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量化数据日报:资金流向雷达

2022-05-13魏新照中信期货啥***
量化数据日报:资金流向雷达

中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 1001401802201031071111151192021/32021/42021/52021/62021/72021/82021/92021/102021/112021/12中信期货商品指数走势中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 商品量化团队 研究员: 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示:本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 2022-05-12 摘要: 资金流向雷达 当日持仓保证金为:1999.04亿元(商品),1028.07亿元(金融)。 当日增量:+42.05亿元(商品),-12.84亿元(金融)。 三日增量:+17.77亿元(商品),+40.26亿元(金融)。 五日增量:-47.04亿元(商品),-40.71亿元(金融)。 持仓保证金增量排名前三: K线收阳对应资金流出:无 K线收阴对应资金流入:硅铁、玻璃 成交持仓比排名前三: K线收阴对应资金流出:沪铜、沪镍、焦炭、硅锰 日内资金流向情况: K线收阳对应资金流入:豆一 K线收阳对应资金流出:无 K线收阴对应资金流入:硅铁、玻璃 K线收阴对应资金流出:沪铜、沪镍、焦炭、硅锰 当日持仓保证金为:1999.04亿元(商品),1028.07亿元(金融)。 报告要点 中信期货研究|量化数据日报 2 / 16 一、 市场总持仓保证金 图表1:市场总持仓保证金变化 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 3 / 16 二、 当日持仓保证金变化 图表2:主要交易品种当日持仓保证金变化值 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 4 / 16 图表3:主要交易品种当日持仓保证金 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 5 / 16 三、 当日持仓量变化 图表4:主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 6 / 16 四、 当日成交量变化 图表5:主要交易品种当日成交量变化 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 7 / 16 五、 当日活跃度 图表6:主要交易品种当日活跃度 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 8 / 16 六、 日内资金流向 图表7:日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线 实 体幅度豆一114925139808953810.0281071.74%豆粕309943547031920280460.01000.00%豆油28091287093109332794-0.011220.20%菜粕6609921770459291-0.003-2-0.06%菜油68687274658175320.000-62-0.46%棕榈油369674253934620415090.004-188-1.62%玉米175371577415562134740.013100.34%玉米淀粉62017667573958300.016-3-0.09%棉花5752643760256340-0.002100.05%白糖196261187718643116780.004-19-0.33%鸡蛋80007524656066770.034190.40%生猪20912385192316580.042-45-0.23%苹果16422187411746418558-0.004-50-0.53%沪铜5648378973173645-0.018-590-0.83%沪铝156771710617351150890.001-105-0.52%沪铅3618254748602305-0.016-120-0.79%沪锌76379152732788030.004-90-0.35%沪锡3810254139812550-0.002-12710-4.35%沪镍5032265961292622-0.010-2320-1.14%黄金2621466335354355-0.0054.31.08%白银183781931614680163920.013100.21%螺纹钢1297741043851228921095300.001-58-1.24%热卷389913863541238353340.002-20-0.42%焦煤3446278237102612-0.002-103.5-3.91%焦炭2222163926691589-0.010-117.5-3.46%铁矿石541293340153801327880.001-23.5-2.87%硅铁202591650819880140010.013-336-3.76%硅锰118537770142287188-0.016-148-1.80%动力煤2042-0.0952.40.29%玻璃744905892063704560490.014-30-1.66%沥青132552189511357202030.009-20-0.47%PVC270842611527660251170.001-22-0.26%PP333762289130298240140.004-118-1.36%塑料16645149941940513848-0.004-73-0.84%橡胶189791997916492177110.015-20-0.16%甲醇16801652424157072500470.008190.70%PTA1636051758741439731954970.0001782.78%乙二醇210292378417441219440.012-21-0.42% 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 9 / 16 图表8:豆一资金净流向 图表9:豆粕资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究所 资料来源:Wind 中信期货研究所 图表10:豆油资金净流向 图表11:菜粕资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究所 资料来源:Wind 中信期货研究所 图表12:菜油资金净流向 图表13:棕榈油资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究所 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 10 / 16 图表14:玉米资金净流向 图表15:玉米淀粉资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究所 资料来源:Wind 中信期货研究所 图表16:棉花资金净流向 图表17:白糖资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究所 资料来源:Wind 中信期货研究所 图表18:鸡蛋资金净流向 图表19:苹果资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究所 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 11 / 16 图表20:沪铜资金净流向 图表21:沪铝资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究所 资料来源:Wind 中信期货研究所 图表22:沪铅资金净流向 图表23:沪锌资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究所 资料来源:Wind 中信期货研究所 图表24:沪锡资金净流向 图表25:沪镍资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究所 资料来源:Wind 中信期货研究所 中信期货研究|量化数据日报 12 / 16 图表26:黄金资金净流向 图表27:白银资金净流向 资料来源:Wind 中信期货研究所 资料来源:Wind 中信期货研究所 图表28:螺纹钢资金净流向 图表29:热卷资金净流向

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