登录
注册
回到首页
AI
搜索
发现报告
发现数据
发现专题
研选报告
定制报告
VIP
权益
发现大使
发现一下
行业研究
公司研究
宏观策略
财报
招股书
会议纪要
稀土
低空经济
DeepSeek
AIGC
智能驾驶
大模型
当前位置：首页
/
其他报告
/
报告详情
国债期货套保系列之一：如何基于跨期价差变化特征优化套保效果？
2022-04-18
张菁
中信期货
看***
你可能感兴趣
国债期货系列报告：跨期价差特征变化和展期策略探讨
国泰君安证券
2024-06-03
专题报告：《国债期货跨期价差系列专题三：基于跨期价差预测信号的移仓优化策略-24-20241220162507.12.
广发期货
2024-12-20
国债期货系列报告（二）：跨期价差分析以及移仓换月中的特征
东海期货
2020-08-31
国债期货：关注跨期套利，套保和基差交易并举
东证期货
2017-12-17
基于跨期价差变化量的视角：股指期货展期对冲策略研究
西南证券
2020-02-26
