.920101.9250.0000.0045923126429-83TF2303101.565101.650101.570101.5650.0050.004024306-41TF2306101.200101.195101.215101.2050.0150.0120521222TS2212101.215101.235101.235101.2350.0200.025106556931-263TS2303100.990100.995101.015101.0100.0250.023802417-3TS2306100.775100.800100.795100.7950.0200.026923216数据来源:Wind,建信期货研投中心当日行情:美联储加息靴子落地,国债期货早盘小幅高开后窄幅震荡,今日各品种变动幅度较小。今日10年期主力合约T2212收盘价报101.460元,跌幅0.02%;5年期主力合约TF2212收盘价报101.920元,收平;2年期主力合约TS2212收盘价报101.235元,涨幅0.02%。利率现券:今日银行间主要利率债现券收益率窄幅变动,十年活跃券变动幅度不足1bp。至16:30,十年国债活跃现券220017收益率报2.646%上行0.85bp,十年国开债活跃现券220210收益率报2.795%上行0.5bp。资金市场:公开市场净投放160亿元,资金面压力持续缓解。今日有20亿元7天逆回购到期,央行开展了20亿元7天逆回购和160亿元14天逆回购操作,实现净投放160亿元,央行呵护下资金面压力略有缓解,银行间资金利率窄幅变动,隔夜在1.45%左右,7天在1.65%左右。结论:上周已将8月经济数据公布完毕,目前来看8月外需出现走弱迹象,内需在稳增长政策支持下呈现改善,特别是在上月大幅调降LPR并推动地企保交楼后,地产销售和竣工出现明显改善。本周进入数据真空期,关注预期边际变化,考虑近期稳增长政策频出,地企纾困力度也有所加大,稳增长预期升温,债市情绪可 请阅读正文后的声明-3-每日报告能仍然偏弱。不过税期后资金面压力缓解可能对债市起到支撑,俄乌局势不明或推动短期避险偏好抬升,中美货币政策背离背景下本周美联储加息应对国内债市影响有限,整体来看债市短期或延续震荡。二、行业要闻【宏观】美联储公布9月利率决议,如期加息75个基点,至3.00-3.25%。经济预期显示未来或进一步加速升息步伐。美联储下调美国2022年GDP增长预期至0.2%,6月料增1.7%;美联储上调2022年PCE通胀预期至5.4%,6月份料为5.2%。美联储FOMC9月点阵图显示,美联储预计在2022年至少还会加息75个基点,直到2024年才会降息。本次美联储决议声明略偏鹰派,决议公布后,美股大幅收跌;美元指数涨超1%,续创2002年以来新高,2年期美债收益率2007年来首次升破4%,原油低位震荡,黄金则先抑后扬。美联储主席鲍威尔在议息会议后的新闻发布会上表示,坚决致力于降低通货膨胀,承诺将通胀压低至2%;物价稳定是经济基石,缺乏价格稳定,经济就无法运转。同时,鲍威尔援引FOMC利率点阵图分化称,美联储2022年还将加息100-125个基点。不过他也强调,在某些时间节点放慢加息速度将是适宜的,加息幅度将取决于未来数据。央行表示,将持续完善宏观审慎政策框架,强化系统性金融风险监测、评估和预警,开展宏观审慎压力测试,进一步丰富和优化宏观审慎政策工具箱,逐步扩大宏观审慎管理覆盖领域,防范金融体系的顺周期波动和风险的跨市场、跨部门传染。严格落实附加监管规定,加强对系统重要性银行的监测分析和风险评估,推动其持续满足附加资本和杠杆率要求,通过恢复处置计划提高风险管理和内控水平。继续研究推动建立系统重要性保险公司、系统重要性证券业机构评估与监管规则,进一步完善监管制度框架。把好市场准入关,建立风险预警和监管评级体系,加强监管协作,推动金控公司稳健经营。 请阅读正文后的声明-4-每日报告三、数据概览1、国债期货行情图1:国债期货主力合约走势数据来源:Wind,建信期货研究中心图2:国债期货主力合约跨品种价差图3:国债期货主力合约跨期价差数据来源:Wind,建信期货研投中心数据来源:Wind,建信期货研投中心2、货币市场图4:SHIBOR期限结构变动图5:SHIBOR走势 请阅读正文后的声明-5-每日报告数据来源:Wind,建信期货研投中心数据来源:Wind,建信期货研投中心图6:银行间质押式回购加权利率变动图7:银存间质押式回购利率变动数据来源:Wind,建信期货研投中心数据来源:Wind,建信期货研投中心3、衍生品市场图14:Shibor3M利率互换定盘曲线(均值)图15:FR007利率互换定盘曲线(均值)数据来源:Wind,建信期货研投中心数据来源:Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明-6-每日报告【建信期货研投中心】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责申明:本报告谨提供给建信期货有限责任公司(以下简称本公司)的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正,但报告中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“建信期货研投中心”,且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼电话:021-60635548邮编:200120深圳分公司地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话:0755-83382269邮编:518038山东分公司地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话:0531-81752761邮编:250014上海浦电路营业部地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话:021-62528592邮编:200122北京营业部地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话:010-83120360邮编:100031福清营业部地址:福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话:0591-86006777/86005193邮编:350300郑州营业部地址:郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话:0371-65613455邮编:450008宁波营业部地址:浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话:0574-83062932邮编:315000总部专业机构投资者事业部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼电话:021-60636327邮编:200120西北分公司地址:西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话:029-88455275邮编:710075浙江分公司地址:杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室电话:0571-87777081邮编:310003上海杨树浦路营业部地址:上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话:021-63097527邮编:200082广州营业部地址:广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话:020-38909805邮编:510620泉州营业部地址:泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话:0595-24669988邮编:362000厦门营业部地址:厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话:0592-3248888邮编:361000成都营业部地址:成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话:028-86199726邮编:610020【建信期货联系方式】地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼邮编:200120全国客服电话:400-90-95533邮箱:service@ccbfutures.com网址:http://www.ccbfutures.com

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