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2022年6月份沪深300、中证500指数成分股调整预测

2022-05-05邓虎、马骏申万宏源自***
2022年6月份沪深300、中证500指数成分股调整预测

本研究报告仅通过邮件提供给 中庚基金 使用。1 权益量化研究 权益量化研究 证券研究报告 2022年05月04日 2022年6月份沪深300、中证500指数成分股调整预测 相关研究 证券分析师 邓虎 A0230520070003 denghu@swsresearch.com 马骏 A0230511040011 majun@swsresearch.com 联系人 马骏 (8621)23297818×7362 majun@swsresearch.com 本期投资提示:  根据中证指数规则,沪深300、中证500指数将于2022年6月13日进行成分股调整。被动型指数基金跟踪指数持仓,在指数调样日机构同步进行调仓,对被调入、调出股票收益率将有一定影响。  沪深300指数成分调整预测:沪深300将调整27只成分股,三安光电、龙源电力、华利集团等股票调入沪深300指数成分股,中国通号、中银证券、绝味食品等股票被调出沪深300成分股。  中证500指数成分调整预测:中证500调整50只成分股,君实生物-U、光启技术、顾家家居等调入中证500指数成分股,兖矿能源、天山股份、迈为股份可能会被调出中证500指数成分股。  沪深300指数调整买入资金估算:截止基金2022年一季报,跟踪沪深300指数的被动指数基金总规模约为1653亿。因成分股调整买入资金最多的股票为特变电工,约为5.73亿元,冲击系数为0.45。三安光电和圣邦股份买入资金分别为4.08亿和3.71亿,冲击系数分别为0.31和0.67。冲击系数最大的股票为华利集团,达1.29。  中证500指数调整买入资金估算:截止基金2022年一季报,跟踪中证500指数的被动指数基金总规模约为776亿元。因指数成分股调整买入资金最多的股票为君 实生物,约为5.03亿元,冲击系数为 0.40。其次为华测检测和德方纳米,增量资金分别为4.45亿和4.06亿,冲击系数分别为1.77和0.51。新调入成分股中冲击系数较大的股票为中国通号、上海临港和长江证券,冲击系数均在2以上,与这些股票日均成交额较小有关。  风险提示:本报告根据公开的指数编制规则和公开数据对成分股调整进行预测,由于使用的底层数据与编制机构存在差异,且指数专家委员会还会对指数样本资格进行审议,本报告预测结果可能与实际情况有所出入,仅供参考,最终结果以编制机构正式公告为准。 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 本研究报告仅通过邮件提供给 中庚基金 使用。2 权益量化研究 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第2页 共9页 简单金融 成就梦想 1. 沪深300指数成分股调整预测 .........................................3 2. 中证500指数成分股调整预测 .........................................4 3. 指数成分股调整买入资金估算 ..........................................5 4. 风险提示 ............................................................................8 目录 本研究报告仅通过邮件提供给 中庚基金 使用。3 权益量化研究 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第3页 共9页 简单金融 成就梦想 根据中证 指数规 则,沪深300、中证500指数将于2022年6月13日 进行成 分股调整 。本报 告根据 公开的 指数编 制规 则和公 开数据 对成分 股调整 进行预 测,由于使用的底层 数据与 编制机 构存在 差异,且指数 专家委 员会还 会对指 数样本 资格进 行审议 ,预测结果 可能与 实际情 况有所 出入, 仅供参 考,最 终结果 以编 制机构 正式公 告为准 。 1. 沪深300指数成分股调整预测 沪深300指数是从 上市满1个季度 的全部A股(创业板和科 创板股票上市满一年)中,先选 择近 一年日 均成交 金额排 名前50%的股票 ,再从 中选 取近一 年日均 总市值排名前300名的股票作为指数 样本, 同时遵守10%调整 比例限 制、老 样本优 先保留和20%缓冲区规则。 我们根据 《沪深300指数编 制方案 》中对 停复牌 、违反 违规事 件、财 务报告 的处理,以 最近1年A股股票日均总 市值、 日均成 交额为 底层数 据计算 做出预 测。预测结果显 示,本 次沪深300会有27只成分股调整 ,三安 光电、龙源电 力、华 利集团等股票调 入沪深300指数成 分股,中国通 号、中 银证券和绝味 食品等 股票被 调出沪深300成分股。 表1:沪深300指数成分股预测调整名单(27只) 预测调入 预测调出 股票代码 股票简称 日均总市值 日均成交额 股票代码 股票简称 日均总市值 日均成交额 600703.SH 三安光电 1403.49 26.60 688009.SH 中国通号 438.99 0.80 001289.SZ 龙源电力 1268.29 2.64 601696.SH 中银证券 399.41 6.38 300979.SZ 华利集团 1024.03 1.70 603517.SH 绝味食品 398.64 3.72 300957.SZ 贝泰妮 881.13 4.39 300676.SZ 华大基因 397.68 3.98 300454.SZ 深信服 857.13 4.36 601933.SH 永辉超市 397.56 2.62 300919.SZ 中伟股份 835.50 3.79 000783.SZ 长江证券 396.03 2.38 600460.SH 士兰微 748.43 27.57 601607.SH 上海医药 392.29 4.10 600188.SH 兖矿能源 727.14 9.33 300144.SZ 宋城演艺 391.08 4.67 600089.SH 特变电工 719.01 24.54 600143.SH 金发科技 388.94 7.20 300661.SZ 圣邦股份 691.82 6.57 300888.SZ 稳健医疗 376.35 1.79 000799.SZ 酒鬼酒 681.69 17.21 600848.SH 上海临港 368.37 1.18 002648.SZ 卫星化学 677.39 6.05 601108.SH 财通证券 366.94 4.84 000877.SZ 天山股份 673.55 3.18 603939.SH 益丰药房 365.42 2.31 601825.SH 沪农商行 672.24 2.41 601162.SH 天风证券 360.66 3.84 600702.SH 舍得酒业 658.31 22.20 600079.SH 人福医药 360.33 3.46 002074.SZ 国轩高科 655.46 20.57 601990.SH 南京证券 356.48 4.47 002920.SZ 德赛西威 627.04 4.90 603658.SH 安图生物 347.57 2.57 300207.SZ 欣旺达 594.28 15.84 300677.SZ 英科医疗 343.17 10.44 300751.SZ 迈为股份 588.17 7.84 300558.SZ 贝达药业 335.87 2.55 603290.SH 斯达半导 585.41 7.95 600109.SH 国金证券 334.13 4.42 601117.SH 中国化学 574.48 8.18 002624.SZ 完美世界 333.24 7.74 600779.SH 水井坊 565.47 8.96 603233.SH 大参林 332.13 1.98 本研究报告仅通过邮件提供给 中庚基金 使用。4 权益量化研究 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第4页 共9页 简单金融 成就梦想 600941.SH 中国移动 559.67 12.47 601231.SH 环旭电子 320.45 1.67 300496.SZ 中科创达 557.01 7.85 603338.SH 浙江鼎力 317.12 3.54 300223.SZ 北京君正 555.76 11.13 002044.SZ 美年健康 308.74 4.60 688065.SH 凯赛生物 541.92 1.34 002157.SZ 正邦科技 301.79 4.44 603185.SH 上机数控 540.91 11.42 600872.SH 中炬高新 286.89 6.05 资料来源:申万宏源研究,单位:亿元 2. 中证500指数成分股调整预测 中证500指数是从 上市满1个季度 的全部A股(创业板和科 创板股 票上市 满一年)中,先剔 除沪深300指数样本 股及 最近一 年日均 总市值 排名前300的股票, 再从中剔除最近 一年 (新股 为上市 以来) 日均成 交金 额排名后20%的 股票,最后在 剩余股票选取最 近一年 日均总 市值排 名前500名的股票构 成指数 样本, 同时遵守10%调整比例限制、老样本优先保留和10%缓冲区 规则。 我们根据 《中证500指数编 制方案》中对 缓冲区 股票的 处理以 及对停 复牌、 违反违规事 件的处 理,以 最近1年A股股票日均总 市值、 日均成 交额为 底层数 据计算做出预测 。预测结果显 示,本次中证500将 调整50只成 分股,君实生 物-U、光启技术和顾 家家居等调入中证500指数成分 股,兖 矿能源、天山 股份、迈为股 份可能会被调出中证500指数成分股。 表2:中证500指数成分股预测调整名单(50只) 预测调入 预测调出 股票代码 股票简称 日均总市值 日均成交额 股票代码 股票简称 日均总市值 日均成交额 688180.SH 君实生物-U 473.24 5.38 600188.SH 兖矿能源 727.14 9.33 002625.SZ 光启技术 444.18 6.64 000877.SZ 天山股份 673.55 3.17 603816.SH 顾家家居 441.60 2.32 300751.SZ 迈为股份 588.17 7.84 300390.SZ 天华超净 440.41 13.89 603290.SH 斯达半导 585.41 7.95 688009.SH 中国通号 438.99 0.80 601117.SH 中国化学 574.48 8.18 688185.SH 康希诺 435.60 7.14 300223.SZ 北京君正 555.76 11.13 300012.SZ 华测检测 432.59 3.44 688065.SH 凯赛生物 541.92 1.34 603345.SH 安井食品 431.04 3.89 300763.SZ 锦浪科技 531.86 8.49 688777.SH 中控技术 423.51 1.52 688005.SH 容百科技 530.29 9.34 002756.SZ 永兴材料 416.77 11.52 600884.SH 杉杉股份 520.54 15.12 688819.SH 天能股份 4

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