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量化数据日报:资金流向雷达

2022-08-05魏新照中信期货无***
量化数据日报:资金流向雷达

中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 1001401802202601031071111151192021/102021/122022/22022/42022/6中信期货商品指数走势Fetching...Fetching...Fetching... 商品量化团队 研究员: 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示:本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 2022-08-04 摘要: 资金流向雷达 当日持仓保证金为:1870.91亿元(商品),1129.84亿元(金融)。 当日增量:-2.52亿元(商品),+2.05亿元(金融)。 三日增量:-47.81亿元(商品),+15.58亿元(金融)。 五日增量:-29.61亿元(商品),+7.35亿元(金融)。 持仓保证金增量排名前三: K线收阳对应资金流出:无 K线收阴对应资金流入:豆一、菜油、沪镍、螺纹钢、热卷、焦炭、硅铁、PTA 成交持仓比排名前三: K线收阴对应资金流出:棉花、沪铜、PP、塑料 日内资金流向情况: K线收阳对应资金流入:无 K线收阳对应资金流出:无 K线收阴对应资金流入:豆一、菜油、沪镍、螺纹钢、热卷、焦炭、硅铁、PTA K线收阴对应资金流出:棉花、沪铜、PP、塑料 当日持仓保证金为:1870.91亿元(商品),1129.84亿元(金融)。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1:市场及各版块持仓保证金变化 240025002600270028002900300031003200期货市场总持仓(单边):亿32%34%36%38%40%42%44%95010001050110011501200金融期货持仓保证金:亿金融占比 15016017018019020021022023024014001500160017001800190020002100商品持仓保证金:亿中信期货商品价格指数250300350400450500550600650黑色金属能化农产品 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 主要商品期货品种表现 图表2:国内主要商品期货品种1日表现(按价格涨跌幅排序) 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅红枣2.11%2.54%0.433.07%苹果1.35%2.50%0.600.34%沪银0.40%1.34%0.752.44%玻璃0.40%1.56%0.944.39%不锈钢0.30%1.46%1.243.30%菜粕0.27%1.71%1.19-1.81%动煤0.25%0.09%0.01-0.53%沪金0.16%0.96%0.561.90%沪铅-0.12%0.61%0.49-0.98%粳米-0.17%0.24%0.200.30%沪锌-0.26%1.08%0.860.04%沪铝-0.36%1.13%0.85-2.95%鸡蛋-0.39%0.92%0.47-3.65%郑棉-0.51%1.69%0.61-3.07%郑糖-0.53%1.25%0.50-3.32%沪锡-0.70%2.02%0.97-1.95%20号胶-0.73%3.38%0.71-1.98%豆粕-0.77%1.78%0.48-1.56%尿素-0.81%2.40%0.603.00%PVC-0.89%2.25%1.50-1.89%玉米-0.97%1.49%0.24-0.10%沪胶-0.99%2.91%1.21-1.00%甲醇-1.20%2.90%0.85-2.12%连豆-1.24%2.12%0.851.99%沪镍-1.28%2.50%1.120.77%沪铜-1.76%2.42%0.54-2.15%热卷-1.80%2.52%0.51-1.84%淀粉-1.81%2.22%0.58-0.62%纸浆-1.96%2.86%0.94-2.33%LPG-2.02%3.61%1.37-2.95%PP-2.15%3.07%0.99-2.38%乙二醇-2.19%3.29%0.79-5.67%塑料-2.42%3.38%0.96-2.49%沥青-2.47%4.22%0.70-2.84%螺纹-2.48%3.07%0.91-2.59%苯乙烯-2.61%4.76%1.44-6.14%豆二-2.66%3.74%1.33-2.89%锰硅-2.66%2.35%0.68-1.61%硅铁-2.90%2.02%0.60-1.28%原油-3.00%5.55%3.99-4.75%TA-3.04%4.64%0.74-4.22%棉纱-3.25%4.27%1.46-2.23%燃油-3.30%6.72%1.93-4.19%菜油-3.45%4.92%1.47-3.63%棕榈-3.67%6.02%1.84-7.12%焦炭-3.91%4.69%1.25-0.85%纯碱-4.07%4.75%1.49-4.25%铁矿-4.28%5.23%0.86-5.66%焦煤-4.33%5.82%1.27-4.29%豆油-4.64%6.29%1.77-4.00%低硫燃油-6.09%9.36%1.76-12.99% 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 图表3:国内主要商品期货持仓保证金及其变化 品种1日沉淀资金变化(亿)乙二醇1.53郑棉1.52苹果1.22沪银0.89PVC0.74燃油0.74沪胶0.67苯乙烯0.59沪锌0.57玻璃0.40塑料0.3920号胶0.32豆粕0.26郑糖0.25棕榈0.25不锈钢0.24玉米0.23沪铝0.14菜粕0.14红枣0.08低硫燃油0.07沪锡0.06尿素0.04鸡蛋0.03PP0.02粳米0.01动煤0.00淀粉-0.02棉纱-0.04硅铁-0.07菜油-0.11豆二-0.12沥青-0.14沪铅-0.15连豆-0.18锰硅-0.21纯碱-0.27焦煤-0.28沪金-0.48LPG-0.51热卷-0.75焦炭-0.81纸浆-0.85沪镍-0.90沪铜-1.00TA-1.07原油-1.11甲醇-1.19豆油-1.63螺纹-1.95铁矿-5.08 品种5日沉淀资金变化(亿)沪金4.13沪银3.13郑棉2.20连豆1.05玻璃0.93乙二醇0.8220号胶0.76不锈钢0.75苹果0.50沪锌0.42鸡蛋0.36红枣0.05PVC0.03粳米0.00动煤0.00棉纱0.00PP-0.01尿素-0.02硅铁-0.08豆二-0.16菜油-0.21焦炭-0.21焦煤-0.22锰硅-0.36沪胶-0.49沪锡-0.52淀粉-0.52苯乙烯-0.59纸浆-0.59沪铅-0.60菜粕-0.62塑料-0.75低硫燃油-0.75玉米-0.79LPG-1.19螺纹-1.58热卷-1.76棕榈-1.81豆油-1.96沪铝-1.97燃油-2.15沥青-2.31沪镍-2.31郑糖-2.68纯碱-2.85沪铜-2.94豆粕-3.05TA-3.54甲醇-5.13铁矿-8.12原油-10.67 品种沉淀资金(亿)沪铜123.93铁矿100.98螺纹94.31沪金88.35沪银67.92豆粕59.42TA46.61原油46.16棕榈46.00豆油44.30郑棉40.43甲醇38.63沥青37.86热卷36.77沪铝35.89PP30.99郑糖29.93PVC28.17塑料27.87玉米27.73沪锌27.24乙二醇26.52沪胶26.38沪锡20.84玻璃20.84苹果20.35菜油19.89沪镍19.43纯碱19.18纸浆18.64燃油17.84苯乙烯11.24LPG10.85焦炭10.25硅铁10.19连豆9.28锰硅7.7920号胶7.71焦煤7.12菜粕6.90不锈钢6.31沪铅6.30低硫燃油6.03鸡蛋5.77淀粉4.14尿素3.17红枣1.94豆二1.66粳米0.65棉纱0.28动煤0.00 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4:主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5:主要交易品种当日成交量变化 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6:主要交易品种当日活跃度 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7:日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一45134274504454560.017-54-0.87%豆粕24971250132198023907-0.006-54-1.35%豆油415423955435837403200.000-526-5.23%菜粕244312214827875230800.00510.04%菜油862296719849102210.011-379-3.16%棕榈油44921437344072539809-0.004-318-3.91%玉米11396126871330313995-0.002

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