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2022-06-23何绪纲、高天越、陈辰、孙玉龙华泰期货杨***
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请仔细阅读本报告最后一页的免责声明市场分析6月22日,上证指数早盘整理为主,创业板指一度涨超1%,午后两指数逐渐下探,分别失守重要整数关口,宁德时代尾盘翻绿。大市成交约1万亿元,上日为1.08万亿元。盘面上,苹果、芯片板块调整,歌尔股份跌停且主力净流出超17亿元,立讯精密、闻泰科技、鹏鼎控股、蓝思科技、韦尔股份、北方华创、紫光国微走软。互联网、软件、煤炭、建材、家电、文化传媒、地产板块低迷,券商板块短暂冲高后再被击退,光大证券、万保招金、中国神华、兖矿能源、陕西煤业、芒果超媒纷纷下行。光伏、新能源汽车、储能板块造好,隆基绿能、通威股份、晶澳科技、阳光电源、恩捷股份走升。养殖、药店股午后拉升,牧原股份、温氏股份上扬,大参林、老百姓一度封板。上证指数收跌1.2%,创业板指跌0.58%。机构指出,市场有整固需求,中长期向好趋势不变,紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。期权分析1.成交量方面,50ETF期权成交量为236万张,沪市300ETF期权成交量为231万张,深市300ETF期权成交量为33万张。2.PCR方面,50ETF期权报0.95,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.02,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.70,处于近期较低位置。3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.69%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为14.29%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为14.16%,处于近期较低位置。4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为19.30%,沪市300ETF期权为19.26%,深市300ETF期权为19.62%。5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。6.VIX方面,最新价报30.19点,处于近期较高位置。期货研究报告|期权日报2022-06-23股票期权日报研究院量化组研究员何绪纲0755-23887993hexugang@htfc.com从业资格号:F3069194投资咨询号:Z0017190高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号:F3055799投资咨询号:Z0016156陈辰0755-23887993chenchen@htfc.com从业资格号:F3024056投资咨询号:Z0014257孙玉龙0755-23887993sunyulong@htfc.com从业资格号:F3083038投资咨询号:Z0016257投资咨询业务资格:证监许可【2011】1289号 股票期权日报丨2022/6/23请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/6行情观点6月22日,上证指数早盘整理为主,创业板指一度涨超1%,午后两指数逐渐下探,分别失守重要整数关口,宁德时代尾盘翻绿。大市成交约1万亿元,上日为1.08万亿元。盘面上,苹果、芯片板块调整,歌尔股份跌停且主力净流出超17亿元,立讯精密、闻泰科技、鹏鼎控股、蓝思科技、韦尔股份、北方华创、紫光国微走软。互联网、软件、煤炭、建材、家电、文化传媒、地产板块低迷,券商板块短暂冲高后再被击退,光大证券、万保招金、中国神华、兖矿能源、陕西煤业、芒果超媒纷纷下行。光伏、新能源汽车、储能板块造好,隆基绿能、通威股份、晶澳科技、阳光电源、恩捷股份走升。养殖、药店股午后拉升,牧原股份、温氏股份上扬,大参林、老百姓一度封板。上证指数收跌1.2%,创业板指跌0.58%。机构指出,市场有整固需求,中长期向好趋势不变,紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。经济日历表1:近期经济日历日期时间国家/地区指标名称前值预期今值2022-06-2323:00:00美国6月17日当周EIA原油库存变动(万桶)195.6**2022-06-2320:30:00美国6月18日当周首次申请失业救济人数(万人)22.922.6*2022-06-2315:30:00德国6月制造业PMI初值54.854*2022-06-2316:00:00欧元区6月制造业PMI初值54.653.8*2022-06-2321:00:00美国美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述***资料来源:华泰期货研究院 股票期权日报丨2022/6/23请仔细阅读本报告最后一页的免责声明3/6重要资讯1.国家卫健委通报,6月21日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例31例。其中境外输入病例21例(广东7例,天津4例,福建4例,陕西3例,北京1例,内蒙古1例,浙江1例),含5例由无症状感染者转为确诊病例(天津2例,浙江1例,福建1例,广东1例);本土病例10例(北京4例,上海4例,内蒙古1例,广东1例)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。2.香港万得通讯社报道,6月22日,农业农村部、体育总局、国家乡村振兴局联合发布《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》提出,将农村公共健身设施建设纳入各地健身设施建设补短板五年行动计划、农村基本公共服务提升工程和村级综合服务设施提升工程。加强乡村综合文化站、村级综合文化中心、文体广场等体育服务功能,加快补齐5000个以上乡镇(街道)全民健身场地器材,完善行政村健身设施并逐步向具备条件的自然村延伸。到2025年,农民群众的体育意识、健康意识显著提高,农村青年普遍掌握1—2项运动技能;农村健身场地设施基本健全,人均场地面积接近全国平均水平。3.香港万得通讯社报道,6月22日,中国物流与采购联合会发布2022年上半年公路货运物流市场景气度调查报告显示,2022年以来,新冠肺炎疫情叠加严峻国际形势,对公路货运行业造成较大影响。国务院高度重视货运受阻、物流不畅问题,及时出台物流保通保畅政策措施,交通通行情况逐步好转。近期,国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施,要求统筹发展和安全,努力实现全年经济社会发展预期目标。 股票期权日报丨2022/6/23请仔细阅读本报告最后一页的免责声明4/6期权数据图1:股票期权成交量(万张)图2:股票期权成交量PCR数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院成交量方面,50ETF期权成交量为236万张,沪市300ETF期权成交量为231万张,深市300ETF期权成交量为33万张。PCR方面,50ETF期权报0.95,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报1.02,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.70,处于近期较低位置。图3:股票期权标的物历史波动率(%)图4:股票期权平值期权隐含波动率(%)数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面,50ETF期权为14.69%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为14.29%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为14.16%,处于近期较低位置。平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为19.30%,沪市300ETF期权为19.26%,深市300ETF期权为19.62%。 股票期权日报丨2022/6/23请仔细阅读本报告最后一页的免责声明5/6图5:股票期权隐含波动率微笑(%)图6:VIX(%)数据来源:wind华泰期货研究院数据来源:wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于102%价位,沪市300ETF期权最低点处于102%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。VIX方面,最新价报30.19点,处于近期较高位置。 股票期权日报丨2022/6/23免责声明本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制,但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期,本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考,投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华泰期货研究院”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编:510000电话:400-6280-888网址:www.htfc.com

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