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品种策略日报-国债

2022-01-14唐广华申银万国期货杨晖三角
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TS2203TS2206TF2203TF2206T2203T2206昨日收盘价101.060100.995101.680101.465100.630100.340前日收盘价101.065101.010101.675101.460100.635100.340涨跌-0.005-0.0150.0050.005-0.0050.000涨跌幅0.00%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%持仓量46382147884321410215449113006成交量1271737524548600528593018持仓量增减2012381054184-1402696跨期价差TS2203-TS2206TF2203-TF2206T2203-T2206昨值0.0650.21500.2900前值0.0550.21500.2950点评活跃CTD券IRR%2.00442.11832.06252.5542.02072.018点评短期市场利率SHIBOR隔夜SHIBOR7天DR001DR007GC001GC007昨值2.21802.20202.30292.28622.38702.4070前值1.97202.09802.03842.19042.11602.2150涨跌(bp)24.610.426.459.5827.119.2点评中国关键期限国债收益率变化1Y2Y5Y7Y10Y30Y昨日收益率2.182.342.612.782.793.32前日收益率2.182.342.612.782.803.33涨跌(bp)0.15-0.5-0.37-0.7-0.4-1.23收益率利差10-210-55-2昨值(bp)45.2118.4226.79前值(bp)45.1118.4526.66点评海外关键期限国债收益率变化美国2Y美国10Y德国2Y德国10Y日本2Y日本10Y昨日收益率0.471.70-0.61-0.10-0.0830.129前日收益率0.481.74-0.62-0.11-0.0830.129涨跌(bp)-1.0-4.01.01.00.00.0内外利差(bp)187.0109.2295.0289.2242.3266.3点评海外市场 昨日,各关键期限国债收益率涨跌不一,10Y期国债收益率下行0.4bp至2.79%,长短期(10-2)国债收益率利差为45.21bp。 昨日,美国10Y国债收益率下行4bp,德国10Y国债收益率上行1bp,日本10Y国债收益率上行0bp。2022年01月14日申万期货品种策略日报-国债申银万国期货研究所 唐广华(从业资格号:F3010997;投资咨询号:Z0011162)tanggh@sywgqh.com.cn 021-50586292 昨日,国债期货价格涨跌不一,持仓量变化不大。 昨日,各国债期货主力合约对应CTD券的IRR处于低位,不存在套利机会。 昨日,短期市场利率普遍上行,SHIBOR7天利率上行10.4bp,DR007利率上行9.58bp,GC007利率上行19.2bp。期货市场现货市场 宏观消息行业信息评论及策略免责声明免责声明本报告的信息均资料来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关。本报告所涵括的信息仅供交流研讨,投资者应合理合法使用本报告所提供的信息、建议,不得用于未经允许的其他任何用途。如因投资者将本报告所提供的信息、建议用于非法目的,所产生的一切经济、法律责任均与本公司无关。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利,未经本公司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为申银万国期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月13日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日100亿元逆回购到期。2、2021年我国实际使用外资11493.6亿元,同比增长14.9%,再创历史新高。商务部表示,2022年稳外资工作,将重点从进一步扩大高水平对外开放、推动开放平台建设、加强外资企业和项目服务保障以及优化外商投资环境等几个方面展开。3、中国科学院预测科学研究中心预测显示,2022年我国经济将稳健增长,经济增长将呈现前稍低后略高趋势,预计全年GDP增速为5.5%左右。4、国家卫健委:1月12日,31个省、区、市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例190例。其中本土病例124例(河南76例,其中安阳市43例、许昌市28例、郑州市3例、信阳市1例、滑县1例;天津41例,其中津南区40例、河西区1例;陕西西安6例;广东深圳1例)。新增无症状感染者31例,其中本土9例(天津津南区5例,辽宁大连2例,广东深圳1例,云南德宏傣族景颇族自治州1例)。1、2022年地方政府债券发行序幕正式拉开。河南省财政厅发布2022年河南省政府专项债券(一至九期)发行结果公告,1月13日完成招标,成功发行总额约382亿元专项债券。其中,5年期票面利率为2.78%,7年期票面利率为2.95%,10年期票面利率为3.06%,15年期票面利率为3.28%,30年期票面利率为3.5%。2、国家开发银行日前获得中国人民银行发放的首批碳减排支持工具资金102.67亿元。该专项支持工具采用“先贷后借”的直达机制,由国家开发银行自主决策向显著碳减排领域企业发放优惠利率贷款,再由人民银行对符合要求的贷款按照贷款本金的60%提供低成本资金支持。 窄幅震荡。央行继续100亿元逆回购操作,Shibor短端品种多数上行,资金面保持平稳。国内多地出现新冠变异病毒奥密克戎疫情,新增本土确诊病例创去年2月份以来的新高,推升市场避险情绪。12月份CPI和PPI同比均有所回落,主要受食品和大宗商品价格回落影响;12月M2和社融存量同比增速较上月均有所回升,主要是政府债券规模显著高于去年同期。国务院常务会议要求尽快将去年四季度发行的1.2万亿元地方政府专项债券资金落到具体项目,抓紧发行今年已下达的专项债。美联储主席在听证会上继续表示今年的加息和缩表都可能更早和更快进行,今年以来美债收益率有所回升。短期受疫情和春节前宽松预期影响,期债走势偏强,不过需要警惕美债收益率回升和稳经济政策的冲击,操作上建议暂时观望。

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