HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年1月20日 证券研究报告—金融工程日报 金融工程日报 [table_date] 分析日期 2022年1月19日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅金融指数（0.45%）上涨，创业板指（-2.17%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中小100（-0.89%）跌幅最小，创业板指（-1.94%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-2.04%）跌幅最小，创业板指（-10.43%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，建筑材料(3.17%)涨幅最大，国防军工(-2.46%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，计算机(5.61%)涨幅最大，农林牧渔(-4.55%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，房地产(6.30%)涨幅最大，电力设备(-11.65%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：湖北广电（6.41亿元）、三一重工（5.07亿元）、中国移动（4.70亿元）、美的集团（4.67亿元）和兴业银行（3.17亿元）；净流入后五个股：长春高新（-10.18亿元）、宁德时代（-9.80亿元）、天齐锂业（-7.83亿元）、永太科技（-7.68亿元）和比亚迪（-7.25亿元）。 融资融券 1月18日，两融余额增加0.33亿元，为8315.69 亿元；其中，融资余额减少3.00亿元，为7869.96 亿元；融券余额增加3.34亿元，为445.73 亿元。行业中，医药生物、非银金融、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2201.CFE（0.21 点），沪深300股指期货IF2201.CFE（8.02 点），中证500股指期货IC2201.CFE（3.44 点）基差均为正。主力合约IH2201.CFE、IF2201.CFE、IC2201.CFE的年化升贴水率分别为1.19%、30.62%、8.81%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.72 ，SKEW指数为98.61 。期权虚值结构中，近月2201购合约的虚值整体大于沽合约，购2201行权价3.159元合约的虚值最大（百分比0.76%）；远月2206购合约的虚值整体大于沽合约，购2206行权价3.159元合约的虚值最大（百分比5.44%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为16.71 ，SKEW指数为98.82 。期权虚值结构中，近月2201购合约虚值整体大于沽合约，购2201行权价4.800元合约的虚值最大（百分比0.63%）；远月2206中购合约虚值总体大于沽合约，购2206行权价4.800元合约的虚值最大（百分比4.84%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图3 (主要指数最近22日涨跌幅)...................................