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股票期权及股指期权报告

2022-08-05彭博方正中期罗***
股票期权及股指期权报告

请务必阅读最后重要事项 第1页 作者:金融衍生品组 彭博 执业编号:F0305572(从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式:010-68578611/ pengbo1@foundersc.com 投资咨询业务资格:京证监许可【2012】75号 成文时间:2022年8月4日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 股票期权及股指期权报告 摘要: 【行情复盘】 8月4日,沪深300指数涨0.85%,报4101.53。上证50指数涨1.12%,报2741.08。中证1000涨0.63%,报6960.31。 【重要资讯】 商务部:决定暂停天然砂对台湾地区出口;海关总署:暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆;中共中央台办:凡是以身试法的“台独”顽固分子,我们将采取刑事惩处措施,依法严惩不贷,依法终身追责;国台办宣布对“台独”顽固分子关联机构予以惩戒; 8月3日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得55.5,较6月上升1.0个百分点,连续第二个月位于扩张区间,并且创2021年5月以来新高; 人民币对美元汇率中间价报6.7636元,较前一交易日上调177个基点。 8月4日,Wind数据显示,北向资金全天净流出32.05亿元。其中,沪股通资金净流出10.46亿元,深股通资金净流出21.59亿元。 【交易策略】 股指短线上涨,波动率维持偏高位置,波动率后期有望维持震荡的走势,中期以做空波动率策略为主,或短期卖出近月认购期权。 推荐策略: 300ETF期权:卖出8月认购期权4.5。 股指期权:卖出8月4500认购期权。 上证50ETF期权:卖出8月3.1认购期权。 中证1000股指期权:卖出8月7400认购期权。 请务必阅读最后重要事项 第2页 目录 一、指数行情走势 ............................................................................................................................................. 3 二、期权成交及持仓分析 ................................................................................................................................. 4 1、50ETF成交情况 .................................................................................................................................... 4 2、300ETF成交及持仓情况 ...................................................................................................................... 5 3、沪深300股指期权成交及持仓情况 ................................................................................................... 5 4、中证1000股指期权成交及持仓情况 ................................................................................................. 6 三、波动率分析 ................................................................................................................................................. 6 1、50ETF期权波动率 ................................................................................................................................ 6 2、300ETF期权波动率 .............................................................................................................................. 7 3、沪深300股指期权波动率 ................................................................................................................... 9 4、中证1000股指期权波动率 ............................................................................................................... 10 四、策略推荐 ................................................................................................................................................... 11 1、ETF期权策略: .................................................................................................................................. 11 2、股指期权策略: ................................................................................................................................. 11 请务必阅读最后重要事项 第3页 一、指数行情走势 图: 沪深300指数走势图 图:上证50指数价格走势图 图:中证1000指数价格走势图 请务必阅读最后重要事项 第4页 二、期权成交及持仓分析 1、50ETF成交情况 请务必阅读最后重要事项 第5页 2、300ETF成交情况 3、沪深300股指期权成交情况 请务必阅读最后重要事项 第6页 4、中证1000股指期权成交情况 资料来源:Wind,方正中期期货 三、波动率分析 1、50ETF期权波动率 图:50ETF期权波动率数据 图:50ETF期权近月合约隐含波动率微笑曲线 请务必阅读最后重要事项 第7页 资料来源:Wind,方正中期期货 2、300ETF期权波动率 图:300ETF(510300)隐含波动率指数 图:300ETF(510300)近月合约隐含波动率微笑曲线 请务必阅读最后重要事项 第8页 图:300ETF(159919)隐含波动率指数 图:300ETF期权近月合约隐含波动率微笑曲线 请务必阅读最后重要事项 第9页 资料来源:Wind,方正中期期货 3、沪深300股指期权波动率 图:沪深300股指期权隐含波动率指数 图:股指期权近月合约隐含波动率微笑曲线 请务必阅读最后重要事项 第10页 资料来源:Wind,方正中期期货 4、中证1000股指期权波动率 图:中证1000股指期权隐含波动率指数 图:股指期权近月合约隐含波动率微笑曲线 请务必阅读最后重要事项 第11页 资料来源:Wind,方正中期期货 四、策略推荐 1、ETF期权策略: 卖出认购期权 备注:卖出高价位虚值认购期权。 2、股指期权策略: 卖出宽跨式策略 备注:卖出高价位认购期权,同时卖出低行权价认沽期权。 请务必阅读最后重要事项 第12页 联系我们: 重要事项: 请务必阅读最后重要事项 第13页 本报告中的信息均源于公开资料,方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价,投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关,方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失,敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布,如引用、转载、刊发,须注明出处为方正中期期货有限公司。

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