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2022-08-05何绪纲、高天越、陈辰华泰期货市***
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请仔细阅读本报告最后一页的免责声明市场分析周四(8月4日),沪深两市全天呈小V走势,三大指数午后一度集体翻绿,随后震荡收回失地。盘面上,主板权重发力护盘,资金开启尘封已久的“吃药喝酒”行情,创业板指则因锂电及光伏权重下跌弱于主板。午后部分资金回流机器人板块,江苏北人、中大力德调整后涨停反包。但日内量能快速收窄至9000亿下方,显示多头发力端多为护盘及试探性进攻,整体资金偏谨慎。上证指数收涨0.8%报3189.04点,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.45%,科创50涨0.96%;万得全A、万得双创分别涨0.86%、0.9%。北向资金全天与指数背道而驰,午后短暂回流后尾盘又加速流出,日内净卖出32.05亿元,连续3日净卖出。期权分析1.成交量方面,50ETF期权成交量为188万张,沪市300ETF期权成交量为168万张,深市300ETF期权成交量为27万张。2.PCR方面,50ETF期权报0.97,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.23,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.17,处于近期较高位置。3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.35%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为13.42%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为13.27%,处于近期较低位置。4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为18.91%,沪市300ETF期权为19.43%,深市300ETF期权为19.68%。5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。6.VIX方面,最新价报21.95点,处于近期较低位置。期货研究报告|期权日报2022-08-05股票期权日报研究院量化组研究员何绪纲0755-23887993hexugang@htfc.com从业资格号:F3069194投资咨询号:Z0017190高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号:F3055799投资咨询号:Z0016156陈辰0755-23887993chenchen@htfc.com从业资格号:F3024056投资咨询号:Z0014257投资咨询业务资格:证监许可【2011】1289号 股票期权日报丨2022/8/5请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/6行情观点周四(8月4日),沪深两市全天呈小V走势,三大指数午后一度集体翻绿,随后震荡收回失地。盘面上,主板权重发力护盘,资金开启尘封已久的“吃药喝酒”行情,创业板指则因锂电及光伏权重下跌弱于主板。午后部分资金回流机器人板块,江苏北人、中大力德调整后涨停反包。但日内量能快速收窄至9000亿下方,显示多头发力端多为护盘及试探性进攻,整体资金偏谨慎。上证指数收涨0.8%报3189.04点,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.45%,科创50涨0.96%;万得全A、万得双创分别涨0.86%、0.9%。北向资金全天与指数背道而驰,午后短暂回流后尾盘又加速流出,日内净卖出32.05亿元,连续3日净卖出。经济日历表1:近期经济日历日期时间国家/地区指标名称前值预期今值2022-08-0514:00:00德国6月工业产出环比0.2-0.4*2022-08-0514:45:00法国6月工业产出环比0-0.3*2022-08-0520:30:00美国7月失业率3.63.6*2022-08-0520:30:00美国7月非农就业人口变动(万人)37.225*2022-08-0509:30:00澳大利亚澳洲联储公布货币政策声明***资料来源:华泰期货研究院 股票期权日报丨2022/8/5请仔细阅读本报告最后一页的免责声明3/6重要资讯1.香港万得通讯社报道,国家能源局发布《电力行业信用状况年度分析报告(2022)》。电力行业信用状况总体良好,优良级企业占比高。从信用信息归集情况看,优级和良级企业56540家,占比约95%;差级企业1110家,占比约1.9%。2.香港万得通讯社报道,据中钢协,2022年7月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2079.20万吨、生铁1930.19万吨、钢材2076.81万吨。其中,粗钢日产189.02万吨,环比下降7.25%;生铁日产175.47万吨,环比下降7.72%;钢材日产188.80万吨,环比下降5.35%。3.日经新闻报道,据半导体行业国际团体SEMI预计,2022年半导体硅晶圆的全球供货面积将比创下历史最高的2021年还要高出6%。电子产品所必需的晶圆的供货规模在截至2021年的30年内增至原来的8倍。目前,信越化学工业和SUMCO两家日本企业的全球份额占到大约6成。不过,在人口减少的日本,难以确保支撑生产的人才。SUMCO设置生产基地的九州·冲绳地区2021年度电子零部件制造业新增招聘人数比2020年度增加了6成。 股票期权日报丨2022/8/5请仔细阅读本报告最后一页的免责声明4/6期权数据图1:股票期权成交量(万张)图2:股票期权成交量PCR数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院成交量方面,50ETF期权成交量为188万张,沪市300ETF期权成交量为168万张,深市300ETF期权成交量为27万张。PCR方面,50ETF期权报0.97,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报1.23,处于近期较高位置;深市300ETF期权报1.17,处于近期较高位置。图3:股票期权标的物历史波动率(%)图4:股票期权平值期权隐含波动率(%)数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.35%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为13.42%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为13.27%,处于近期较低位置。平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为18.91%,沪市300ETF期权为19.43%,深市300ETF期权为19.68%。 股票期权日报丨2022/8/5请仔细阅读本报告最后一页的免责声明5/6图5:股票期权隐含波动率微笑(%)图6:VIX(%)数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。VIX方面,最新价报21.95点,处于近期较低位置。 股票期权日报丨2022/8/5免责声明本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华泰期货研究院”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编:510000电话:400-6280-888网址:www.htfc.com

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