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估值与基金重仓股配置监控半月报2022-01-14

2022-01-14何青青、吴先兴天风证券劫数
估值与基金重仓股配置监控半月报2022-01-14

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2022年01月14日 作者 吴先兴 分析师 SAC执业证书编号:S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 何青青 分析师 SAC执业证书编号:S1110520080008 heqingqing@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程:金融工程-市场情绪一览 2022-01-13》 2022-01-13 2 《金融工程:金融工程-海外文献推荐 第207期》 2022-01-13 3 《金融工程:金融工程-行业流动性跟踪周报:近期行业流动性变化情况》 2022-01-11 估值与基金重仓股配置监控半月报 2022-01-14 全市场估值及基金重仓股配置比例 从市场各主要指数(沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500指数PE、PEG估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前创业板指数处于其历史较高位置,沪深300指数处于其历史较低位置。 沪深300指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为13.42、28.61,相对其历史值,分位数水平分别为63.42%、77.52%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.51、3.42,相对其历史值,分别处于50.84%、92.11%的分位数水平;来自Wind数据库的沪深300指数预测PEG为0.73,相对其历史估值,位于28.02%的分位数水平;基金重仓股配置比例为53.01%,相对其历史值的分位数水平为30.43%。 上证50指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为10.96、17.36,相对其历史值,分位数水平分别为63.93%、60.23%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.31、2.81,相对其历史值,分别处于57.55%、95.64%的分位数水平;来自Wind数据库的上证50指数预测PEG为0.60,相对其历史估值,位于9.90%的分位数水平;基金重仓股配置比例为18.30%,相对其历史值的分位数水平为34.78%。 中证500指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为19.45、26.85,相对其历史值,分位数水平分别为2.68%、17.11%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.89、2.30,相对其历史值,分别处于14.26%、37.42%的分位数水平;来自Wind数据库的中证500指数预测PEG为0.56,相对其历史估值,位于1.51%的分位数水平;基金重仓股配置比例为10.35%,相对其历史值的分位数水平为34.78%。 创业板指数整体法和中位数法计算的PE估值分别为58.30、49.11,相对其历史值,分位数水平分别为64.60%、40.27%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为7.97、7.02,相对其历史值,分别处于84.56%、83.22%的分位数水平;来自Wind数据库的创业板指数预测PEG为1.85,相对其历史估值,位于91.61%的分位数水平;基金重仓股配置比例为18.33%,相对其历史值的分位数水平为95.65%。 各行业估值及基金重仓股配置比例 中信一级行业中,有色金属、非银行金融、石油石化行业PE估值处于历史较低位置,其PE分别为27.97、14.31、11.28,相对自身历史值的分位数分别为0.32%、4.06%、6.66%;农林牧渔、商贸零售、汽车行业PE估值处于历史高位,其PE分别为-700.61、124.97、42.61,相对自身历史值的分位数分别为98.05%、98.05%、93.18%。 中信一级行业中,通信、非银行金融、银行行业PB估值处于历史较低位置,其PB分别为1.58、1.40、0.56,相对自身历史值的分位数分别为0.16%、0.81%、1.30%;食品饮料、电力设备及新能源、消费者服务行业PB估值处于历史高位,其PB分别为8.37、4.73、5.66,相对自身历史值的分位数分别为85.06%、83.28%、82.95%。 基金对基础化工、有色金属、电力设备及新能源行业的重仓股配置比例处于历史高位,其持股比例分别为7.33%、4.46%、15.36%,相对自身历史值的分位数分别为100.00%、100.00%、100.00%;对家电、房地产、非银行金融行业的重仓股配置比例处于历史低位,其持股比例分别为1.41%、1.21%、0.90%,相对自身历史值的分位数分别为2.08%、4.17%、4.17%。 风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1. 估值及基金重仓股配置计算方法 ............................................................................................... 3 1.1. 样本选取 ............................................................................................................................................ 3 1.2. 数据来源 ............................................................................................................................................ 3 1.3. 测算方法 ............................................................................................................................................ 3 2. 全市场估值及基金重仓股配置比例 ........................................................................................... 4 2.1. 市场PE估值水平 ............................................................................................................................ 4 2.2. 全市场PEG估值水平 .................................................................................................................... 4 2.3. 全市场PB估值水平 ....................................................................................................................... 5 2.4. 股息率与国债收益率 ..................................................................................................................... 5 2.5. 基金重仓股在各指数的配置比例 .............................................................................................. 7 2.6. 国际估值比较 ................................................................................................................................... 7 3. 各行业估值及基金重仓股配置比例 ........................................................................................... 8 3.1. 行业PE估值水平 ............................................................................................................................ 8 3.2. 行业PEG估值水平 ......................................................................................................................... 9 3.3. 行业PB估值水平 .......................................................................................................................... 10 3.4. 行业股息率水平............................................................................................................................. 11 3.5. 基金重仓股在各行业的配置比例 ............................................................................................ 12 4. 龙头股估值 ................................................................................................................................... 13 风险提示 ............................................................................................................................................ 14 图表目录 图1:PE估值水平 ........................................................................................................................................... 4 图2:PEG估值水平 ........................................................................................................................................ 4 图3:PB估值水平 ..................................................................................................................

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