华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-01-21 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 IH、IF资金流入，IC流出 股指期货流动性情况： 2022年1月20日，沪深300期货(IF)成交1897.13亿元，较上一交易日增加22.81%；持仓金额3050.42亿元，较上一交易日增加5.49%；成交持仓比为0.62。中证500期货(IC)成交1650.54亿元，较上一交易日增加8.02%；持仓金额4042.21亿元，较上一交易日减少0.52%；成交持仓比为0.41。上证50(IH)成交787.85亿元，较上一交易日增加35.97%；持仓金额1155.82亿元，较上一交易日增加9.81%；成交持仓比为0.68。 国债期货流动性情况： 2022年1月20日，2年期债(TS)成交237.42亿元，较上一交易日减少35.75%；持仓金额1073.81亿元，较上一交易日减少0.0%；成交持仓比为0.22。5年期债(TF)成交341.72亿元，较上一交易日减少29.17%；持仓金额1010.93亿元，较上一交易日增加1.6%；成交持仓比为0.34。10年期债(T)成交553.72亿元，较上一交易日减少30.55%；持仓金额1718.34亿元，较上一交易日减少1.49%；成交持仓比为0.32。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-01-21 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-01-21 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-01-21 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：天软 华泰期货研究院 数据来源：天软 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名合计 68234.0 42.79 91236.0 57.21 0 23002.0 IF 前十名合计 96890.0 44.42 121209.0 55.58 0 24319.0 IF 前二十名合计 127558.0 44.44 159472.0 55.56 0 31914.0 IC 前五名合计 99041.0 42.34 134896.0 57.66 0 35855.0 IC 前十名合计 149643.0 45.54 178980.0 54.46 0 29337.0 IC 前二十名合计 195265.0 46.12 228095.0 53.88 0 32830.0 IH 前五名合计 34826.0 39.35 53667.0 60.65 0 18841.0 IH 前十名合计 51761.0 40.1 77322.0 59.9 0 25561.0 IH 前二十名合计 72522.0 42.93 96392.0 57.07 0 23870.0 TS 前五名合计 20516.0 43.97 26138.0 56.03 0 5622.0 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-01-21 5 / 10 TS 前十名合计 31852.0 46.33 36902.0 53.67 0 5050.0 TS 前二十名合计 41283.0 47.26 46074.0 52.74 0 4791.0 TF 前五名合计 37185.0 48.15 40044.0 51.85 0 2859.0 TF 前十名合计 53356.0 46.0 62623.0 54.0 0 9267.0 TF 前二十名合计 70250.0 46.76 79990.0 53.24 0 9740.0 T 前五名合计 61921.0 44.37 77622.0 55.63 0 15701.0 T 前十名合计 95640.0 46.84 108537.0 53.16 0 12897.0 T 前二十名合计 123253.0 47.65 135427.0 52.35 0 12174.0 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-01-21 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-01-21 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-01-21 8 / 10 图21： T多单持仓排行 单位：手 图22： T空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图23： IF基差 单位：指数点 图24： IC基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-01-21 9 / 10 图25： IH基差 单位：指数点 数据来源：天软 Wind 华泰期货研究院 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2022-01-21 10 / 10  免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改