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品种策略日报-国债

2022-05-13唐广华申银万国期货巡***
品种策略日报-国债

TS2206TS2209TF2206TF2209T2206T2209昨日收盘价101.225101.015101.580101.195100.685100.195前日收盘价101.180100.980101.680101.350100.570100.060涨跌0.0450.035-0.100-0.1550.1150.135涨跌幅0.04%0.03%-0.10%-0.15%0.11%0.13%持仓量2439624357676953503411563078034成交量13220468931222164544682826105持仓量增减-12751561-67897037-57288876跨期价差TS2206-TS2209TF2206-TF2209T2206-T2209昨值0.2100.38500.4900前值0.2000.33000.5100点评活跃CTD券IRR%2.00442.11831.78821.66620.74711.0103点评短期市场利率SHIBOR隔夜SHIBOR7天DR001DR007GC001GC007昨值1.30901.71401.36971.64641.53401.6720前值1.32501.70801.38161.65731.58301.6800涨跌(bp)-1.60.6-1.19-1.09-4.9-0.8点评中国关键期限国债收益率变化1Y2Y5Y7Y10Y30Y昨日收益率2.032.242.582.812.813.31前日收益率2.052.272.602.822.823.32涨跌(bp)-2.02-2.72-1.44-1.43-1.23-0.97收益率利差10-210-55-2昨值(bp)57.1322.9234.21前值(bp)55.6422.7132.93点评海外关键期限国债收益率变化美国2Y美国10Y德国2Y德国10Y日本2Y日本10Y昨日收益率1.962.840.100.88-0.0460.253前日收益率1.992.910.130.96-0.0460.253涨跌(bp)-3.0-7.0-3.0-8.00.00.0内外利差(bp)27.9-3.0213.9193.0228.5255.7点评2022年05月13日申万期货品种策略日报-国债申银万国期货研究所 唐广华(从业资格号:F3010997;投资咨询号:Z0011162)tanggh@sywgqh.com.cn 021-50586292 昨日,国债期货价格涨跌不一,持仓量有所增加。 昨日,各国债期货主力合约对应CTD券的IRR处于低位,不存在套利机会。 昨日,短期市场利率涨跌不一,SHIBOR7天利率上行0.6bp,DR007利率下行1.09bp,GC007利率下行0.8bp。期货市场现货市场海外市场 昨日,各关键期限国债收益率普遍下行,10Y期国债收益率下行1.23bp至2.81%,长短期(10-2)国债收益率利差为57.13bp。 昨日,美国10Y国债收益率下行7bp,德国10Y国债收益率下行8bp,日本10Y国债收益率上行0bp。 宏观消息行业信息评论及策略免责声明免责声明本报告的信息均资料来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关。本报告所涵括的信息仅供交流研讨,投资者应合理合法使用本报告所提供的信息、建议,不得用于未经允许的其他任何用途。如因投资者将本报告所提供的信息、建议用于非法目的,所产生的一切经济、法律责任均与本公司无关。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利,未经本公司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为申银万国期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,5月12日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日100亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量。2、财政部部长刘昆表示,2022年中国经济开局总体平稳。中国将坚持高效统筹疫情防控和经济社会发展,加大宏观政策调节力度,继续实施好积极财政政策并提升效能,为稳定世界经济做出贡献。3、中央财办副主任韩文秀指出,要抓紧谋划和推出增量政策工具;我国财政政策、货币政策和其他政策有足够的空间和多样化的工具,在应对经济下行压力方面有丰富的调控经验,将会进一步加强相机调控,该出手时就会出手。4、央行副行长陈雨露介绍,我国金融体系长期积累的风险点已得到有效处置,金融风险整体收敛、总体可控。近5000家P2P网贷机构已经全部停业,互联网金融风险的专项整治工作顺利完成;互联网平台企业金融业务全部纳入监管。稳妥有序地实施房地产金融审慎管理制度,房地产市场金融化、泡沫化的势头得到有效遏制。1、银行间资金延续充裕,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.3078%,跌1.11个基点;7天期报1.5735%,涨1.54个基点;14天期报1.5898%,跌0.02个基点;1个月期报1.7944%,跌0.51个基点。2、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌7.5个基点报2.572%,3年期美债收益率跌7.8个基点报2.76%,5年期美债收益率跌7.5个基点报2.827%,10年期美债收益率跌7.6个基点报2.853%,30年期美债收益率跌2.9个基点报3.021%。 小幅上涨,10年期国债收益率下行2bp至2.80%。央行继续开展100亿元逆回购操作,货币市场利率处于低位,资金面宽松。受上海等地疫情影响,工业生产和消费恢复受限,4月出口(以美元计)同比增3.9%,低于前值和预期值,而物价有所回升,PPI和CPI均高于预期值。国务院常务会议要求财政货币政策以就业优先为导向,稳住经济大盘,中央财办指出,要抓紧谋划和推出增量政策工具,市场对继续宽松仍有预期。美国4月CPI同比增长8.3%,高于预期,美联储面临激进加息压力,美元指数继续上涨,人民币兑美元汇率继续贬值,推升市场避险情绪。随着上海疫情逐步得到控制,各地房地产信贷政策继续放松,专项债加快发行,预计国债期货价格上行空间有限,操作上建议暂时观望。

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