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股票期权及股指期权报告

2022-05-13彭博方正中期孙***
股票期权及股指期权报告

请务必阅读最后重要事项 第1页 作者:金融衍生品组 彭博 执业编号:F0305572(从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式:010-68578611/ pengbo1@foundersc.com 投资咨询业务资格:京证监许可【2012】75号 成文时间:2022年5月12日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 股票期权及股指期权报告 摘要: 【行情复盘】 5月12日,沪深300指数跌0.44%,报3958.74。上证50指数跌0.71%,报2721.77。股市短期震荡。 【重要资讯】 5月11日召开的国务院常务会议强调确保物价稳定、确保能源供应。会议指出,我国基本民生需求品供应充裕,但不可掉以轻心。要确保粮食产量和供应稳定,夯实稳物价基础。在做好疫情防控同时进一步畅通物流特别是重点地区物流,维护产业链供应链稳定。 美联储布拉德表示,4月份通胀迅速增长,但与预期相差不远;通胀变得更广泛、更持久,必须使利率达到中性水平以上以降低物价。美联储准备在未来的会议上加息50个基点,“基本情况”不包括加息75个基点。 5月12日午后,人民币汇率再次大幅走低。截至13:35,在岸人民币对美元汇率跌354个基点,报6.7629元,失守6.76元关口。离岸人民币对美元汇率报6.7988元,盘中一度失守6.8元关口,为2020年9月以来首次,最低报6.8032元,日内跌超300个基点。 【交易策略】 股指短线回落,继续下跌空间有限,波动率有所回升,波动率后期有望维持震荡的走势,中期以做空波动率策略为主,或者卖出远月虚值认沽期权。 推荐策略: 300ETF期权:卖出6月认沽期权3.6。 股指期权:卖出6月3600认沽期权。 上证50ETF期权:卖出6月2.5认沽期权。 请务必阅读最后重要事项 第2页 目录 一、指数行情走势 ............................................................................................................................................. 3 二、期权成交及持仓分析 ................................................................................................................................. 4 1、50ETF成交及持仓情况 ........................................................................................................................ 4 2、300ETF成交及持仓情况 ...................................................................................................................... 5 3、沪深300股指期权成交及持仓情况 ................................................................................................... 6 三、波动率分析 ................................................................................................................................................. 6 1、50ETF期权波动率 ................................................................................................................................ 6 2、300ETF期权波动率 .............................................................................................................................. 7 3、沪深300股指期权波动率 ................................................................................................................... 9 四、策略推荐 ................................................................................................................................................... 11 1、ETF期权策略: .................................................................................................................................. 11 2、沪深300股指期权策略: ................................................................................................................. 11 请务必阅读最后重要事项 第3页 一、指数行情走势 图: 沪深300指数走势图 图:上证50指数价格走势图 请务必阅读最后重要事项 第4页 二、期权成交及持仓分析 截止至2022年5月12日,50ETF期权合约总成交2142352张,较上一交易日增减-961849张,总持仓2519060张,较上一交易日增减-857765张,成交持仓比59.4%。期权成交量认沽认购比0.9602,持仓量认沽认购比0.7372。 中金所股指期权总成交量为135028万手,较上一交易日增减-20496张,持仓量为214357万手,较上一交易日增减-2394张,期权成交量认沽认购比0.7439,持仓量认沽认购比0.6664。 上交所沪深300ETF期权成交量3831009万手,较上一交易日增减-92277张,总持仓量为2631905万手。较上一交易日增减122212张。期权成交量认沽认购比1.1473,持仓量认沽认购比0.6412。 深交所沪深300ETF期权成交量377075万手,较上一交易日增减-217494手,持仓量为343924万手,较上一交易日增减-115702手。期权成交量认沽认购比1.1497,持仓量认沽认购比0.9678。 1、50ETF成交及持仓情况 2022/5/12成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购1092908-5917331450047-697946认沽1049444-3701161069013-15981950ETF期权2142352-9618492519060-8577650.96020.7372 0500001000001500002000002500002.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.9533.13.2主力各个合约成交量认购认沽 0200004000060000800001000001200001400002.452.52.552.62.652.72.752.82.852.92.9533.13.2主力各个合约持仓量认购认沽 图:主力各合约成交量 图:主力各合约持仓量 资料来源:Wind,方正中期期货 资料来源:Wind,方正中期期货 图:50ETF期权成交数据统计 请务必阅读最后重要事项 第5页 010000002000000300000040000005000000600000070000002015-02-092015-05-122015-08-042015-11-042016-01-272016-04-272016-07-222016-10-242017-01-162017-04-182017-07-132017-10-112018-01-032018-04-032018-07-022018-09-212018/12/212019/3/252019/6/212019/9/122019/12/122020/3/172020/6/162020/9/232021/1/122021/5/62021/12/12022/3/2总成交量总持仓量 资料来源:Wind,方正中期期货 2、300ETF成交及持仓情况 2022/5/12成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购1784084-17529160362156590认沽2046925-7474810282842582300ETF期权3831009-922772631905591721.14730.6412 0500001000001500002000002500003.43.53.63.73.83.944.14.24.34.44.54.64.7主力各个合约成交量认购认沽 0200004000060000800001000001200003.43.53.63.73.83.944.14.24.34.44.54.64.7主力各个合约持仓量认购认沽 图:300ETF(510300)主力各合约成交量 图:300ETF(510300)主力各合约持仓量 资料来源:Wind,方正中期期货 资料来源:Wind,方正中期期货 表:300ETF(510300)期权成交及持仓前十合约及风险值 表:深市159919沪深300期权成交持仓变化 2022/5/12成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购175410-103285174778-90792认沽201665-114209169146-24910300ETF期权377075-217494343924-1157021.14970.9678 请务必阅读最后重要事项 第6页 0500010000150002000025000300003500040000450003.43.53.63.73.83.944.14.24.34.44.5主力各个合约成交量认购认沽 050001000015000200002500030000350003.43.53.63.73.83.944.14.24.34.44.5主力各个合约持仓量认购认沽 图:300ETF(159919)主力各合约成交量 图:300ETF(159919)主力各合约持仓量 资料来源:Wind,方正中期期货 资料来源:Wind,方正中期期货 表:300ETF(159919)期权成交及持仓前十合约及风险值 3、沪深300股指期权成交及持仓情况 表:中金所沪深300股指期权成交持仓 2022/5/12成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购77427-9136128632-4828认沽57601-11360857252434HS300股指期权135028-20496214357-23940.74390.

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