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浙商证券-基金仓位测算日报-220804

2022-08-05浙商证券向***
浙商证券-基金仓位测算日报-220804

http://research.stocke.com.cn 1/5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_main] 基金研究类模板 基金研究 报告日期:2022年08月04日 基金仓位测算日报(2022.8.4) 金融工程研究|基金研究|基金仓位测算 :邱冠华 执业证书编号:S1230520010003 :021-80106037 :qiuguanhua@stocke.com.cn 风险提示:本文结果基于历史数据建模推算,未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差,不作为投资参考建议。 [Table_relate] 相关报告 [table_research] 报告导读 核心要点:今日基金各风格指数相对模拟仓位普遍下调。近10日以来,灵活配置型基金价值风格模拟仓位上调趋势加速,固收加型基金价值风格模拟仓位持续震荡。 近30日以来,Q2重仓行业模拟仓位整体处于仓位回落阶段。灵活配置型基金Q2重仓行业模拟总仓位近两日大幅下降。固收加型基金Q2重仓行业模拟持仓变化相对平稳。 报告摘要 ❑ 灵活配置型基金 灵活配置型基金5日权益风格模拟仓位调整 : 大盘成长0.88%, 中盘成长0.86%,小盘成长0.89%。 灵活配置型基金5日权益行业模拟仓位调整 : 电力设备-2.95%, 医药生物-3.19%,社会服务-3.02%。 ❑ “固收+”型基金 "固收+"型基金5日权益风格模拟仓位调整 : 大盘价值0.10%,中盘价值0.15%,小盘价值0.19%。 "固收+"型基金5日权益行业模拟仓位调整 : 社会服务0.22%,汽车0.15%,国防军工-0.20%。 证券研究报告 [table_page] 基金研究 http://research.stocke.com.cn 2/5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 正文目录 1. 灵活配置型基金债券、权益风格指数模拟仓位趋势 ................................................................. 3 2. “固收+”型基金权益风格指数模拟仓位趋势 ............................................................................... 4 图表目录 图 1:灵活配置型基金权益部分近日风格持仓趋势 ................................................................................................................ 3 图 2:“固收+”基金权益部分近日风格持仓趋势 .................................................................................................................. 4 表 1:灵活配置型基金债券、权益部分近日风格指数模拟仓位变化..................................................................................... 3 表 2:灵活配置型基金债券、权益部分2022Q2重仓行业近日模拟持仓变化 ...................................................................... 3 表 3:“固收+”基金权益部分近日风格指数模拟仓位变化 .................................................................................................. 4 表 4:“固收+”基金权益部分2022Q2重仓行业指数近日模拟持仓变化 ........................................................................... 4 [table_page] 基金研究 http://research.stocke.com.cn 3/5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1. 灵活配置型基金债券、权益风格指数模拟仓位趋势 灵活配置型基金5日权益风格模拟仓位调整 : 大盘成长0.88%, 中盘成长0.86%,小盘成长0.89%。 灵活配置型基金5日权益行业模拟仓位调整 : 电力设备-2.95%, 医药生物-3.19%,社会服务-3.02%。 表 1:灵活配置型基金债券、权益部分近日风格指数模拟仓位变化 资料来源:Wind,浙商证券研究所 表 2:灵活配置型基金债券、权益部分2022Q2重仓行业近日模拟持仓变化 资料来源:Wind,浙商证券研究所 图 1:灵活配置型基金权益部分近日风格持仓趋势 资料来源:Wind,浙商证券研究所 [table_page] 基金研究 http://research.stocke.com.cn 4/5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2. “固收+”型基金权益风格指数模拟仓位趋势 "固收+"型基金5日权益风格模拟仓位调整 : 大盘价值0.10%,中盘价值0.15%,小盘价值0.19%。 "固收+"型基金5日权益行业模拟仓位调整 : 社会服务0.22%,汽车0.15%,国防军工-0.20%。 表 3:“固收+”基金权益部分近日风格指数模拟仓位变化 资料来源:Wind,浙商证券研究所 表 4:“固收+”基金权益部分2022Q2重仓行业指数近日模拟持仓变化 资料来源:Wind,浙商证券研究所 图 2:“固收+”基金权益部分近日风格持仓趋势 资料来源:Wind,浙商证券研究所 [table_page] 基金研究 http://research.stocke.com.cn 5/5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 股票投资评级说明 以报告日后的 6 个月内,证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准,定义如下: 1、买入 :相对于沪深300指数表现 +20%以上; 2、增持 :相对于沪深300指数表现 +10%~+20%; 3、中性 :相对于沪深300指数表现-10%~+10%之间波动; 4、减持 :相对于沪深300指数表现-10%以下。 行业的投资评级: 以报告日后的6个月内,行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准,定义如下: 1、看好 :行业指数相对于沪深300指数表现+10%以上; 2、中性 :行业指数相对于沪深300指数表现-10%~+10%以上; 3、看淡 :行业指数相对于沪深300指数表现-10%以下。 我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重。 建议:投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况,比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论 风险提示 本文结果基于历史数据建模推算,未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差,不作为投资参考建议。 法律声明 本报告由浙商证券股份有限公司(已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格,经营许可证编号为:Z39833000)制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料,但浙商证券股份有限公司及其关联机构(以下统称“本公司” )对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。 本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。 本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断,在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。 本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。 本报告版权均归本公司所有,未经本公司事先书面授权,任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的,应当注明本报告发布人和发布日期,并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的,应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。 浙商证券研究所 上海总部地址:杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层 北京地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层 深圳地址:深圳市福田区广电金融中心33层 邮政编码:200127 电话:(8621)80108518 传真:(8621)80106010 浙商证券研究所:http://research.stocke.com.cn

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