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2022-06-23董彬、黄雯昕、何卓乔建信期货巡***
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请阅读正文后的声明宏观金融团队研究员:黄雯昕(宏观国债)021-60635739huangwx@ccbfutures.com期货从业资格号:F3051589研究员:何卓乔(宏观贵金属)18665641296hezq@ccbfutures.com期货从业资格号:F3008762研究员:董彬(股指外汇)021-60635731dongb@ccbfutures.com期货从业资格号:F3054198行业国债日报#summary#日期2022年6月23日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与操作建议表1:国债期货6月22日交易数据汇总合约前结算价开盘价收盘价结算价涨跌涨跌幅(%)成交量持仓量仓差T2209100.180100.235100.335100.2700.1550.15597231700113000T221299.75599.78099.88099.8350.1250.13121410446100T230399.40599.47599.51099.4950.1050.11373702TF2209101.245101.280101.335101.3050.0900.092404398323-607TF2212100.910100.945100.970100.9500.0600.063952535-10TF2303100.645100.650100.700100.6950.0550.05313695TS2209100.940100.955100.970100.9600.0300.0318842448761617TS2212100.785100.805100.815100.8100.0300.03751148-10TS2303100.640100.655100.650100.6450.0100.01503021数据来源:Wind,建信期货研投中心当日行情:国债期货今日高开偏强震荡、全线小幅收涨,或受昨日总理考察时指出灵活实施货币政策有空间提振。今日10年期主力合约T2209收盘价报100.335元,涨幅0.15%;5年期主力合约TF2209收盘价报101.335元,涨幅0.09%;2年期主力合约TS2209收盘价报100.970元,涨幅0.03%。利率现券:今日银行间现券收益率多数小幅下行,十年活跃券下行幅度不足1bp。至16:30,十年国债活跃现券220010收益率报2.775%下行1bp,十年国开债活跃现券220210收益率报2.987%下行0.55bp。资金市场:公开市场等量续作,银行间资金面略有收紧。今日有100亿元逆回购到期,央行开展了100亿元逆回购操作,实现零回笼零投放,银行间资金面有所收紧,Shibor和银行间质押式回购利率窄幅变动,隔夜在1.45%左右,7天在1.8%左右。结论:上周基本面信息公布完毕,考虑5月疫情扰动因素减弱后经济反弹力度较为强劲,同时5月地产销售和土地成交数据初现改善,地产风险接近探底阶段,后期基本面回到复苏路径应是大概率事件,而政策支持下信用扩张持续改善可期,下半年债市面临较大调整风险。短期进入数据真空期,本周主要关注资金面情况,预计地方债加速发行可能使得资金偏紧,债市或偏弱震荡。 请阅读正文后的声明-3-每日报告二、行业要闻【宏观】国务院领导人在河北省高碑店、涿州考察时强调,要全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和经济社会发展,实施好稳经济各项政策,注重用改革办法解难题激活力,进一步抓好夏收夏种和能源保供,为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。市场监管总局部署开展质量基础设施助力纾困中小微企业和个体工商户专项行动,主要是通过国家质量基础设施的建设和应用,有机融合计量、标准化、认可、合格评定等要素,综合运用质量提升、登记注册、知识产权、药品监管等职能手段,降低中小微企业和个体工商户生产成本和交易成本,确保质量和安全。工信部召开部分行业协会座谈会强调,当前正处全年经济发展承上启下的关键时期,各行业协会要发挥贴近企业的优势,靠前服务、加强帮扶,高效统筹疫情防控和工业生产,巩固5月份以来工业生产恢复增长势头,为稳住宏观经济大盘作出更多更大贡献。据中国证券报,专家表示,在积极财政政策适当靠前发力的要求下,预计今年新增专项债券能够在6月底基本完成发行,并有望在未来两月撬动数万亿元资金,推动地方基础设施投资更快增长。国务院办公厅发布通知调整中国人民银行货币政策委员会组成人员:同意许宏才担任货币政策委员会委员,余蔚平不再担任货币政策委员会委员职务。中国物流与采购联合会发布2022年上半年公路货运物流市场景气度调查报告显示,整体物流市场预期不容乐观,5月份,中国物流业景气指数虽然总体回升,但是预期指数回升不及新订单指数,反映企业并没有形成较强的市场预期。 请阅读正文后的声明-4-每日报告三、数据概览1、国债期货行情图1:国债期货主力合约走势数据来源:Wind,建信期货研究中心图2:国债期货主力合约跨品种价差图3:国债期货主力合约跨期价差数据来源:Wind,建信期货研投中心数据来源:Wind,建信期货研投中心2、货币市场图4:SHIBOR期限结构变动图5:SHIBOR走势 请阅读正文后的声明-5-每日报告数据来源:Wind,建信期货研投中心数据来源:Wind,建信期货研投中心图6:银行间质押式回购加权利率变动图7:银存间质押式回购利率变动数据来源:Wind,建信期货研投中心数据来源:Wind,建信期货研投中心3、衍生品市场图14:Shibor3M利率互换定盘曲线(均值)图15:FR007利率互换定盘曲线(均值)数据来源:Wind,建信期货研投中心数据来源:Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明-6-每日报告【建信期货研投中心】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责申明:本报告谨提供给建信期货有限责任公司(以下简称本公司)的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正,但报告中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“建信期货研投中心”,且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼电话:021-60635548邮编:200120深圳分公司地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话:0755-83382269邮编:518038山东分公司地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话:0531-81752761邮编:250014上海浦电路营业部地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话:021-62528592邮编:200122北京营业部地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话:010-83120360邮编:100031福清营业部地址:福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话:0591-86006777/86005193邮编:350300郑州营业部地址:郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话:0371-65613455邮编:450008宁波营业部地址:浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话:0574-83062932邮编:315000总部专业机构投资者事业部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼电话:021-60636327邮编:200120西北分公司地址:西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话:029-88455275邮编:710075浙江分公司地址:杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室电话:0571-87777081邮编:310003上海杨树浦路营业部地址:上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话:021-63097527邮编:200082广州营业部地址:广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话:020-38909805邮编:510620泉州营业部地址:泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话:0595-24669988邮编:362000厦门营业部地址:厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话:0592-3248888邮编:361000成都营业部地址:成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话:028-86199726邮编:610020【建信期货联系方式】地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼邮编:200120全国客服电话:400-90-95533邮箱:service@ccbfutures.com网址:http://www.ccbfutures.com

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