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量化数据日报:套利数据

2022-05-13中信期货墨***
量化数据日报:套利数据

中信期货研究|XX(板块名称)专题报告(XX)品种名称 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格: 证监许可【2012】669号 1001401802201031071111151192021/42021/62021/82021/102021/122022/2中信期货商品指数走势Fetching...Fetching...Fetching... 商品量化团队 研究员: 魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示:本报告难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。 2022-05-12 摘要: 套利数据 基差:纸浆、股指期货IH基差(季月)低于5%分位数(近一年)。铜、锌、锡、棕榈油、PTA、橡胶高于95%分位数(近一年)。 报告要点 基差: 纸浆、股指期货IH基差(季月)低于5%分位数(近一年)。铜、锌、锡、棕榈油、PTA、橡胶高于95%分位数(近一年)。 价差: 农产品:无。 黑色建材:无。 化工能源:无。 有色金属:金银比、铝当月次月价差、锌当月次月价差、铜连1连2月价差、锌连1连2月价差、银6、12价差高于95%分位数(近一年)。 金融期货:两岸汇差、股指期货IH跨期价差(季月-次月)低于5%分位数(近一年);5年国债期货当季合约跨期价差高于95%分位数(近一年)。 中信期货研究|量化数据日报 2 / 14 一、 商品期货基差数据 基差表品种现货指标现货值期货收盘价当前基差平均值基差率排位铜长江有色市场:铜:1#722407088013603791.92%0.97铝长江有色市场:铝:A002026020045215-601.07%0.90锌上海物贸:锌258552554531081.21%0.98铅上海物贸:铅1495014980-30-119-0.20%0.77镍电解镍1#:上海135080200680-65600-27158-32.69%0.18锡长江有色市场:锡:1#3065002792902721052539.74%1.00黄金收盘价:AuT+D403404-1-1-0.35%0.38白银收盘价:Ag(T+D)47004718-18-43-0.38%0.80螺纹钢螺纹钢:HRB400 20mm:上海/0.97493046123181186.90%0.76热轧卷板热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海484047301101082.33%0.57焦炭准一级冶金焦:日照港3610328133018010.04%0.67焦煤焦煤:口岸价+运费:甘其毛道26502544107344.19%0.68铁矿石车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.9382279626503.27%0.54动力煤秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产120583137412744.97%0.87锰硅出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙83508054296-423.68%0.87硅铁出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏86008604-4-226-0.05%0.80玉米现货价:玉米:大连28752972-97-29-3.26%0.31玉米淀粉出厂报价:玉米淀粉:潍坊343033301003083.00%0.19豆粕现货价:豆粕417039332373296.03%0.35豆油现货价:豆油11739110526877746.22%0.35棕榈油棕榈油(24度):广东15380114003980120934.91%0.99鸡蛋鸡蛋:辽宁:大连*100047804744361090.76%0.36棉花现货价:棉花222922124510477474.93%0.61白糖现货价:白砂糖:柳州5860580852-640.90%0.86菜油现货价:菜油14254134088464956.31%0.91苹果BOCE苹果:烟台*100073809418-2038-1823-21.64%0.45菜粕现货价:菜粕36973597100182.77%0.70LLDPE聚乙烯LLDPE(膜级): 山东8700860991-401.06%0.86PVC聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区883586012343012.72%0.54PP聚丙烯PP(拉丝级): 浙江85508572-22-43-0.26%0.57PTA精对苯二甲酸PTA内盘67006580120-271.82%0.96甲醇甲醇:华东地区2798272870512.55%0.63原油原油(阿曼):环太平洋*美元兑人民币中间价103679-576-438-84.82%0.08乙二醇现货价:乙二醇:国内48405015-175-17-3.49%0.05纸浆漂针木浆:银星:山东43507316-2966-1866-40.54%0.02橡胶天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海1245012730-280-736-2.20%0.96沥青道路沥青(70#A级): 上海石化53504270108084025.29%0.90有色金属贵金属黑色建材农产品能源化工资料来源:Wind 中信期货研究所。备注:1.期货指标均为品种的主力连续合约;2. 平均值取最近一年历史数据计算;3. 螺纹钢基差=现货/0.97-期货;4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近0的指标越接近历史顶部,越靠近1的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 3 / 14 二、 商品期货价差数据 大类品种对现值前值变动值排位豆油/豆粕2.822.820.000.72豆粕-菜粕457.06445.8511.210.61豆油-棕榈油-497.60-680.27182.670.19菜油-豆油2348.512413.64-65.120.48菜油-棕榈油1850.911733.36117.550.25菜油/菜粕3.873.880.000.56玉米淀粉-玉米427.16434.28-7.120.45螺卷差124.21102.6721.540.14螺矿比5.785.680.090.20煤焦比1.291.280.010.50L-PP300.00250.0050.000.37PP-3*MA390.00515.00-125.000.80铝锌比0.790.79-0.010.10铜锌比2.762.78-0.020.13金银比0.090.080.001.00铜当月次月价差240.00350.00-110.000.71铝当月次月价差165.0035.00130.000.99铅当月次月价差-30.00-10.00-20.000.76锌当月次月价差55.0015.0040.000.96铜连1连2月价差410.00360.0050.001.00铝连1连2价差10.005.005.000.72铅连1连2月价差-35.00-35.000.000.68锌连1连2月价差45.0070.00-25.000.96金6、12价差-2.10-2.06-0.040.92银6、12价差-42.00-38.00-4.000.97农产品黑色建材化工能源有色金属 资料来源:Wind 中信期货研究所。备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部,越靠近0的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 4 / 14 三、 金融期货数据 大类品种对现值前值变动值排位国债期货活跃合约跨品种价差1.011.010.000.16国债期货当季合约跨品种价差1.011.010.000.18国债期货次季合约跨品种价差1.111.13-0.020.275年国债期货当季合约跨期价差0.390.390.000.955年国债期货次季合约跨期价差0.370.38-0.020.9210年国债期货当季合约跨期价差0.490.51-0.020.9310年国债期货次季合约跨期价差0.390.350.040.94汇率两岸汇差-0.030.04-0.060.00股指期货IF基差(当月)-15.54-21.025.480.24股指期货IF基差(次月)-30.34-34.624.280.28股指期货IF基差(季月)-83.74-87.423.680.17股指期货IF基差(下季)-100.54-102.822.280.27股指期货IH基差(当月)-7.17-7.230.060.20股指期货IH基差(次月)-15.37-15.23-0.140.14股指期货IH基差(季月)-51.77-52.230.460.04股指期货IH基差(下季)-48.77-45.43-3.340.15股指期货IC基差(当月)-24.90-35.4210.520.35股指期货IC基差(次月)-72.70-80.027.320.35股指期货IC基差(季月)-197.50-203.626.120.31股指期货IC基差(下季)-302.70-303.420.720.49股指期货IF跨期价差(次月-当月)-14.80-13.60-1.200.33股指期货IF跨期价差(季月-次月)-53.40-52.80-0.600.06股指期货IF跨期价差(下季-季月)-16.80-15.40-1.400.93股指期货IH跨期价差(次月-当月)-8.20-8.00-0.200.12股指期货IH跨期价差(季月-次月)-36.40-37.000.600.03股指期货IH跨期价差(下季-季月)3.006.80-3.800.94股指期货IC跨期价差(次月-当月)-47.80-44.60-3.200.34股指期货IC跨期价差(季月-次月)-124.80-123.60-1.200.32股指期货IC跨期价差(下季-季月)-105.20-99.80-5.400.76股指国债期货 资料来源:Wind 中信期货研究所。备注:排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据,计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部,越靠近0的指标越接近历史底部。 中信期货研究|量化数据日报 5 / 14 图表1:豆油/豆粕价比序列 图表2:豆粕-菜粕价差序列 资料来源:Wind 中信期货研究所 资料来源:Wind 中信期货研究所 图表3:豆油-棕榈油价差序列 图表4:菜油-豆油价差序列 资料来源:

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