您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。估值与基金重仓股配置监控半月报_【发现报告】
当前位置:首页/其他报告/报告详情/

估值与基金重仓股配置监控半月报

2022-05-13何青青、吴先兴天风证券能***
估值与基金重仓股配置监控半月报

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2022年05月13日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号:S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 何青青 分析师 SAC执业证书编号:S1110520080008 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程:金融工程-海外文献推荐 第223期》 2022-05-11 2 《金融工程:金融工程-行业流动性跟踪周报:近期行业流动性变化情况》 2022-05-10 3 《金融工程:基金研究-FOF组合推荐周报:上周有约束的规模低估FOF组合年化收益为15.33%》 2022-05-10 估值与基金重仓股配置监控半月报 2022-05-13 全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE、PEG估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前创业板指数处于其历史较高位置,中证500指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为11.91、22.44,相对其历史值,分位数水平分别为39.22%、31.86%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.26、2.74,相对其历史值,分别处于4.08%、69.61%的分位数水平;来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.79,相对其历史估值,位于40.20%的分位数水平;基金重仓股配置比例为56.72%,相对其历史值的分位数水平为47.92%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为9.64、15.36,相对其历史值,分位数水平分别为34.97%、52.94%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.11、2.01,相对其历史值,分别处于12.75%、72.22%的分位数水平;来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为0.95,相对其历史估值,位于58.01%的分位数水平;基金重仓股配置比例为18.39%,相对其历史值的分位数水平为39.58%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为19.47、22.60,相对其历史值,分位数水平分别为3.92%、3.43%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.54、1.78,相对其历史值,分别处于0.49%、9.31%的分位数水平;来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.66,相对其历史估值,位于7.84%的分位数水平;基金重仓股配置比例为10.52%,相对其历史值的分位数水平为35.42%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为47.15、36.21,相对其历史值,分位数水平分别为35.13%、11.27%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为5.68、4.64,相对其历史值,分别处于55.23%、42.16%的分位数水平;来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为1.06,相对其历史估值,位于27.29%的分位数水平;基金重仓股配置比例为14.37%,相对其历史值的分位数水平为70.83%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中,有色金属、石油石化、基础化工行业PE估值处于历史较低位置,其PE分别为18.11、9.50、19.45,相对自身历史值的分位数分别为0.16%、0.16%、0.79%;电力及公用事业、农林牧渔、房地产行业PE估值处于历史高位,其PE分别为61.37、-20.77、75.90,相对自身历史值的分位数分别为99.84%、99.68%、99.68%。 中信一级行业中,银行、通信、非银行金融行业PB估值处于历史较低位置,其PB分别为0.51、1.29、1.12,相对自身历史值的分位数分别为0.00%、0.16%、0.16%;消费者服务、电力设备及新能源、食品饮料行业PB估值处于历史高位,其PB分别为5.26、3.69、6.88,相对自身历史值的分位数分别为77.22%、70.09%、69.62%。 基金对国防军工、有色金属、基础化工行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为3.33%、4.37%、6.45%,相对自身历史值的分位数分别为98.00%、98.00%、96.00%;对非银行金融、家电、综合行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为0.73%、1.53%、0.00%,相对自身历史值的分位数分别为4.00%、4.00%、6.00%。 风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1. 估值及基金重仓股配置计算方法 ............................................................................................... 3 1.1. 样本选取 ............................................................................................................................................ 3 1.2. 数据来源 ............................................................................................................................................ 3 1.3. 测算方法 ............................................................................................................................................ 3 2. 全市场估值及基金重仓股配置比例 ........................................................................................... 4 2.1. 市场PE估值水平 ............................................................................................................................ 4 2.2. 全市场PEG估值水平 .................................................................................................................... 4 2.3. 全市场PB估值水平 ....................................................................................................................... 5 2.4. 股息率与国债收益率 ..................................................................................................................... 5 2.5. 基金重仓股在各指数的配置比例 .............................................................................................. 7 2.6. 国际估值比较 ................................................................................................................................... 7 3. 各行业估值及基金重仓股配置比例 ........................................................................................... 8 3.1. 行业PE估值水平 ............................................................................................................................ 8 3.2. 行业PEG估值水平 ......................................................................................................................... 9 3.3. 行业PB估值水平 .......................................................................................................................... 10 3.4. 行业股息率水平............................................................................................................................. 11 3.5. 基金重仓股在各行业的配置比例 ............................................................................................ 12 4. 龙头股估值 ................................................................................................................................... 13 风险提示 ............................................................................................................................................ 14 图表目录 图1:PE估值水平 ........................................................................................................................................... 4 图2:PEG估值水平 ........................................................................................................................................ 4 图3:PB估值水平 ............................................................................................................

关于我们

发现报告是苏州互方得信息科技有限公司推出的专业研报平台。平台全面覆盖宏观策略、行业分析、公司研究、财报、招股书、定制报告等内容。通过前沿的技术和便捷的产品体验,为金融从业人员、投资者、市场运营等提供信息获取和整合的专业服务。

商务合作、企业采购、机构入驻、报告发布 > 添加微信:hufangde04

联系我们

0512-88971002

hfd04@hufangde.com

中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路269号星座商务广场1幢圆融中心33楼

微信公众号

微信公众号
公众号
小程序
kefu
联系客服
kefu
社群